金融公司職位簡寫pd

❶ 銀行風險PD,LGD,EAD是指什麼，如何計算

PD是Probability of Default的縮寫，指：違約概率。內

LGD是Loss Given Default的縮寫，指：違約損失率。

EAD是Exposure at Default的縮寫，指：違約風險敞口。容

三者關系計算公式如下：

在MM框架下，銀行可以採用內部風險計量模型（如蒙特卡洛模擬）估計 EAD。

計算邏輯如下 ：

EAD =α×Effective PD；

Effective EPE=EffectiveEE（tk）× △tk (k=1 to min(1 year,maturity)；

Effective EE(tk) = max(Effective LGD(tk-1), EE(tk))；

(1)金融公司職位簡寫pd擴展閱讀：

銀行風險PD,LGD,EAD三者關系背景：

1、監察審理程序（Supervisory Review Process）：監管者通過監測決定銀行內部能否合理運行，並對其提出改進的方案。

2、市場制約機能，即市場自律（Market Discipline）：要求銀行提高信息的透明度，使外界對它的財務、管理等有更好的了解。