A. 關於金融工程的計算題 請大家幫忙 有點急哈 謝謝大家了 好的話會再追加分的
太復雜了，看著頭就暈。
B. 金融工程計算題
遠期價格F=exp（（10%-4%）*0.5）*25=25.76
多頭遠期價值f=25-27*exp（-（10%-4%）*0.5）=-1.2
C. 求解金融工程計算題：某一協議價格為25元、有效期為6個月的歐式看漲期權價格為2元，標的股票價格為2
根據put-call parity
p = 25exp(-8% × 6/12)+2-24+0.5(exp(8% × 2/12) + exp(8% × 5/12))
D. 怎麼學好金融工程各種工具傻傻分不清(╯3╰)
親，金融工程難的地方不是這些期權期貨的概念，而是它們的定價。
期貨說白了就是雙方在遠期約定一個價格進行交割，最初的目的就是避險。比如一家航空公司為了避免未來原油價格上漲導致成本升高，可以Long原油期貨或者原油看漲期權，這樣油價上升時期貨和期權是盈利的，抵消了部分成本。
期貨、期權、互換這些衍生品種類確實繁多，尤其以期權為甚，很多復雜的奇異期權，但關鍵是要了解它們的核心，萬變不離其宗。期權就是一種權利，分支只是在這些權利上加了一些特殊情況和限制。
學習衍生品推薦國外的經典教材，推薦John Hull的《期權、期貨及其他衍生產品》，這本書被稱為金融工程入門聖經。
E. 求解金融工程題目
預期銅價下跌,對遠期生產的銅,做賣出期貨100手套期保值. 結果:現貨市場,由於銅價,少收入:500*(16100-15600)=250000元期貨市場,賣出期貨由於價格下跌而盈利:,
F. 急求 金融工程計算題
預期銅價下跌,對遠期生產的銅,做賣出期貨100手套期保值.
結果:現貨市場,由於銅價,少收入:500*(16100-15600)=250000元
期貨市場,賣出期貨由於價格下跌而盈利:100*5*(16100-15610)=245000元
期貨市場的盈利彌補現貨市場的虧損(少收入),但由於期貨市場價格變動小於現貨市場,沒有完全能夠彌補.
滿意請採納。
G. 金融工程學計算題求解
哇~~~原來金融工程學那麼難！我高考還准備報相關專業呢