㈠ 國際金融習題 套利
迷糊~！~
㈡ 國際金融，套利獲息題
選判斷是否有套利機會,因為英鎊利率低於馬克,可用英鎊即期買入價與遠期賣內出價計算掉期成本率:
(2.2150-2.2000)*4/2.2000=2.727%,小於利差,套利容有利.
套利操作:即期將英鎊兌換成馬克,進行三個月投資,同時賣出馬克三個月投資本利的遠期,到期時,馬克投資收回,並履行遠期合同.減去英鎊三個月投資的機會成本,即為獲利.
獲利計算:1000萬*2.2000*(1+10%/4)/2.2150-1000萬*(1+5%/4)=5.5587萬英鎊
㈢ 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市復場換算成同一標制價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
㈣ 求解答大學國貿專業國際金融里的套匯習題
首先，你要看的明白匯率是怎麼報價的，左邊是銀行買入價例如題裡面的1英鎊換.9420，右邊是銀行賣出價，例如題裡面的1.9440美元換1英鎊。
其次，套匯的計算最終是要換回本幣，你可以找這樣的思路來思考，開頭英鎊，結尾也是英鎊。中間就是和英鎊無關的匯率。
最後，就是怎麼套，從哪頭開始。其實我個人的方法是拿計算器直接算，先試試從英鎊換美元，再美元換法郎，最後法郎換回英鎊。然後再試試先英鎊換法郎，法郎換美元，然後再美元換英鎊。就看最終的值更大了。
那麼這題是先把300萬英鎊以2.4530的價格換成法郎735.9萬，然後再以1.2370換成美元5949070元，最後再以1.9440換回英鎊得3060221，總的套匯利潤就是60221美元。
你第二張圖的意思是，把兩個外匯市場的兌換關系給換成一樣的。這題裡面，倫敦外匯市場是英鎊/美元，蘇黎世外匯市場是英鎊/瑞士法郎。你就要把兩個外匯市場的兌換關系都換成英鎊/美元或者英鎊/法郎的形式。這樣你才能直接的看出來哪個市場英鎊便宜，哪個市場英鎊貴。
以你這題為例的話，選擇把蘇黎世外匯市場的兌換關系轉換成英鎊/美元的形式，這樣的轉換就需要通過法郎計算出來。1英鎊換成2.4530法郎，1.2570法郎換成1美元。2.4530除以1.2570得1.9830 即蘇黎世外匯市場上一英鎊換1.9830美元。2.4050法郎換成1英鎊，1美元換成1.2350法郎。2.4050除以1.2350得1.9879，即蘇黎世外匯市場上1.9879美元換1英鎊。最後得到匯率為
蘇黎世 英鎊/美元=1.9830/79 倫敦市場 英鎊/美元=1.9420/40,蘇黎世的美元便宜，可以換更多的美元，倫敦的美元貴。那麼就在蘇黎世賣英鎊買美元，再到倫敦市場賣美元買英鎊。就能套取利潤了。答案和上一種方法差不多的，可能會有點誤差。
如果你不明白我說的，就建議你用我的第一種方法，兩個方法差不了多少時間，而且老師不會給你算錯。
㈤ 國際金融計算題（抵補套利）
1.這里明顯出現了利率差，而遠期匯率和近期匯率差只要不超過利率差專就能套利：
掉期率屬(中間價計)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,
這里明顯不高於5%的利率差。這個是典型的抵補套利。
2.100萬的CAD先轉換成USD=100/1.5020*1.5000=99.867W
利息：99.867*10%/2=4.9934W
總共99.867+4.9934=104.8604W
6個月後匯率為1.5000-0.0100/1.5020-0.0080=1.4900/40
再轉換成CAD=104.86*1.4900/1.4940=104.5793 CAD
同期存款在加拿大則6月後得利100*0.05/2=2.5W CAD
則抵補套利為104.5793-102.5=2.0793W CAD
3.收益率=2.0793*2/100=4.1586%
樓主我做這題，非常辛苦，敲了半天，多給點獎勵分吧。謝謝。
你是學銀行學的吧，多看書啊。 （之前數字看錯了次，悲劇下，重新計算了）
㈥ 國際金融 套利習題
1、套利方式應該是賣出即期買入3個月賣出6個月
2、1000kusd=1920kdem= 509283gbp=1020604usd
獲利20604usd
3、3個月遠期匯率為1gbp=1.5728gbp
利差內4% 3個月收益為1000k)4%/12*3=10000
1000K在遠期匯率損失 1000k-1000k/1.5828*1.5728=6318
結論，可容以進行拋補套利，但是林潤空間不大
㈦ 國際金融的套匯套利題。。求高手。。附原題和自己的翻譯。。
一個日本製造商有一筆90天後到賬的應收款，這時日元兌美元的現貨和遠期匯率分專別是110和109.8。三個月存屬款的年利率日本2%，美國3%。
1）如果該製造商以遠期利率將100萬美元出售，她在交易日將得到多少日元？
2）她如何在現貨貨幣市場上復制一份遠期賣出合約？
3）在第一問和第二問的情況下，她得到的結果一樣么？
㈧ 有關國際金融套匯套利計算題一個美國人投資在美元上的年收益率為8%
假如此人借入美元M，則利息成本是M*8.25%,兌換成英鎊，為M/1.5，投資收益為(M/1.5)*10.75%,在兌換成美元即再乘以1.4980，和M*8.25%比較就行
㈨ 請高手幫忙解答幾道國際金融的練習題
1. 一國的勞動生產率越高，該國的貨幣就越堅挺（T）
2. IMF規定黃金不再列入一國的國際儲備（F）
3. 「石油美元」是指OPEC國家出口石油所賺取的美元外匯（T）
4. 外匯占款是我國中央銀行投放基礎貨幣的渠道之一（T）
5. 我國的匯率並軌是指國內金融匯率與國際金融匯率相一致（F）
6. IMF信託基金的來源是其出售保護份黃金的利潤（F）
7. 政府貸款較之於銀行的最大區別在於其利率優惠但約束性很強（F）
8. 抵補套利和投機是外匯市場常見的業務活動，其目的都是為了盈利。（F）
多選題：
1.成立特別目的公司的優勢是：（AD）
A 將大部分風險限制在項目公司
B 將項目資產的所有權集中在項目公司一家身上
C 可籌集更多數量的資金
D 有較強的管理靈活性
2. 下列陳述中，錯誤的有（ABD）
A 在浮動利率的條件下，爭取到固定利率的貸款總是有利的
B 歐洲貨幣市場是歐洲各國貨幣市場的總合
C LIBOR是一種加權平均利率
D 銀團貸款都是中長期貸款
3.匯率下浮與總需求的關系可用下列機制解釋（ABCEFG）
A 貨幣工資機制
B 生產成本機制
C 貨幣供應機制
D 收入機制
E 貨幣供應——預期機制
F 勞動生產率——經濟結構機制
G 貶值稅效應
H 收入再分配效應
I 貨幣資產效應
J 債務效應
4.影響匯率變動的主要因素 BCDE
A 物價
B 利率
C 匯率
D 心理預期
E 經濟增長