⑴ 一道三角套匯計算題，感覺答案有點問題，已知紐約、巴黎、倫敦三地外匯市場行市如下：
答案一：「1）5.0125×1／8.5325×1.7220＝1.0116 可以套匯」前面兩個為什麼取中間價？
5.0100*1/8.5300*1.7200=1.0102
不等於1,有利可圖,又該數據大於1,需要用順套的方式,即從第一個市場開始(紐約市場開始)是買入。套.注意:如果乘出來的數據小於1,則要在最後另一市場開始，就是賣出價了。
⑵ 外匯三角套利是否有用
個人看法，只說三角無風險套利
三個品種兩兩之間的匯率有個價格叫現回價，是介於實際市場報答出的可以成交的買價和賣價之間的一個價格，不一定是中值。如果拿這三個品種中兩個相乘或相除，可以得出一個和第三個品種現價相近的值，這個相近的值和第三個品種的現價有差值，假設可以以現價成交，那麼既然有差值，肯定可以掙錢，只要相應的做多做空就好。
但是呢，交易商他要賺錢，會有點差，就是可成交報價和現價有差距，而且這個差距一直是不利於你的，一直在提高你的成本，如果三角套利，每個品種都要交一次手續費，標准手情況下，手續費一般在保證金的2%-3%或更高。
好，假設在上面成本很高的情況下還有利潤空間
第三個問題來了，很多人對於外匯的合約標准不清晰，既然是套利，我所理解的套利一般是相同的一個東西，你從a那買便宜，賣到b那貴，合約幾乎同時簽訂，而外匯這東西，記得不是很清楚，usd開頭的合約1標准手代表10w美元的合約價值，其他合約不同開頭的1標准手都有不同合約價值。所以套利的時候，量的控制要提前預算好，不然在a那買了2噸，b只要1噸，你這剩下的一噸就要承擔風險了，就不算無風險套利了。
⑶ 外匯對沖套利交易策略 三角套利
理論上是個無風險的套利模型，實際應用在現在整個世界信息互聯及內技術程序自動化交容易，就算市場上出現套利空間，而且你也有EA的情況下，當你EA計算出有套利空間等實際要進場的時候，套利空間也已經被跟你一樣有自動化交易程序的精明套利者修正套利空間，就看誰的交易環境，程序及設備更好，套利效率更快。而且套利空間出現的時候市場流動量也是有限的，還有下單時價格會重復報價。親測，差不多的正規平台一般都套不到利潤，只能在模擬環境下及沒有重復報價才能實現。
⑷ 三角套匯計算問題
首先樓主的題目就不對啊~
應該是這樣
紐約市場上：1USD=7.8508/18HKD
倫敦市場：1GBP=1.6510/20USD
香港市場：1GBP=12.490/500HKD
而將標價法統一也不是這樣的，應該是用中間價，即7.8058+7.8018除以2
三個都應該這樣
不過個人覺得這樣比較麻煩
首先紐約市場和倫敦市場都是間接標價法（即7.8058是銀行的賣出價，也就是我們買入外匯的價格；後面的銀行的買入價，也就是我們向銀行賣出外匯的價格），而香港市場是直接標價法（即12.490是銀行的買入價，12.500是銀行的賣出價）
現在要套匯，首先在香港市場買入英鎊（用銀行賣出價，即12.500），然後在倫敦市場賣出英鎊，買入美元（用銀行賣出價，即1.6510），最後在紐約市場上賣出美元，換回港幣（用銀行的賣出價，即7.8508）。
[（2000000/12.500）*1.6510]/7.8508=3364.7526
也就是說套匯的收入有3364港幣
1、有種說法是乘積大於1 用成的順序 小於1用處的順序 這種說法對么
不清楚
2、所謂的順套是不是只從以所持有的貨幣為基礎貨幣的市場開始
也不一定，你要看怎樣才能賺到，要找對方向~
⑸ 三角套匯的題目
三角套匯計算:三角:a/bXc/aXb/c>1 則以b買a開始，以c買b結束。
三角:把三個等式換成同一標價法,然後把系數相乘,若結果大於1就按乘的方向做,若小於1,就按除的方向做.
如:
紐約市場:1美元=7.82港幣 這里的標價法是(港元/美元)下類似
香港市場:1港幣=0.97人民幣 (人民幣/港幣)
上海市場:1美元=6.75人民幣 (人民幣/美元)
先換成同一標價法，也就是說換算成(港幣/美元)*(人民幣/港幣)*(美元/人民幣)的形式，上面的例子中需要把上海市場的換算一下，換算為:1人民幣=(1/6.75)美元。(美元/人民幣)
開始計算:(港幣/美元)*(人民幣/港幣)*(美元/人民幣)=7.82*0.97*(1/6.75)=1.1238>1,這樣就要按乘的方向操作:紐約市場1美元買進7.82港幣，香港市場用7.82港幣買7.82*0.97=7.5854人民幣，上海市場上用7.5854人民幣買7.5854*(1/6.75)=1.124的美元，這樣就賺了0.124的美元.方向是賣美元買人民幣，這個是乘的方向。
另外:如果用(美元/港幣)*(港幣/人民幣)*(人民幣/美元)的標價法，需要把香港市場和紐約市場的換算一下，
紐約市場:1港幣=(1/7.82)美元，(美元/港幣)，
香港市場:1人民幣=(1/0.97)港元，(港元/人民幣)，
開始計算:(港幣/美元)*(人民幣/港幣)*(美元/人民幣)=(1/7.82)*(1/0.97)*6.75=0.8899<1所以存在套利機會:在上海市場用6.75人民幣換取1美元，,紐約市場1 美元換取7.82港幣，最後在香港交易市場用7.82港幣換取7.5854個人民幣，這樣就賺得了0.8354個人民幣。(需要注意的是進入和退出時一般都會拿回同一種貨幣，所以紐約交易市場只能作為中轉站。兩個含有人民幣的交易市場分別作為進出市場。)以上提供的匯率的差值比較大，一般情況也不會出現幾塊錢就能賺到幾毛錢的巨大利潤。而且以上計算式所用的全部為中間匯率，實際交易時需要用每個市場的買入賣出價格。
其實發現，乘的方向和除的方向是沒有本質區別的，只是相對於標價的方法而言的，除的方向是反向操作，乘的方向是正向操作。
⑹ 如何進行三角套匯
這道題分兩步
1。判斷三個市場是否有套匯的可能性
①計算中間價
USD1=GBP(1.4300+1.4350)/2=GBP1.4325
EUR1=GBP(1.7100+1.7150)/2=GBP 1.7125
EUR1=USD(1.1100+1.1150)/2=USD 1.1125
②將三個外匯市場的標價法都轉換成統一標價法（如直接標價法）
USD1=GBP1.4325
GBP1=EUR1/1.7125
EUR1=USD 1.1125
③是否有套匯可能性
1.4325*1/7125*1.1125=0.9306≠1 有套匯機會
2.確定套匯路線，計算
套匯路線 倫敦 紐約 法蘭克福
1000000÷1.4350÷1.1150×1.7100＝1068733.3
所以套匯利潤：1068733.3-1000000=68733.3英鎊
⑺ 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市復場換算成同一標制價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
⑻ 國際金融 套利習題
1、套利方式應該是賣出即期買入3個月賣出6個月
2、1000kusd=1920kdem= 509283gbp=1020604usd
獲利20604usd
3、3個月遠期匯率為1gbp=1.5728gbp
利差內4% 3個月收益為1000k)4%/12*3=10000
1000K在遠期匯率損失 1000k-1000k/1.5828*1.5728=6318
結論，可容以進行拋補套利，但是林潤空間不大
⑼ 有誰知道如何計算外匯中的三角套利套利公式是什麼(將套利公式和原理解釋得越清楚獎勵分數越高)
在探討這個三角套匯時我們先引入一個概念:交叉匯率,它指的是一種非美元貨幣表示另一種非美元貨幣的價格.因為現在國際上通常用美元來表示其他貨幣價格.例如某個市場上美元/日元=120,美圓/港幣=7.80.假定某個市場交叉匯率港幣/日圓=16(因為許多時候不同市場上的交叉匯率是不同的(有時同一市場上的交叉匯率與理論上的交叉匯率也不太吻合),正因為這樣才存在著三角套利可能性)在上面這種情況下我們可以進行以下操作進行三角套利:假設你有1000美圓,如果你先把美圓兌換成港幣1000*7.80=7800,再通過交叉匯率兌換成日圓7800*16=124800.你得到的是124800日圓, 但如果你把美圓直接兌換日圓你只能得到1000*120=120000.這就是所謂的三角套利,這樣你可以賺到4800日圓.下面是三角套利操作步驟: 1.用1000美圓購買7800港幣2.按照交叉匯率用7800港幣購買124800日圓3.用124800購進美圓1040美圓4.不斷重復這樣的操作.而獲取利潤其實這種操作經常被跨國企業所利用,假設美國的某個企業要投資日本1000萬美圓,那它可能就會利用這種方式進行.當然任何跨國資本流動操作手法都是組合性和多渠道.因為任何套利活動都存在很大風險.