貨幣對應該是USD/CHF，也就是美元/瑞士法郎。採用的是直接標價法，就是1外幣等於多少本幣，這內里的外幣是美元，本容幣是瑞士法郎。
在貨幣對的報價中，標注的是BID/ASK報價，即前一個(BID)是銀行買入美元的報價，後一個(ASK)是銀行賣出美元的報價。因此客戶買入美元，需要用銀行賣出美元的報價，即ASK報價，客戶選擇成本低的，就要選數字小的，也就是選擇1.1544。因為客戶買入1美元只需1.1544瑞郎；而選擇1.1545，代表買入1美元需要花費1.1545瑞郎。
至於直接標價法和間接標價法，要做區分。
直接標價法，即1外幣等於多少本幣，貨幣對為：外幣/本幣。如USD/JPY、USD/CAD、USD/CNY等。大多數貨幣對美元採用直接標價法。
間接標價法，即1本幣等於多少外幣，貨幣對為：本幣/外幣。對美元採用間接標價法的貨幣不多，一般只有GBP/USD、AUD/USD、EUR/USD、NZD/USD這么幾種。
❷ 國際金融 請進
一，利用「銀行總是讓客戶花最多的錢買最少的錢定律」
銀行買入美元的匯率：
1個月USD／CHF=1.6120+0.0245=1.6360
3個月USD／CHF=1.6120+0.0310=1.6430
客戶買入美元的匯率：
1個月USD／CHF=1.6140+0.0265=1.6405
3個月USD／CHF=1.6140+0.0350=1.6490
二，利用遠期匯率公式
遠期匯率＝即期匯率＋ 即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
遠期匯率=6.8360/80+6.8360/80*(4%-2%)*90/360=6.8702/22 是一個區間
需要提醒你的是,3個月的美元遠期匯率是在6.8702~6.8722中間的某個值;由於無法確定市場的情況,所以無法確定市場中間價.
因為,這個匯率計算公式中的"遠期匯率"和"即期匯率"都是指市場中間價的意思,而不是報價.中國銀行報出美元與人民幣的即期匯率為USD／RMB=6.8360／80,說明當時的市場中間價在6.8360~6.8380之間,比如6.8370吧,這樣無論買還是賣美元中國銀行都穩吃你10個點差作為盈利.因此,第二個問題的確切答案其實是一個浮動區間.
PS:3個月後中國銀行的美元報價可能為6.8682/6.8742在遠期匯率的基礎上再各加20點差.當然這個比題目要求的更深入一些
❸ 國際金融計算
肯定是方案2了
美元借款本息合計，1100*（1+10%）=1210，6個月後匯率成1.16了，那麼就是1160，實際支付了50W美元的利息，而方案1的話，支付了60W歐元，實際相當於69.6W美元，那肯定是節省了19.6W美元了
❹ 國際金融問題
匯率的選來擇要根據報價方的情況，雙自向報價中，前者（數字小的）為報價方買入基準貨幣的匯率，後者為報價方賣出基準貨幣的匯率。
本案中，報價方為「你」，基準貨幣為美元。
1、該銀行要向你買進美元，即「你」賣出美元，匯率為7.8010
2、如你想要買進美元，匯價7.8000
3、如你想要買進港元，即賣出美元，匯率為7.8010
❺ 國際金融
1．匯率雙向報價，前者（數字小）為報價方買入基準貨幣的匯率，後者是報價方賣出基準貨幣的匯率，本例基準貨幣為美元，客戶買美元，即報價方銀行賣美元，匯率為1.5035；這家銀行去買回平倉，四家銀行為報價方，報價方賣出美元，用賣出價，只要比較哪家賣出價最低就是該選擇的銀行。該四家中，顯然C是最低的，匯率為1.5030
2．可將三個市場折成同一標價法：
倫敦市場：JPY 1= GBP（1/195.79/（1/195.59）
紐約市場：GBP1=USD1.6180/96
東京市場：USD1=JPY119.63/65
匯率相乘（可用中間價）
[（1/195.79+1/195.59）/2]*[（1.6180+1.6196）/2]*[（119.63+119.65）/2]=0.9897
不等於1，有套匯的機會，小於1，英鎊持有者可從英鎊為報價貨幣的市場倫敦市場開始兌換成日元，再在東京市場兌換成美元，再在紐約市場兌換成英鎊，減英鎊本金，即為套利獲利。
1000000*195.59/119.65/1.6196-1000000=9313.72英鎊
3．遠期匯率：美元/瑞士法郎=（2.0000-0.0130）/（2.0035-0.0115）=1.9870/1.9920
遠期美元匯率下降，遠期支付，出口商應以遠期匯率報出，同時考慮到貨幣兌換的成本，應報價1.9870匯率，即100/1.9870=50.33美元
4．先套算出美元與瑞士法郎的匯率：
USD/CHF=（826.54/557.25）/（829.02/555.58）=1.4832/1.4922
69美元可兌換69*1.4832=10.234瑞士法郎
瑞士法郎支付對進口商更有利
希望採納
❻ 急求國際金融考試題答案（過程也要）
1.（1）遠期匯率抄=（0.6440-0.019）/（0.6450-0.0185）=0.6250/65
用即期DM賣出價和遠期買入價計算掉期率
掉期率＝（0.6450-0.6250）*100%/0.6450=3.1008%，小於利差4%
（2）掉期率小於利差,套利有利,即借低利率貨幣美元兌換成高利率貨幣有利
借100萬美元,即期兌換成DM（價格0.6450），投資1年，同時簽訂一個遠期賣出100萬DM投資一年的本利和（價格為0.6250）合同，到期DM本利和取出，按合同兌換成美元，再減去借的美元本利，即為套利獲利：
1000000/0.6450*（1+10%）*0.6250-1000000*（1+6%）=5891.47美元
2.(1)DM/SFr=1.3899/1.6920=0.8215
(2)DM/SFr不能夠計算
(3)DM/SFr=(1.3894/1.6922)/(1.3904/1.6917)=0.8211/0.8290(交叉相除)
(4)GBP/DM=(1.6808*1.6917)/(1.6816*1.6922)=2.8434/2.8456(同邊相乘)
3.與1相同
❼ 國際金融作業 GBP/USD的即期匯率為1.7506 英國貨幣市場年利率為4.75% 8萬美元換算成英鎊是多少英鎊
8萬美元不就是 8/1.7506=4.57萬英鎊
這和利率沒關系吧。除非你是要再在英國存幾年然後再換算成美元，不過那樣還要遠期匯率
❽ 國際金融學的三道計算題，誰能給出詳細的步驟啊，求求了
1、1975年兩國貨幣匯率為1：1，價格水平各為100，2006年美國價格水平為260，PUGELPVIA價格水平為390
（1）根據絕對購買力平價，2006年，PNUT和USD匯率應該為： PNUT390= USD 260，即：PNUT1= USD260/390= USD0.6667 （2）如果2006年PNUT和USD匯率為：PNUT1= USD1 ，說明PNUT貨幣被高估了。
2、英國物物價指數上升6%，美國物價指數上升8%，根據相對購買力平價，美元購買力下降8%，英鎊購買力下降6%
（1）美元貶值幅度高於英鎊，英鎊相對於美元應該是升值
（2）根據相對購買力平價，匯率應該是：£1=US$2.4000*（1+8%）/（1+6%）=US$2.4453
3、從1973年到2016年，英國物價水平增長率（106-18）/18，美國物價水平增長率（125-26）/26，1973年GBP1=USD2.1020，根據相對購買力平價，2016年英鎊與美元的匯率應該是：
GBP1=USD2.1020*（（125-26）/26）/（（106-18）/18）= USD 1.6371