Ⅰ 國際金融計算題
.USD1=CHF1.4500/50, 三個月後遠期掉期率為：110/130點,
三個月遠期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
倫敦市場現內匯匯率容為：GBP1=USD1.8000/500, 三個月的遠期掉期率為：470/462點
三個月遠期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
2.
(1)進口商進行期權保值,即買入英鎊看漲期權312.5萬/6.25萬=50份,支付期權費3125000*0.01=31250美元
Ⅱ 國際金融考試計算題
先提個問題，時間是不是搞錯了。3月份3個月後應該是6月份了：）
簽訂遠期合約回
買入一份遠答期合約
賣出100萬英鎊 按 三個月後的遠期匯率是1.918成交
這樣鎖定了外匯的風險
3個月後收到的100萬英鎊履行合約
收入191.8萬美金
原來應得收入192萬美金
這種遠期合同是最保守的一種
（避免了什麼都不做，最後只有191萬美金）
減少多損失0.8萬美金
不過事實上還是損失了0.2萬美金（不考慮交易費用和利息）
應該還有用外匯期權套利的，不過本題條件比較少
Ⅲ 國際金融計算題
(1)兩地市場比較,倫敦市場英鎊賣出價(1.8550)低於紐約市場英鎊買入價(1.9200),100萬美元版可以從倫敦市場權購入英鎊,再到紐約市場賣出英鎊,減去成本,即為利潤:
1000000/1.8550*1.9200-1000000=35040.43美元
(3)判斷
匯率轉換,將基準貨幣轉換成三個市場均不同,在此將紐約市場轉換即可:則有
倫敦：EUR1=0.6240/55GBP
紐約：USD1= EUR(1/ 0.9112)/(1/0.9100)
新加坡：GBP1=1.44701/85USD
美元標價,可以視同美國另一市場(如芝加哥),這樣視同於直接標價法,匯率相乘(中間價):
[(0.6240+0.6255)/2]*[( 1/0.9100+1/0.9112)/2]*[( 1.4470+1.4485)/2]=0.9932,不等於1有利可圖,小於1,100萬美元套匯操作是將美元在新加坡兌換成英鎊,再在倫敦兌換成歐元,再在紐約兌換成美元,減去原投入的美元,獲利:
1000000/1.4485/0.6255*0.9100-1000000=4374.27
第(2)題可以與第三題同樣操作
Ⅳ 國際金融計算題
1、
解釋，2.0170是銀行買入馬克的價格，即購買者用一美元在銀行只能換內回2.17馬克，反之理容解就是銀行賣出馬克的價格，即馬克/美元的賣出價，1/2.0170=0.4958
同理得出，馬克/美元買入價格為1/2.0270=0.4933
2、
美國進口商現貨虧損500000*（0.7-0.5）=100000美元
期貨市場盈利125000*4*（0.71-0.0.51）=100000美元
進口商合計虧損100000-100000=0美元，即出口商盈虧平衡
3、1.6955+0.0050=1.7005
1.6965+0.060=1.7025
即三個月元氣匯率為1.7005/1.7025
Ⅳ 國際金融計算題
一、（1）62500*1.6700=$104375
（2）62500*1,6600=$103750
（3）104375-103750=$625
（4）賣出合約，3個月後以GBP/USD=1.6684兌換美元。3個月後收回到英鎊，可收回62500*1.6684=$104275，比現收答損失100美元。
二、可以。一個來回可以套利
GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73
三、答案錯了。
CHF/JPY=（105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767
四、五、
不是說是計算題么？問答題太費時間了，提點思路，樓主看著給吧：
四、危機與國際資本的轉移有關；國際資本的套利行為加劇也加速了危機過程；匯率是工具和載體。
五、就本位而言，從金本位、黃金-美元的布雷登森林體繫到多元化的牙買加體系；就匯率而言，浮動匯率、固定匯率到管理浮動匯率。
Ⅵ 國際金融學計算題
預期美元下跌，出口商為了避免將來收取的貨款兌換的損失，採取期權保值內，購買美元看跌容期權。如果3個月後美元下跌，就執行期權，如果美元不下跌或者上漲就放棄期權。
8月到期日，匯率變為USD1=CNY6.4150，即與預期一致，執行期權，以6.4230的價格賣出美元，獲取人民幣，減去期權費，實際獲得人民幣貨款：200萬*（6.4230-0.01）=1282.6萬人民幣。這樣由於採取了期權保值措施，避免了：200萬*（6.4320-6.4150-0.01）=14000元人民幣的損失。
Ⅶ 國際金融計算題
GBP1=USD1.5930/40
USD1=DM1.8610/20
USD1=SF1.5600/08
GBP1=SF(1.5930*1.5600)/(1.5940*1.5608)=2.4851/79
匯率來同邊相源乘
DM1=SF (1.5600/1.8620)/(1.5608/1.8610)=0.8378/87
匯率交叉相除
GBP1=DM(1.5930*1.8610)/(1.5940*1.8620)=2.9646/80
Ⅷ 國際金融計算題
1.USD1=CHF1.4500/50, 三個月後遠期掉期率為：/130點,
三個月遠期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
倫敦市場現匯匯率為：GBP1=USD1.8000/500, 三個月的遠期掉期率為：470/462點
三個月遠期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
2.
(1)進口商進行期權保值,即買入英鎊看漲期權312.5萬/6.25萬=50份,支付期權費3125000*0.01=31250美元
a, 若英鎊升值，且GBP1>USD1.46(假如為1.47),英鎊升值超過了協議價格1.45,進口商執行期權,即以1.45的價格買入英鎊,再以市場價出售買入的英鎊,期權交易獲利:3125000/1.45*1.47-3125000-31250=11853.45美元
b、若英鎊貶值，且GBP1<USD1.45,放棄期權,進口商期權交易損失31250美元
c、GBP1=USD1.46, 英鎊升值超過了協議價格1.45,進口商執行期權,即以1.45的價格買入英鎊,再以市場價出售買入的英鎊,期權交易損益:3125000/1.45*1.46-3125000-31250=-9698.28美元,即期權交易凈虧損9698.28美元
d、若市場匯率USD1.45<GBP1<USD1.46,進口商執行期權, 9698.28美元＜虧損額＜31250美元
(2)進口商買入400萬/10萬,即40份馬克看漲期權合同,支付期權費4000000* 0.01690=67600美元.
USD=1.7DEM,執行期權,用4000000*0.5050=2020000美元買入馬克4000000以支付貨款,共支付美元: 2020000+67600=2087600美元.
如果沒有進行期權交易保值,需要支付4000000/1.7=2352941.18美元
USD1=2.3DEM,放棄期權,共支付美元4000000/2.3+67600=1806730.43美元
3.掉期率(1.5-1.35)*12/(1.5*3)=4%,小於利差,有套利機會,可套利,即可將英鎊兌換成美元,百行三個月投資,再通過遠期協議拋補,遠期賣出三個月美元投資本利.套利收益為1%(即利差與掉期率之差).