⑴ CB是什麼意思
CB有多種不同的釋義,具體如下:
1、CB:《口袋妖怪》中的一種道具
CB(《口袋妖怪》中的一種道具)一般指講究頭帶,是游戲精靈寶可夢衍生道具,可以讓寶可夢攜帶的道具,提升攻擊的頭巾,只能使用一個技能。 這個道具只能在對戰中使用並且攜帶後才有效。
2、CB:薪資福利(compensation&Benefit)
CB在人力資源管理領域,是compensation&Benefit的縮寫,通常代表企業管理中的薪資福利管理,大寫時也代指薪資福利專員,薪資福利經理等職位。
3、CB:Cb 積雨雲 Cumulonimbus
積雨雲(Cb,Cumulonimbus),名詞,雲濃而厚,雲體龐大如高聳的山嶽,頂部開始凍結,輪廓模糊,有纖維結構,底部十分陰暗,常有雨幡及碎雨雲。
4、CB:ConvertibleBonds 可轉換債券
CB是ConvertibleBonds的縮寫,意為可轉換債券,集合期權與債券兩大特性於一身。持有CB的投資者有權於指定的期限,以特定的行使價,將債券換成公司的股票。
5、CB:日本富士電視台流行電視劇codeblue
code blue日本富士電視台流行電視劇,第一季於2008年8月份播出創下了很高的收視率,而在2010年1月又再次推出第二季收視率居高不下,主要演員是山下智久、新垣結衣 、戶田惠梨香等。
⑵ 經濟類論文翻譯 英譯漢(手動翻譯,非誠勿擾,翻譯完成加賞100分,決不食言)
揭密利率平價(聯合國際影片公司)預測,產量高
應該預計到的貨幣貶值。它還預測
是,其他條件不變,一個真正的加息應
貨幣升值提供。聯合國際影片公司是一
國際金融的基石,構成了一個重要的
最重要的組成部分匯率決定
理論,如貨幣匯率模型。
本文採用的方法包括一個單位根
測試檢查的數據,協整檢驗平穩
審查之間的長期均衡關系
NDF與即期利率,為測試誤差修正模型
因果關系的時間序列數據。
一種廣泛應用於估計提出的方法是
恩格爾和格蘭傑的單方程法(1987)(以下簡稱
乙二醇)。該協整向量的OLS估計量是
superconsistent和收斂比OLS估計的更快
一個模型的平穩變數,表明以股
(1987年)。協整意味著長期均衡。該
短期向長期均衡的調整,可
代表介紹了糾錯機制
Sargan(1984年)和推廣了恩格爾和格蘭傑(1987年)。
在本文中,我們試圖調查的經驗問題
為人民幣市場對美元從日常使用的數據 2005年7月22至2008年1月10 。實證證據
整個樣本期間表示,對於長遠來說,我們發現
點之間的對應關系行為
率,並在協整方面,NDF的價格。此外,
格蘭傑因果檢驗結果表明,人民幣的即期和NDF
率的影響,深深對方。因此,我們應用血管內皮細胞
方差分析模型及人民幣即期匯率的分解
和NDF的價格。從實驗結果,我們可以得到一個結果使
人民幣現貨市場是全球領先的市場,並顯著
影響。人民幣NDF離岸市場。
雖然國內外匯市場的
受海外市場正在發生的變化,
影響太小了。這意味著,由於資本
控制,是各國政府仍有可能繼續
即使是在存在獨立的經濟政策
從離岸市場的影響,它已無法控制。
⑶ 溢價是什麼意思外匯遠期溢價又是什麼
溢價乃指所支付的實際金額超過證券或股票的名目價值或面值。
而在基金上,則專指封閉型基金市場的買賣價高於基金單位凈資產的價值。我們通常說一支股票有溢價,是指在減掉各種手續費等費用之後還有錢。我們說一支股票有多少的溢價空間,是指離我們判斷這支股票的目標價格和股票票面價格之間的價差。
溢價是指交易價格超過證券票面價格,只要超過了就叫做溢價。溢價空間是指交易價格超過證券票面價格的多少。
溢價是指升水,在貨幣市場中,升水指為判斷遠期或期貨價格而向即期價格中添加的點數。與貼水相對稱。即當「被報價幣利率」小於「報價幣利率」時的情況。此時SwapPoint為正數,這種情況下,換匯匯率點數排列方式為左小右大。
升水表示遠期匯率高於即期匯率。在直接標價法下,升水代表本幣貶值。反之,在間接標價法下,升水表示本幣升值。如人民幣兌美元現匯匯率為100美元=664.65人民幣,若期匯升水10個點,則期匯匯率為 100美元=664.15人民幣元,表示人民幣貶值10個點。反之亦然。
⑷ Explain why UIP can be represented as a regression model
50分太少了,多點可以幫幫你
⑸ 溢價是什麼意思外匯遠期溢價又是什麼
溢價乃指所支付的實際金額超過證券或股票的名目價值或面值。而在基金上,則專指封閉型基金市場的買賣價高於基金單位凈資產的價值。我們通常說一支股票有溢價,是指在減掉各種手續費等費用之後還有錢。我們說一支股票有多少的溢價空間,是指離我們判斷這支股票的目標價格和股票票面價格之間的價差。溢價是指交易價格超過證券票面價格,只要超過了就叫做溢價。溢價空間是指交易價格超過證券票面價格的多少。
外匯遠期溢價異象(ForwardPremiumPuzzle,以下簡稱「FPP」,即外匯遠期溢價與未來的即期匯率負相關)被認為是違反有效市場假說的三大異象之一。理性預期以非拋補利率平價假說來解釋外匯遠期溢價異象,部分學者認為FPP由模型設定偏誤引起。外匯遠期溢價異象有三方面的問題需要解釋,即波動性、宿存性和無偏性。非拋補利率平價假說(UIP)是以套利原理為基礎建立起來的。套利原理以有效市場、理性預期和風險中性三者的聯合假設為基礎,認為投資者會為了利用微小的利差而將資金投放到外匯市場上。
外匯遠期溢價來源於即期匯率波動、金融市場間投機溢價。股市和期市的投機收益率對外匯遠期溢價具有解釋作用。外匯期貨價格對遠期外匯價格具有風向標的作用。研究結論表明遠期外匯市場上的投資者,在決策時會考慮多個金融產品市場的投機溢價,從而導致遠期外匯風險在金融市場間傳遞。