商業銀行缺口分析

㈠ 商業銀行理論與實務習題

1答：下降前：利率敏感型資產利差=3000*13%-2000*12%=150萬，固定利率資產利差=2000*9%-3000*6%=0，總利差150萬。利率下降後：利率敏感型資產利差=3000*8%-2000*9%=60萬，固定利率資產利差不變，總利差60萬。表明在利率下降周期中，存在正缺口的利率敏感型資產時，商業銀行的盈利能力在下降。說明：利率敏感型資產缺口為正，利率上升時，凈利息收入增加；缺口為負，利率下降時，凈利息收入也增加；只有缺口的符號與利率變化量的符號相反時，銀行凈利息收入變化量為負。2答：商業銀行在預測利率變化的基礎上，通過協調、控制資產負債表中的各個項目，利用敏感性缺口來增加利潤提供了機會，同時銀行也必須承擔相應的利率風險。如果商業銀行只是為了使資金不承擔利率變化的風險，可將利率缺口調整得比較小或接近於零，這是一種保守型的缺口管理方法。積極的缺口管理方法是指銀行根據自己對利率變化的預期，積極調整資產負債結構，擴大或縮小利率敏感性差額，努力使缺口的符號與利率變化量的符號相同，銀行凈利息收入變化量為正，爭取獲得更大的凈利息收入，但同時也承擔更大的風險。 3答：面臨的問題1是難以准確及時的預算利率變化周期，2是難以及時調節相應的資產負債結構

㈡ 商業銀行的利率缺口的計算

利率敏感性缺口： 在一定時期（如距分析日一個月或3個月）以內將要到期或重新確定利率的資產和負債之間的差額，

計算公式為：利率敏感性缺口=貸款利率-存款利率

希望可以幫到你

㈢ 商業銀行如何對利率敏感性缺口進行管理

利率風險日益凸顯，商業銀行風險承壓能力面臨嚴峻考驗。如何計量和控制利專率風險，並對其進屬行科學地管理，成為一個值得研究的方向。本文在國內利率市場化改革穩步推進的背景下，通過分析商業銀行經營過程中的資產錯配問題，從而導致的利率風險，利用利率敏感性缺口管理模型，以湖北省黃岡市農村商業銀行近兩年的財務狀況為例進行實證解析。為此提出，商業銀行應該構建高效的利率風險內部防範體系，營造良好的利率風險管理的外部環境，提高管理利率風險的能力。

㈣ 大銀行進行資金缺口管理往往採取進取性策略，

利率敏感性缺口是指在一定時期（如距分析日一個月或3個月）以內將要到期或重新確定利率的資產和負債之間的差額，如果資產大於負債，為正缺口，反之，如果資產小於負債，則為負缺口。當市場利率處於上升通道時，正缺口對商業銀行有正面影響，因為資產收益的增長要快於資金成本的增長。若利率處於下降通道，則又為負面影響，負缺口的情況正好與此相反。

利率敏感性缺口分析是銀行實行利率風險管理的最基本的手段之一，它通過資產與負債的利率、數量和組合變化來反映利息收支的變化，從而分析它們對銀行利息差和收益率的影響，與此基礎上採取相應的缺口管理。運用利率敏感性缺口分析可以量化計算由於利率變動給銀行的生息資產和生息負債帶來的影響程度，在判斷利率未來的變動走勢的情況下，引導銀行主動進行資產負債結構的調整，達到趨利避害的目的。

分析這個問題首先應該從模型的原理入手。利率敏感性缺口主要分析利率的波動對銀行凈利息收入的影響。假設銀行的利率敏感性資產和利率敏感性負債面臨同樣的利率波動，那麼當利率波動時，決定凈利息收入增加或減少的因素便是敏感性資產和敏感性負債之間的差額，也即敏感性缺口的大小。而有效持續期概念是建立在資產或負債價值是未來可獲得或支出的現金流的貼現值之和的基礎之上的，它被定義為資產或負債的市場價值相對於市場利率變動百分比的彈性。持續期分析中蘊含了未來現金流和償還期限對價格的利率彈性的影響，持續期與未來現金流的大小呈反向關系，與償還期限的長短呈正向關系，這一點是敏感性缺口分析所缺乏的。有效持續期可以分析每筆資產或負債的利率風險，也可以分析銀行總體的利率風險。銀行凈資產市值的變動與持續期缺口呈反向關系，持續期缺口越大，則銀行凈資產價值的變動幅度越大。

為規避利率風險，商業銀行根據自身風險偏好選擇主動性或被動性操作策略。主動性策略是指商業銀行預期市場利率的變化趨勢，事先對利率敏感性缺口進行調整，以期從利率變動中獲得預期之外的收益。譬如，預期利率上升，商業銀行通過增加敏感性資產或減少敏感性負債，將利率敏感性缺口調整為正值。被動性操作策略是指商業銀行將利率敏感性缺口保持在零水平，無論利率如何變動均不會對銀行凈利差收入產生影響。這是一種穩健保守的風險管理策略，但也因此失去獲取超額利潤的市場機會。

㈤ 商業銀行面對資金缺口的做法 內源性資本供給 ，外源性股本供給和債務資本供給的優缺點以及適用條件

1） 股權籌資
通過股本擴張融來的資金是企業的資本金，企業與出資者之間體現的是所有權關系，不體現為企業的債務，能改善企業的財務結構狀況，降低資產負債率，使企業財務狀況好轉，對企業今後負債融資提供更好的基礎。但股權融資由於增加了企業的股份，新老股東對企業有同等的決策參與權、收益分配權及凈資產所有權等，因此在作出此決策前老股東都會慎重考慮是否這樣做對其長遠有利，特別是企業股本擴張後的經營規模、利潤能否同步增長。若不能，新股份將攤薄今後的利潤及其它權益，老股東便可能反對這樣做。
同時股權籌資方式在公司控制權與收益分享方面打破了傳統的內源、外源性籌資界限。從資本來源及是否需要還本付息來看，股權籌資屬於內源性籌資范疇；而從起控制權本質看，出資人已成為公司股東，但只是外部出資人，對企業沒有實質性的控制權，所以它又是一種外源性的籌資。
（2） 債券籌資
普通金融債券作為一種重要的籌資手段和金融工具具有如下特徵：償還性、流通性、安全性、收益性。
可轉換公司債券是一種可以在特定時間、按特定條件轉換成普通股股票的特殊企業債券。可轉換債券兼具有債券和股票的特性。這一特性決定了股票及債券的雙重特徵及優點於一體，而迴避了股票及債券的某此缺點。

㈥ 什麼叫缺口管理,如果預計未來一段時間內利率將上升,銀行應該採取什麼缺口戰略

正缺口戰略。

缺口管理指的是針對資產和負債之間的缺口加以控管，以使兩專者可維持在經營者所期望的水準屬。

利率的變動可以引導和帶動有關宏觀經濟變數的變化，如利率的上升會使得企業的融資成本上升，從而企業的融資意願和能力就可能隨之下降，對經濟整體而言，社會投資水平就可得到控制和降溫。

另一方面，作為資金的價格的利率，利率的變動勢必會引起金融產品價格的變動，這就會給金融產品的持有者和投資者造成收益或資產價值的波動，因此，對持有這些金融產品的企業和個人就產生了利率風險。

(6)商業銀行缺口分析擴展閱讀：

利率敏感性缺口管理的重點是銀行的短期凈利息收入。缺口為正，利率上升時，凈利息收入增加;缺口為負，利率下降時，凈利息收入也增加;只有缺口的符號與利率變化量的符號相反時，銀行凈利息收入變化量為負。

這為商業銀行在預測利率變化的基礎上，通過協調、控制資產負債表中的各個項目，利用敏感性缺口來增加利潤提供了機會，同時銀行也必須承擔相應的利率風險。

㈦ 商業銀行要如何解決資金缺口

呵呵 通常的方式 同業拆解 再貸款 募集新股 發行股票 發行債券。。等等

㈧ 某商業銀行有3000萬元的利率敏感性資產，利率為13%；有2000萬元的利率敏感性負債，利率為12%；同時有2000

利率敏感性資產與利率敏感性負債不等價變動中產生的利率風險版，主要源於商業銀行自權身的資產負債期限結構的不匹配。當利率敏感性資產大於利率敏感性負債，即銀行經營處於「正缺口」狀態時，隨著利率上浮，銀行將增加收益，隨著利率下調，銀行收益將減少；反之，利率敏感性資產小於利率敏感性負債，即銀行存在「負缺口」狀態時，銀行收益隨利率上浮而減少，隨利率下調而增加。這意味著利率波動使得利率風險具有現實可能性，在利率波動頻繁而又缺乏風險管理措施的情況下，銀行可能遭受嚴重的風險損失。

㈨ 商業銀行作業多選題

1.AD
2.ABC
3.BC
4.ABCD
5.AC
6.ACD
7.ABCD
8.ABD
9.ABCD
10.AB
11.ABCD
12.AB
13.AC
14.ABCD
15.ACD
16.ABCD
17.AB
18.ABCD
19.CD
20.ABD