A. 一個國際金融的計算題
首先說，我不知道抄你這襲題是哪本書上的，但是這本書名詞翻譯的很拗口，那個「協定價格」和「保險費」如果換成「執行價格」和「權利金」，回答你這題的人就會很多。
好了，答題。
權利金是跑不掉的成本，因為購買期權的時候已經支付了，相應得到了以執行價格￡1= ＄1.4950匯兌的權利，0.5%的傭金也逃不掉。
在￡1= ＄ 1.4000情況下，顯然行使權利，以執行價格￡1= ＄1.4950匯兌。
1000萬，乘以1.4950-0.0212=1.4738，得到14738000美元，再乘以99.5%（0.5%的傭金），得到14664310美元。
在￡1= ＄1.6000的情況下，顯然不行使權利。所以按照市場價匯兌。
用1000萬，乘以1.6000-0.0212=1.5788，得到15788000美元，再乘以99.5%，得到15709060美元。
剛看見有人問，一下答兩個
B. 國際金融計算題
1、蘇黎世瑞抄士法郎價格高襲，法蘭克福市場瑞士法郎價格低，美元持有者可以在蘇市場買入瑞士法郎，再在法蘭克福市場出售，換取美元，在不計費用的情況下可以獲利：
100萬美元*0.9565/0.9523-100萬=4410.37美元
2、一個月遠期匯率：USD/CAD=（0.9812+0.0010）/（0.9848+0.0015）=0.9822/0.9863
三個月遠期：USD/CAD=（0.9812-0.0035）/（0.9848-0.0025）=0.9777/0.9823
六個月遠期：USD/CAD=（0.9812-0.0055）/（0.9848-0.0040）=0.9757/0.9808
C. 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市復場換算成同一標制價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
D. 國際金融計算題（急）
1.（1）利差為4%，根據利率平價理論，年掉期率4%，即美元貼水年率為4%，期匯匯率=2*（1+4%*3/12）=2.02，即￡1=＄2.0200
（2）利率低貨幣遠期升水，即英鎊升水
2．換成同一標價法，用中間價相乘
紐約市場：＄1=DM1.6500-1.6510
德國市場：DM1=￡1/2.1010-1/2.1000
倫敦市場：￡1=＄1.5300-1.5310
用中間價匯率相乘：[（1.65+1.6510）/2]*[（1/2.1010+1/2.1000）/2]*[（1.53+1.5310）/2]=1.2026
不等於有利可圖，大於1，套匯方向：紐約市場兌換成馬克，再在德國市場兌換成英鎊，再在倫敦市場兌換成美元，減成本，即為利潤：
1000000*1.65*1/2.1010*1.53-1000000=201570.68美元
3．公司為防範由於歐元升值而引起的應付美元數增加，在商品合同簽訂後再做一份買入12.5萬歐元的期貨合同。
三個月後，由於匯率上升，歐元升值，與即期相比，遠期支付多支出美元：125000*（1.2020-1.2010）=125美元，即損失125美元
由於簽訂了期貨合同，由於歐元期貨升值，三個月後平倉後期貨收益：125000*（1.2060-1.2020）=500美元
由於做了期貨套期保值，現貨市場的損失得到了抵補，由於期貨市場價格變動幅度大於現貨市場，在保值的同時還取得了375美元的收益
4.一種方案是作遠期交易：即與銀行簽訂遠期買入200萬歐元的協議，遠期美元貶值，遠期匯率EC/USD1.5200，200萬歐元需要美元2000000*1.5200=304萬美元。
另一種方案是先借入X美元，即期兌換成歐元，進行歐元6個月投資，投資本利收回200萬歐元以支付貨款。
2000000=X/1.48*（1+5.5%/2）
X=2000000*1.48/（1+5.5%/2）=2880778.59美元
美元本利支付：2880778.59*（1+8%/2）=2996009.73美元
顯然，美元支付額後者小於前者。以第二種方案為較佳選擇
5.該題缺少合理性。
瑞士法郎利率相對較低，會引起套利行為，即將瑞士法郎即期兌換成美元進行投資的行為，短期內使美元升值，在套利中，為了防範匯率變動的損失，投資者往往會對套利行為進行遠期的拋補，即在即期兌換高利率貨幣的同時，賣出遠期高利率貨幣，使遠期高利率貨幣（美元），使遠期美元貶值。該題中，遠期瑞士法郎（低利率貨幣）貶值、遠期紐西蘭元（高利率）升值，顯然是不合理的。是否在題目中的匯率表示是1美元兌換瑞士法郎和1美元兌換紐西蘭元？
E. 國際金融 計算題 詳細答案
你老師是劉堯成。。。
F. 國際金融考試計算題有哪些
我剛考了復國際金融，不過我們老師制出的大都是課後題，一共出了兩道，一個是計算拋補（非拋補）的利率評價理論計算一國遠期匯率，評價能夠進行套利。第二個就是計算金融市場那塊計算三地套匯，是否能套匯及套匯路線，其實國金的計算就那幾張的，不是很難的我們主要靠的是簡答分析啥的
G. 國際金融的計算題
存在!
遠期匯率/即期匯率=1.62/1.60=1.0125；
澳元利率/歐元利率（一年）=8.5/6.5=1.3077；
所以，從套利角度出發，存在拋售歐元補充澳元的套利空間，從而導致遠期澳元/歐元匯率上升。