期貨每天結算保證金

A. 不明白期貨概念中結算保證金與交易保證金有何不同，想不明白。

交易保證金就是用於購買期貨合約，結算保證金是用於當天交易結束後結算。當天賺的部分，劃入就算保證金，虧得部分從結算保證金中劃出。

B. 股指期貨交易時保證金是每天使用一次還是可以循環使用

每進行一次成功的交易，在買入的時候如果並沒有平倉，保證金不給予返還，但倉專內如果有充足的屬資金，依舊可以繼續進行交易；買入後平倉，完美的完成一筆交易，保證金立即返回權益資金內，同樣也可繼續進行交易

在股指期貨交易中，保證金是用於結算和擔保履約的資金。參與股指期貨交易的投資者，無論是作為買方還是作為賣方，都需要按持倉量繳納相應的保證金。保證金可以分為交易保證金和結算準備金兩部分，交易保證金按持倉合約價值的一定比例計算而來，這部分資金被合約佔用，不能用作其他用途；期貨保證賬戶中超過交易保證金的那部分資金被稱為結算準備金，這部分資金投資者可以自由支配，也稱可用資金。

C. 期貨理解保證金與結算是什麼意思

保證金就是交易所需要的最少資金起，結算是期貨是預定某一時間段內對某一產品的所有權，到達規定時間就結算了結合約，如果是實物，就直接給你實物交割。如果沒有實物，就用現金直接結算。

D. 但期貨是保證金交易，每天都要結算盈虧，

賠完你的全部，還有可能欠期貨公司錢

E. 期貨保證金怎麼算

期貨保證金計算公式：N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價 × 交易單位(合約乘數內)×容 期貨保證金率 × N手。

期貨市場的一個重要特徵是保證金交易制度，其主要目的在於降低違約風險。維護交易信用，從而保障期貨市場正常運行，如果僅從此角度考慮。那麼最安全保險的方式是設定100%的保證金，如此，期貨投資者將完全沒有違約的機會，但也消除了期貨市場的杠桿功能。

因此，保證金水平的高低將會對控制交易風險及市場流動性方面產生重要影響。如何科學准確地確定我國期貨市場交易保證金的收取量一直是期貨市場各方關注的問題。

在早期，期貨市場中多採用價格波動率為正態分布的理論決定交易保證金，而後逐漸出現了極限價值理論（EVT）組合理論等新的保證金確定方法。

然而即便在國外發達的期貨市場，期貨交易所在採用後兩種理論確定保證金時也是十分謹慎，更多的是從控制風險角度出發設計保證金，故較為保守的價格波動率為正態分布的理論成為期貨交易所在決定交易保證金水平的首要前提 。

F. 期貨的保證金是怎麼算的

初始來保證金：期貨市場自交易者在下單買賣期貨合約時必須按規定存入其保證金帳戶的最低履約保證金。 結算保證金：確保結算會員(通常為公司或企業)將其顧客的期貨和期權合約空盤履約的金融保證。結算保證金有別於客戶履約保證金。客戶履約保證金存放於經紀人處，而結算保證金則存放於票據交換所。 這里的初始保證金就是My style☆麥 所講的 如玉米現價是1909元一噸，那麼保證金是：1909*10噸一手（期貨是按手交易的）*10%（保證金）所得保證金就是1909元，各個品種不同 你下單時 交易系統就有提示可開多少手

履約保證金：為確保履行合約而由期貨合約買賣雙方或期權賣方存放於交易帳戶內的押金。商品期貨保證金不是一種股票的支付，也不是為交易該商品而預付的定金，而是一種良好信譽押金。 這個保證金是現貨交割的

維持保證金：客戶必須保持其保證金帳戶內的最低保證金金額。

G. 期貨為什麼要每日結算，到期後還要交割呢，有點暈

期貨交易以建倉為開始，以平倉或到期交割為交易的終止。
為什麼要專每日結算，是由期屬貨的交易制度決定的，期貨執行的是T+0，雙向交易制度，保證金制度。保證金制度決定期貨的抗風險能力差，只能承受行情價格10%的幅度波動，另一方面雙向交易和T+0制度決定參與者的交易是對沖交易，且隨時都能平倉終止交易，即你的盈利和虧損來自於其他交易者的虧損和盈利，如果不每日結算，那麼這些錢從哪來？交易所和期貨公司是不會給你墊付你的虧損或者預付你的盈利的。
交割是因為期貨的起源是現貨，行情波動必須依賴與現貨並和他一致，交割決定了期貨的價格不可能游離於現貨的價格範圍外。

H. 期貨保證金怎麼計算

股指期貨：交易點數*300*保證金比例*交易手數
商品期貨：交易價格*最低購買單位*保證金比例*交易手數
期貨保證金，是指每個品種收盤後每天的結算價格計算交易的總價值，需要在賬戶上凍結的資金，如何客戶交易過程中結算時候手中持有的頭寸價值按保證金比例計算大於賬戶上的資金，這樣就不足以持有這么多的頭寸，投資者將會遇到強行平倉的操作，會平掉部分頭寸，保證所持期貨頭寸的保證金低於總資金。
期貨保證金的收取比例由交易所和期貨公司決定，期貨交易保證金並不是固定不變的，收取的多少隨著行情的波動程度或法定節假日情況進行調整。期貨交易保證金一般收取在10%上下，根據每個交易品種不同，收取的期貨交易保證金比例也有所不同。