A. 有關國際金融套匯套利計算題一個美國人投資在美元上的年收益率為8%
假如此人借入美元M，則利息成本是M*8.25%,兌換成英鎊，為M/1.5，投資收益為(M/1.5)*10.75%,在兌換成美元即再乘以1.4980，和M*8.25%比較就行
B. 國際金融計算題（抵補套利）
1.這里明顯出現了利率差，而遠期匯率和近期匯率差只要不超過利率差專就能套利：
掉期率屬(中間價計)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,
這里明顯不高於5%的利率差。這個是典型的抵補套利。
2.100萬的CAD先轉換成USD=100/1.5020*1.5000=99.867W
利息：99.867*10%/2=4.9934W
總共99.867+4.9934=104.8604W
6個月後匯率為1.5000-0.0100/1.5020-0.0080=1.4900/40
再轉換成CAD=104.86*1.4900/1.4940=104.5793 CAD
同期存款在加拿大則6月後得利100*0.05/2=2.5W CAD
則抵補套利為104.5793-102.5=2.0793W CAD
3.收益率=2.0793*2/100=4.1586%
樓主我做這題，非常辛苦，敲了半天，多給點獎勵分吧。謝謝。
你是學銀行學的吧，多看書啊。 （之前數字看錯了次，悲劇下，重新計算了）
C. 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市復場換算成同一標制價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
D. 國際金融套利計算題
第一題，你的數據可能有錯，核實題目數據。
第二題，不太明白你的意思。
E. 國際金融套匯計算相關題
1，紐約外匯市場換成直接標價：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元 2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小於1，逆套匯（大於專1，順套匯，紐約開始），從香屬港市場開始，銀行賣美元：5000萬：7.6015=657.76美元；紐約市場：銀行賣港元，657.76：（1:7.7405）=5091.42萬港元獲利91.42萬港元不好意思，第一次回答問題，不知道對不對，你參考一下吧！O(∩_∩)O~~~~~
F. 國際金融套利計算
唉，德國已經不用馬克十多年了。懷念啊。
首先，匯率你看得懂吧。這只有兩個價格，很簡單了。倫敦市場即期匯率￡1=2.2000-2.2220DM，指的是在倫敦外匯市場你拿1英鎊去換馬克，可以換2.2馬克；你想用馬克換1英鎊，得要2.222馬克。中間的差價是他們的利潤。
其次，套利的流程： 你有1000萬英鎊（好多錢），你發現有3個月閑置，存入銀行利息是1000萬*5%*4/12=16.667萬。
突然，你發現馬克利息更高，所以你採取以下流程：你先將1000萬英鎊換成2200萬馬克，存入銀行，本息得2200萬*10%*4/12+2200=22733.333萬馬克，你的得本息是3個月後了，匯率變了，遠期匯率為￡=2.2100-2.2150DM，再換成英鎊22733.333/2.215=10263.356萬英鎊，利息所得263.365萬英鎊。你太牛了，轉了一圈多賺二百多萬英鎊，那可是兩千多萬人民幣啊！
夠直白了，夠詳細了吧。
你能夠多賺兩千多萬一方面是馬克利率比英鎊高5點；另一方面是，你逃離英國時英鎊堅挺，你回來時英鎊疲軟。
所以在資本項目可自由兌換的國家，調高本國基準利率將使本幣堅挺，反正則疲軟。
有空還是看看書吧，很簡單的。
G. 關於套利的計算題
加拿大元與美元的即期匯率為US$1=Can$1.2800~1.2835；
90天的遠期匯率為US$1=Can$1.3000~1.3030
那麼3個月匯率貼內水0.0200-0.0195
則貼水率為1.5% 小於加拿大和容美元年利率之差2%
所以應把資金放在加拿大投資可以賺取更多資金。
H. 國際金融的計算題
存在!
遠期匯率/即期匯率=1.62/1.60=1.0125；
澳元利率/歐元利率（一年）=8.5/6.5=1.3077；
所以，從套利角度出發，存在拋售歐元補充澳元的套利空間，從而導致遠期澳元/歐元匯率上升。
I. 國際金融 套利習題
1、套利方式應該是賣出即期買入3個月賣出6個月
2、1000kusd=1920kdem= 509283gbp=1020604usd
獲利20604usd
3、3個月遠期匯率為1gbp=1.5728gbp
利差內4% 3個月收益為1000k)4%/12*3=10000
1000K在遠期匯率損失 1000k-1000k/1.5828*1.5728=6318
結論，可容以進行拋補套利，但是林潤空間不大
J. 考試考試！國際金融計算題：套利相關。遠期匯率
貼水率來=（2.7270-2.7100）/2.7270
你做的沒問題源
第二道題和第一道同理設3個月遠期匯率為Y，1000英鎊
1000+1000X0.095/4=（1971+1971X0.07/4）/Y
X=1.9590
貼水120點