歷史分位數多少適合投資

① 分位數什麼意思

分位數又稱百分位點。若概率0<p<1，隨機變數X或它的概率分布的分位數Za。是指滿足專條件p(X>Za)=α的屬實數。
分位數有三種不同的稱呼，即α分位數、上側α分位數與雙側α分位數，它們的定義如下： 當隨機變數X的分布函數為 F(x)，實數α滿足0 <α<1 時，α分位數是使P{X< xα}=F(xα)=α的數xα，上側α分位數是使P{X >λ}=1-F(λ)=α的數λ，雙側α分位數是使P{X<λ1}=F(λ1)=0.5α的數λ1、使 P{X>λ2}=1-F(λ2)=0.5α的數λ2
如t分布的分位數表，自由度f=20和α=0.05時的分位數為1.7247

② 數理統計var怎麼計算

用公式表示為：P(ΔPΔt≤VaR)=a

字母含義如下：

P——資產價值損失小於可能損失上版限的概率，即英文的權Probability。

ΔP——某一金融資產在一定持有期Δt的價值損失額。

VaR——給定置信水平a下的在險價值，即可能的損失上限。

a——給定的置信水平。

(2)歷史分位數多少適合投資擴展閱讀：

VaR的計算系數：

要確定一個金融機構或資產組合的VAR值或建立VAR的模型，必須首先確定以下三個系數：

一是持有期間的長短。持有期△t，即確定計算在哪一段時間內的持有資產的最大損失值，也就是明確風險管理者關心資產在一天內一周內還是一個月內的風險價值。

二是置信區間的大小。對置信區間的選擇在一定程度上反映了金融機構對風險的不同偏好。

三是觀察期間。觀察期間是對給定持有期限的回報的波動性和關聯性考察的整體時間長度，是整個數據選取的時間范圍，有時又稱數據窗口(Data Window)。例如選擇對某資產組合在未來6個月，或是1年的觀察期間內，考察其每周回報率的波動性(風險) 。

參考資料來源：網路——VAR方法

③ 如何用Excel計算一組數據的百分位數如第10、第90百分位數

假設數據在A列

在B1輸入=PERCENTILE(E1:E10,0.1) 得到的是第10百分位數。

在B2輸入=PERCENTILE(E1:E10,0.9) 得到的是第90百分位數。

C2公式回：=ROUNDUP(RANK(B2,$B$2:$B$21,1)/COUNT($B$2:$B$21)/0.2,0)

F2公式：=ROUNDUP(RANK(E2,$E$2:$E$21)/COUNT($E$2:$E$21)/0.2,0)

(3)歷史分位數多少適合投資擴展閱讀答：

百分位通常用第幾百分位來表示，如第五百分位，它表示在所有測量數據中，測量值的累計頻次達5%。以身高為例，身高分布的第五百分位表示有5%的人的身高小於此測量值，95%的身高大於此測量值。

第25百分位數又稱第一個四分位數（FirstQuartile），用Q1表示；第50百分位數又稱第二個四分位數（Second Quartile），用Q2表示；第75百分位數又稱第三個四分位數（Third Quartile）,用Q3表示。若求得第p百分位數為小數，可完整為整數。