對金融機構而言久期缺口

㈠ 金融理論與實務題論述中國金融機構體系的現狀

重點章節： 第十二章 貨幣供給與貨幣需求 第十四章 貨幣政策 重點知識點： 國家貨幣制度的歷史演變 信用在現代市場經濟運行中的作用 單利和復利的計算 利率的種類 匯率及標價方法 影響匯率變動的因素 金融工具的特徵 金融市場的功能 國庫券發行

㈡ 假設你的銀行當前的久期缺口為2.2年。下列哪項交易能降低銀行的利率風險

a。向一位客戶發行1年期的零息票存款憑證，並用發行所得購買3年期零息票國債
b。發放一筆500萬美元的1年期貸款（一次性償付），並買入3個月期國庫券，
c。從聯邦房屋貸款銀行獲得兩年期資金，並將借得的款項在聯邦基金市場發放隔夜貸款來源：《時代金融》2010年第05期 作者：華雅琴;
商業銀行利率風險管理淺析
上世紀70年代到80年代中期,美國逐步實現存款利率市場化,導致利率飆升,最終引發了銀行危機,1987年至1990年,美國平均每年有200家小銀行倒閉,利率風險曾經給金融業造成過滅頂之災,我國商業銀行在利率市場化的過程中面臨同樣問題,必須採取措施,有效管理利率風險。根據巴塞爾的《利率風險管理與監管原則》的定義,利率風險是指利率的不利變動給銀行財務狀況帶來的風險,包括重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權風險。重新定價風險是源於銀行資產、負債和表外業務中到期日(就固定利率而言)與重新定價(就浮動利率而言)的實施時間差。收益率曲線風險是由於收益率曲線的意外位移對銀行的收入或內在經濟價值產生不利影響時形成的風險。基準風險是由於對重新定價特徵相似的不同工具進行利息收支調整時,出現不完全對稱情況的風險。期權風險來源於很多銀行資產、負債和表外業務中所包含的期權,即允許借款人提前歸還的貸款和允許存款人隨時提款而通常不收任何罰金的各種無期限存款工具。國內外目前採用的利率風險管理技術主要有缺口管理、久期管理、VAR方法和利用金融衍生工具管理利率風險。一、缺口管理缺口就是......

㈢ 金融機構對於以下哪些情形應進行報告

第三十一條金融機構有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區的市一級以上派出機構責令限期改正；情節嚴重的，建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分

㈣ 對於金融機構來說,如果流動性缺口大於0,會面臨流動性風險嗎

對於金融機構來說流動性缺口非常大，風險也大。

㈤ 久期缺口怎麼理解

久期缺抄口是用來測量銀行資產負債的利率風險的工具，即資產加權平均久期和負債加權平均久期與資產負債率乘積的差額：

①當久期缺口為正值時，市場利率下降，銀行的市場價值將增加；市場利率上升，銀行的市場價值將減少。

②當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將增加；市場利率下降，銀行凈值將減少。久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化越敏感，銀行的利率風險暴露量越大。

(5)對金融機構而言久期缺口擴展閱讀：

在利率波動的環境下，利率風險不僅來自於浮動利率資產與浮動利率負債的配置狀況，久期缺口也來自於固定利率資產與固定利率負債的配置狀況。久期缺口管理就是通過相機調整資產和負債結構，久期缺口使金融機構控制或者實現一個正的權益凈值以及降低再投資或融資的利率風險。

久期缺口實際上假設了利率對任何一種資產和負債的影響都是相同的.久期缺口而事實上並非如此，利率的波動對不同的資產和負債的影響強度差別是非常大的。另外，利率相關的隱含期權問壓，久期缺口如可提前贖回債券、保單退保等，久期缺口由於其執行時間很難確定，因此在缺口選擇上存在很大的問題。

㈥ 目前金融營銷環境有哪些變化和趨勢，對於地方金融機構來說有哪些機會

金融工作會議明來確指出監自管補齊短板。近一年來，金融強監管保持高壓態勢，從建立宏觀審慎政策框架，到資管新規，再到消費金融、現金貸的治理，監管觸角全覆蓋，這種態勢仍會延續。在此背景下，金融機構比任何時候都需要處理好發展與規范、創新和防範風險的關系，提高自身強健性。在強監管背景下，金融機構准入門檻有所提升，對股東資質要求更嚴格。銀監會、保監會先後發文，加強金融機構股東資格管理，明確股東條件、持有期限與轉讓要求。金融機構准入門檻提升，有利於行業競爭更健康有序；同時會增加金融機構並購、股改和上市的難度，同時也提高了進入新業務領域的門檻。