㈠ 求人民幣兌美元遠期匯率歷史數據
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㈡ 人民幣遠期外匯牌價干什麼用的
舉個例子:某企業出口10萬美元商品,三個月後收匯,企業預測美元將會跌價,跌價後,小於銀行的三個月遠期價,企業為了防止美元在三個月中變化的風險,與銀行簽訂三個月後賣出10萬美元的遠期交易協議(銀行三個月遠期牌價為協議價)以鎖定風險.
㈢ 假設一年的遠期美元/歐元匯率是每歐元1.26美元,即期匯率為每歐元1.2美元,歐元的遠期升水是多少
+600BPS,1.26=1.2+1.2X,X=0.05,即歐元美元一年期存款利率之差為5%
㈣ 遠期匯率的計算。
遠期匯率的計算:
(1)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310
遠期匯率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572
瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333
瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)
遠期點數2.1/2.3
因為差距很小,所以計算保留了小數點後四位)
(2)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
遠期匯率:
美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905
瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)
即為:53/55點
遠期匯率也稱期匯匯率,是交易雙方達成外匯買賣協議,約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期,由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易,是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同,以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率的計算
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式
遠期匯率可以發現:A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系,遠期匯率貼水(低於即期匯率)並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌,只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率;同樣,遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升,只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。
A貨幣和B貨幣的遠期計算公式是:
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×(B拆借利率-A拆借利率)×遠期天數÷360
㈤ 遠期外匯交易計算
(1)即期匯率EUR/USD=0.9210,3個月歐元升水20點,3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230
①若美國進口商不回採取保值措施,3個月後支付100萬歐元,需答要美元數94.3萬;
如果即期支付,需要美元數92.1萬;與即期相比損失了,(94.3萬-92.1萬)=2.2萬美元
②如果遠期保值需要的美元數為92.3萬;與不做遠期相比,避免了(94.3萬-92.3萬)=2萬美元損失
(2)市場匯率為GBP/USD=1.6260/90,預期匯率為GBP/USD=1.6160/90
①若預測正確,3個月後美國出口商收到美元數100000*1.6160=16.160萬,比即期收少收:16.260萬-16.160萬=2000美元
②若3個月後掉期率為50/30,即遠期匯率為GBP/USD=1.6210/60,美出口商可以在簽訂出口合同的同時與銀行簽訂賣出10萬英鎊的3個月遠期合同,到期收到10萬英鎊可兌換16.210萬美元,比預期匯率多收16.210萬-16.160萬=500美元
③進行保值而又預測錯誤的情況也有可能,遠期外匯交易本身就是鎖定將來收入(或支出的)保值行為,其在防範損失的同時也防範了收益。
㈥ 遠期匯率怎麼計算
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×(B拆借利率-A拆借利率)×遠期天數÷360
遠期匯率的計算
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式
可以發現:A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系,遠期匯率貼水(低於即期匯率)並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌,只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。
同樣,遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升,只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。
遠期匯率=即期匯率+升水或-貼水(註:小/大為升水,大/小為貼水)
一個月遠期匯率為:56/45
由遠期匯率可知一個月後美元貼水,所以:
一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05
相比之下,美元貶值,日元升值。
三個月後照樣美元貼水,按同樣方法計算即可。
(6)遠期美元外匯牌價擴展閱讀:
遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時,無論即期匯率變化如何,買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價,或遠期匯水,通常用升水、貼水或平價來表示。
一國貨幣的遠期匯率高於即期匯率稱為升水,遠期匯率低於即期匯率稱為貼水,二者相同稱為平價。按照利率平價理論,遠期差價通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現為貼水,利率低的貨幣一般表現為升水。
遠期匯率的高低直接關繫到利用遠期外匯交易進行抵補保值、套匯套利和投機活動的損益。
㈦ 遠期外匯牌價的遠期外匯牌價基本概念
基準價是主要貨幣才有,如美元、英鎊、歐元、日元、港元等。
買入價是指銀行買入外匯的價格,賣出價是指銀行賣出外匯的價格,其差價就是銀行的收入。
現匯買入價是指你帳戶里從國外收回國內的外幣,銀行是不會直接給你外幣的,它會按定的現匯買入價直接收掉你的外幣,按匯率給你人民幣;
現鈔買入價是你手持外幣直接去銀行兌換人民幣;
賣出價是你需要外幣匯出去的時候,銀行把你帳戶里的人民幣兌換成外幣的匯率
現鈔是指市場流通的紙幣,現匯是代表貨幣價值的有價證券。
什麼是匯率的中間價、買入價和賣出價
銀行的外匯牌價一般是4個,外匯現匯 買入價格 外匯現匯賣出價格 外匯現鈔買入價格外匯現鈔賣出價格,他們的價格相加並求平均數 ,就得到現匯中間價和現鈔中間價外匯
中間價又叫中間匯率,是買入匯率和賣出匯率的平均數。其計算公式為:中間匯率=(買入匯率+賣
出匯率)÷ 2。
買入、賣出價是從銀行的角度來看的。你向銀行售匯時,對於銀行來說是買入,叫買入價;你向銀行換匯,銀行是賣出,叫賣出價;而計算外匯牌價時,取兩者的平均數,叫中間價。還有一個叫鈔買價(也叫鈔價),是你向銀行售外幣現金的價格。因為銀行買入外幣現金的成本周轉大於外匯,所以鈔買價遠低於匯買價。銀行除貸款賺錢外,還賺這賣出和買入外匯的差價。
遠期匯率是以即期匯率為基礎的,即用即期匯率的「升水」、「貼水」、「平價」來表示。
一般情況下,遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。在直接標價法的情況下,遠期匯率如果是升水,就在即期匯率的基礎上,加上升水數,即為遠期匯率;如果是遠期貼水,就在即期匯率的基礎上減去貼水數,即為遠期匯率。
遠期匯率也有買入價和賣出價,所以遠期匯率的升水數或貼水數,也都有大小兩個數。在直接標價法的情況下,遠期匯率如果是升水,則把升水數的小數加入即期匯率的買入價,把升水數的大數加入即期匯率的賣出價。在間接標價法下,如果遠期升水,則從即期匯率的賣出價減去升水數的大數,從即期匯率的買入價減去升水數的小數。在間接標價法的情況下,如果遠期升貼水數是大數在前,小數在後,即說明是遠期升水;如是小數在前,大數在後,即說明是遠期貼水。
外匯牌價指國家統一管理外匯的機構公布的本國貨幣單位兌換他國貨幣單位的比率。在中國,由中國人民銀行根據前一日銀行間外匯交易市場形成的價格,每日公布人民幣對其他主要國家匯率的中間價。習慣上,與「匯率」、「匯價」、「外匯行市」等同義。
在我國,外匯牌價採取以人民幣直接標價方法,即以一定數量的外幣摺合多少人民幣掛牌公布。每一種外幣都公布3種牌價,即外匯買入價、外匯賣出價、現鈔買入價。賣出價是銀行將外幣賣給客戶的牌價,也就是客戶到銀行購匯時的牌價;而買入價則是銀行向客戶買入外匯或外幣時的牌價,它分為現鈔買入價和現匯買入價兩種。現匯買入價是銀行買入現匯時的牌價,而現鈔買入價則是銀行買入外幣現鈔時的牌價。
㈧ 在哪兒可以查到美元兌人民幣NDF一年期(遠期匯率)的數據
登陸中國銀行的網站 http://www.boc.cn/cn/common/whpj.html 在開始日期那裡輸入2008/07/01,截至日期輸入2008/12/16就可以查到每天的美元對人民幣匯率
㈨ 遠期匯率的計算怎麼算呢
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×(B拆借利率-A拆借利率)×遠期天數÷360
遠期匯率的計算
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式
可以發現:A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系,遠期匯率貼水(低於即期匯率)並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌,只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。
同樣,遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升,只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。
遠期匯率=即期匯率+升水或-貼水(註:小/大為升水,大/小為貼水)一個月遠期匯率為:56/45
由遠期匯率可知一個月後美元貼水,所以:
一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05
相比之下,美元貶值,日元升值。
三個月後照樣美元貼水,按同樣方法計算即可。
(9)遠期美元外匯牌價擴展閱讀:
遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種:
(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率,無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法,也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然,缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。
(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價,是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水,是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率,那麼這一差額稱為升水,表示遠期外匯比即期外匯貴。
若遠期匯率小於即期匯率,那麼這一差額稱為貼水,表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等,那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法,通過即期匯率加減升貼水,就可算出遠期匯率。