股票var

① 關於股票市場VAR值

VaR ,value at risk

有一個置信區間的，比如在95%的置信度下，該股票的最大可能下跌的幅度。
計算方法，就是置信度下對應的系數乘以該股票的標准差。

② 投資組合的VAR計算

VaR的字面解釋是指「處於風險中的價值(Va1ueatRisk)」，一般被稱為「風險價值」或「在險價值」，其含義是指在市場正常波動下，某一金融資產或證券組合的最大可能損失。確切地說，VaR描述了「在某一特定的時期內，在給定的置信度下，某一金融資產或其組合可能遭受的最大潛在損失值」；或者說「在一個給定的時期內，某一金融資產或其組合價值的下跌以一定的概率不會超過的水平是多少?」。用公式表達為：

Prob(∧P>VaR)=1－c

式中：∧P—證券組合在持有期內的損失；

vaR——置信水平c下處於風險中的價值。

以上定義中包含了兩個基本因素：「未來一定時期」和「給定的置信度」。前者可以是1天、2天、1周或1月等等，後者是概率條件。例如，「時間為1天，置信水平為95%(概率)，所持股票組合的VaR=10000元」，其涵義就是：「明天該股票組合可有95%的把握保證，其最大損失不會超過10000元」；或者說是：「明天該股票組合最大損失超過10000元只有5%的可能」。

為了加深理解，這里以中國聯通股票為例予以說明。例如，過去250個交易日(2003.10.13～2004.10.21)，中國聯通的日收益率在一7%和5%之間(見圖8—3)。從日收益的頻數圖(見圖8—4)中可以看出，日收益率低於一4%的有4次，日收益率在。和0.5之間的有41次等。在99%的置信區間下，也就是說250天中第2個最小收益率為一4.9%；在95%的置信區問

第八章金融工程應用分析329

下，即為250天中第7個最小收益率位於－3.5%至－4.0%之間，為－3.72%。因此，倘若投資者有1億元人民幣投資到中國聯通這支股票上，則在99%的置信區間下，日VaR不會超過490萬元，即一天內的損失小於490萬元的可能性大於99%的概率；同樣，在95%的置信區間下，日VaR為372萬元。

③ 股票技術指標公式中REF(VAR1,1)什麼意思

1、在股市中，REF代表過去的意思，用法是：REF(X,A),引用A周期前的X值例如：REF(CLOSE,1)表示上一周期的專收盤價，在日線上屬就是昨收。
REF（c，1） 昨天收盤價
REF（c，10） 10天前收盤價
REF（v，8） 8天前成交量
2、股票技術指標，是相對於基本分析而言的。基本分析法著重於對一般經濟情況以及各個公司的經營管理狀況、行業動態等因素進行分析，衡量股價的高低。而技術分析則是透過圖表或技術指標的記錄，研究市場行為反應，以推測價格的變動趨勢。其依據的技術指標的主要內容是由股價、成交量或漲跌指數等數據計算而來。

④ 股票中技術指標公式VAR3:=(CLOSE-MA(CLOSE,6))/MA(CLOSE,6)*100;是什麼意思呢

你好!下面是你要的解釋:
VAR3:=(CLOSE-MA(CLOSE,6))/MA(CLOSE,6)*100;
AR3賦值:(收盤價-收盤價的6日簡單移動平均)/收盤價的6日簡單移動平均*100
EMA(EMA(VAR3,5),5)*3,
COLORSTICK;
VAR3的5日指數移動平均的5日指數移動平均*3,
COLORSTICK
VARA:=IF(VAR9
AND
CROSS(MA(CLOSE,3),MA(CLOSE,5)),20,0);
VARA賦值:如果VAR9ANDCROSS(收盤價的3日簡單移動平均,收盤價的5日簡單移動平均),返回20,否則返回0
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⑤ 大智慧股票函數VAR0:=VOL/CLOSE/9 是什麼意思

VAR0:=VOL/CLOSE/9;
解釋如下：變數VAR0賦值VOL/CLOSE/9;
VOL，成交量函數，當根K線的成交量；
CLOSE,收盤價函數，當根K線的收盤價；
所以這個公式表達為：變數VAR0賦值為成交量除以收盤價除以9；
改成2或5沒什麼區別，VAR0隻是一個用來參考的數值，類似物理上說的參照物。
這是一個表達式，不是一個函數，另外這個表達式實在不知道作者的意圖，成交量與收盤價兩組數字組合在不同價格的股票上表現差別巨大，沒有公式的一致性，只能應用在某個價格區間的股票吧，可以說沒什麼價值

⑥ 股票指標var值代表什麼

Var 指標 — 雖然該指標基於移動平均線，但它不使用任何標准MT4/MT5移動平均線指標。

⑦ 計算var時假設股票價格符合什麼運動

VaR 是給定復置信水平下，某一金融制資產或證券投資組合在未來特定的時間內的最大損失額。也就是說，如果你確定你的投資組合服從某種分布，比如說最簡單的正態分布，那麼vaule at risk就是在正態分布5%（或95%，因為正態是對稱的）的置信水平之下的...

⑧ 股票軟體中VaR函數的數學定義是什麼

- - 沒 研究這個。 我還初中 初中的數學題可以問我 我還是可以的

⑨ 股票VaR有負值嗎

VaR是銀行、證券公司、投資基金等進行風險度量的重要工具，是指風險資產在一定持有期和一定置信水平下可能發生的最大期望損失。可見，VaR值包含了負的意思，但都是正值。。具體可看股票投資的風險價值VaR分析。。

⑩ 股票中技術指標公式VAR3:=(CLOSE-MA(CLOSE,6))/MA(CLOSE,6)*100;是什麼意思呢

你好！下面是你要的解釋：
VAR3:=(CLOSE-MA(CLOSE,6))/MA(CLOSE,6)*100;
AR3賦值:(收盤價-收盤價的6日簡單移動平均專)/收盤價的6日簡單移動平均*100

EMA(EMA(VAR3,5),5)*3, COLORSTICK;
VAR3的5日指數屬移動平均的5日指數移動平均*3, COLORSTICK

VARA:=IF(VAR9 AND CROSS(MA(CLOSE,3),MA(CLOSE,5)),20,0);
VARA賦值:如果VAR9ANDCROSS(收盤價的3日簡單移動平均,收盤價的5日簡單移動平均),返回20,否則返回0

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