㈠ 誰有《國際金融》第二版第五章外匯交易的計算題答案啊謝謝了
我有,期末考試發的,不過沒帶在身上,這么簡單的題你還不如寫出來,大家現場幫你算.
㈡ 求國際金融計算題
1、當3個月1美圓=0.85歐的時候，意味著歐元貶值了。這樣貿易公司可以選擇不去執行專合約。也就屬是說此時 他只需要支付 保險費6.76萬美圓和期權費 1.01W即合同金額的0.5%。再按照當時的匯率即1美圓=0.85歐來購買支付進口貨款，為235.2941萬美圓。三項相加就是它總共需要支付的美圓數。
2、當美圓=1.15歐的時，意味著歐元如其預期一樣升值了。這時候就會執行期權合約。按照當初協定的匯率購買歐元，即 200W歐=200X1.01=202萬美圓。再加期權費和保險費用（見1），就是它需要支付的美圓數。
OVER。
此題的關鍵在於理解期權是購買一種權利，可以在預期准確的時候執行，預期不準確的時候放棄。主要是規避風險避免損失的一種手段。再加上一些直接標價法和間接標價法的套算，把費用和實際購買的200萬歐按照協議價格還是3個月時的即期匯率來套算為美圓就可以了。
㈢ 國際金融計算題求解
一、這里沒有遠期的時間，為計算方便，遠期時間設為一年。根據利率平價理論。當貨幣為利率差的時候，利率高的貨幣在遠期貶值。根據無風險套利，則可以根據以下公式計算相關數據：
即期匯率*（1+美元利率）/遠期匯率=1+英鎊利率
（1）2*（1+10%）/遠期匯率=1+5%
遠期匯率=2*（1+10%）/（1+5%）=2.0952，即2.0952美元/英鎊
（2）2*（1+8%）/2.04=1+英鎊利率
英鎊利率=2*（1+8%）/2.04-1=0.058824，即為5.8824%
（3）因為兩種貨幣利率相同，即期匯率與遠期匯率相同，同為2.04美元/英鎊
（4）2*（1+美元利率）/1.98=1+9%
美元利率=（1+9%）*1.98/2-1=0.0791，即為7.91%
二、
（1）判斷：先將三個市場轉換為同一標價（即基準貨幣都不相同）
USD/DEM=1.9200/80
DEM/GBP=（1/3.8000）/（1/3.7990）
GBP/USD=2.0040/50
匯率相乘（可用中間價）=（（1.9200+1.9280）/2）*（（1/3.8000+1/3.7990）/2）*（（2.0040+2.0050）/2）=1.0150
不等於1，即有套匯的機會
（2）套匯方向：匯率相乘大於1，美元持有者可以在美元為基準貨幣的市場（紐約）兌換成馬克，再在法蘭克福市場兌換成英鎊，再在倫敦市場兌換成美元。
（3）套匯結果（獲利）計算
100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元
㈣ 國際金融 計算題 詳細答案
你老師是劉堯成。。。
㈤ 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市復場換算成同一標制價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
㈥ 國際金融（第二版）這門課程第五章外匯業務的知識點有哪些
國際金融（第二版）這門課第五章外匯業務的知識點包含章節導引,第一節外匯市場,第二節外匯交易實務,第三節外匯風險的概念與類型,討論活動,。