敞口外匯

A. 銀行外匯敞口如何軋差

銀行對外匯敞口進行軋差並平倉主要針對結售匯業務，自營業務並不一定要平倉內。我們國家的外容管局規定，商業銀行在每天結售匯後只能保留一定額度的敞口，其餘必須軋差後與外管局平倉。所謂軋差，就是指買賣雙方互相抵減，例如：某銀行在結售匯時先買入100美元，再賣出30美元，再賣出20美元，那麼這家銀行軋差後的敞口是50美元多頭。銀行需要將這50美元賣給外管局。另外，由於商業銀行有很多分支機構，且每個分支機構都在進行結售匯業務，所以要進行軋差也並不是很容易，通常的做法是首先讓分行自行軋差，然後與總行平倉，軋差的敞口就集中到總行，最後，總行外匯交易部門根據自身的敞口情況與外管局平倉。

B. 什麼是結構性外匯敞口

外匯抄敞口頭寸是指金融機構在做完外匯買賣業務後 某一幣種借貸方軋差後的余額。這個余額太大了會因為匯率波動帶來風險而且不能夠使資金的收益最大化；太小了又不能滿足客戶的購匯需要，降低了匯兌收益。
外匯風險敞口主要集中在中行、建行、交行和工行。目前中國商業銀行的外匯風險敞口包括結構性外匯敞口和交易類外匯敞口，總體上看以結構性敞口為主。但結構性敞口風險規避手段目前十分有限。

C. 什麼是外匯敞口平倉

"敞口」在金融領域的意思是指金融活動中存在金融風險的部位以及受金融風險影響的程度。「敞口」是金融風險中的重要概念，但是與金融風險並不等同。「敞口」大的金融資產，風險未必高。

D. 外匯敞口分析是什麼意思

外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。
(1)根據業務活動，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和非交易性外匯敞口。
交易性外匯敞口通常為銀行自營.為執行客戶買賣委託或做市，或為對沖以上交易而持有的外匯敞口。非交易性外匯敝口是因為銀行資產.負債之間的幣種不匹配而產生的，可以進一步劃分為結構性敞口和非結構性敞口。
(2)根據敞口定義，外匯敞口可以分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。
單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸.遠期凈敞口頭寸.期權敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風險。總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險，一般有三種計算方法：①累計總敞口頭寸法，累計總敞口頭寸等於所有外幣的多頭與空頭的總和；②凈總敞口頭寸法，凈總敞口頭寸等於所有外幣多頭總額與空頭總額之差；③短邊法，是一種為各國金融機構廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，首先分別加總每種外匯的多頭和空頭(分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和)；其次比較這兩個總數；最後選擇絕對值較大的作為銀行的總敞口頭寸。短邊法的優點是既考慮到多頭與空頭同時存在風險，又考慮到它們之間的抵補效應。
環球青藤友情提示:以上就是[ 外匯敞口分析是什麼意思? ]問題的解答,希望能夠幫助到大家！

E. 什麼是外匯敞口頭寸

所謂外匯風險敞口來頭寸就是源銀行每天進行的外匯交易,貸款和存款存在差額,就叫風險頭寸國際市場上,實行的是浮動匯率制就是外匯牌價在每分每秒的變化著而中國實行的是相對的固定匯率制所以如果每天存貸款存在差額的話一旦國際市場上匯率變化了這樣的風險智能由銀行個人承擔了所以銀行每天都要進行扎差避免外匯風險敞口頭寸這個是別人的回答。我知道敞口的意思，銀行貸款的時候分敞口和保證金。按字面理解，就是敞開了放的意思。比如:我對你單位敞口貸款額度為300萬，這個是不需要保證金的，一般情況還會附加保證金這一塊，保證金比例為50%的話，如果我想貸一筆短期流動100萬，那我就需要向銀行存50%的保證金(可以以其他形式)純信貸就是50了。參考資料:

F. 『外匯期權delta敞口變動』是什麼意思

Delta是指期權的價格對於標的物價格的一階導數（也就是標的物價格變專動1單位，期權價格變屬動多少）。

Delta 敞口（Delta exposure）就是所持有的期權沒有被Hedge（不知道中文叫什麼，對沖？）掉的Delta。例如，一個期權的投資組合的Delta是500，沒有進行任何Delta Hedge，那這個投資組合的Delta exposure就是500。

Delta敞口的變動有很多原因，可能是投資組合本身發生了變化，比如買入或者賣出了期權。另外就是Gamma導致的。Gamma是期權價格對於標的物價格的二階導數（也就是標的物價格變動1單位，Delta變動多少）。如果一個投資組合的Gamma不為零，那麼當標的物價格發生變化時，投資組合的Delta exposure也會發生變化。

G. 什麼是外匯風險敞口頭寸

所謂外匯風險來敞口頭寸就自是
銀行每天進行的外匯交易,貸款和存款存在差額,就叫風險頭寸
國際市場上,實行的是浮動匯率制
就是外匯牌價在每分每秒的變化著
而中國實行的是相對的固定匯率制
所以如果每天存貸款存在差額的話
一旦國際市場上匯率變化了
這樣的風險智能由銀行個人承擔了
所以銀行每天都要進行"扎差"
避免外匯風險敞口頭寸

H. 利率風險敏感度和累計外匯敞口頭寸的計算，急！！

利率上升100個基點，就是利率上調1%，例如，現在銀行利率是2.25%，上升100個基點，利率水平是3.25%，你給出的數據不全，不可以算，你根據全面的數據，自己算一下就可以得出來

I. 什麼是外匯敞口

外匯敞口頭寸是指金融機構在做完外匯買賣業務後
某一幣種借貸方軋差後的余額內。這個余額太大了容會因為匯率波動帶來風險而且不能夠使資金的收益最大化；太小了又不能滿足客戶的購匯需要，降低了匯兌收益。
外匯風險敞口主要集中在中行、建行、交行和工行。目前中國商業銀行的外匯風險敞口包括結構性外匯敞口和交易類外匯敞口，總體上看以結構性敞口為主。但結構性敞口風險規避手段目前十分有限。

J. 外匯風險敞口的外匯風險敞口的確定

外匯風險敞口凈額取決於企業外匯資產(或負債)的性質和匯率變動時其受到影響的范圍和方式。企業在考慮了外幣資產和負債的自然抵消情況後,應當綜合考慮各種外匯風險因素,確定外匯敞口風險。