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國際金融概念平時作業

發布時間:2021-04-15 20:47:04

❶ 急求大學國際金融大作業

題目有點抽象啊,我也學過國際金融,要是把這種題給我回答,還真會很吃力啊。大致看了下題目,你至少可以從匯率這個方面來回答,希望對你答題有所幫助。祝你好運咯

❷ 大學國際金融作業

作業有什麼要求啊?按時完成

❸ 《國際金融》作業

《國際金融》

❹ 國際金融作業

1.判斷是否有利可套及套匯方向
將各市場摺合成同一標價法,且基準貨幣為1:
紐約市場1USD=1.5369CHF
倫敦市場1GBP=1.6355USD
蘇黎世市場:1CHF=1/2.5038GBP
匯率相乘:1.5369*1.6355*1/2.0538=1.2238,套匯方向:蘇黎世兌換成英鎊,再在倫敦兌換成美元,再在紐約兌換成瑞士法郎,套匯獲利:
1000000*1/2.5038*1.6355*1.5369-1000000=3914.03瑞士法郎
2。美國企業將來支付歐元貨款,如果歐元升值,即會造成更多的美元支出,本題中,9月4日實際市場匯率為EUR/USD=1.0820/30,即歐元升值了,支付的美元數擴大,而遠期點數為50/30,即歐元貶值,如果進行遠期外匯交易規避風險可以少支出1000000歐元所要兌換的美元數。因此做遠期外匯交易有利。
遠期匯率:EUR/USD=(1.0610-0.0050)/(1.0620-0.0030)=1.0560/90
遠期交易後9月4日支付1000000歐元需要的美元數:1000000*1.0590=105.90萬
比不進行遠期交易少支付:1000000*1.0830-1059000=24000美元

❺ 請教國際金融的作業!!!~~急~~~~~

1) What is the cross-rate in London (Z/$)?
用 6.5492/1.7936=3.651427
2) What is the arbitrage profit?
由於在倫敦Z幣被高估了3.7826>3.651427 所以在在紐約用1美元換3.6514的Z元,然後用Z元換英鎊,再用英鎊換美元,會得到比1美元更多的美元 多出來的就是套利利潤了

2. A company has 1 million 3-month Eurodollar loans based on LIBOR, the Eurodollar futures contracts for 3-month delivery closed at a price of 94.30.
Questions
1) How can the company use the Eurodollar futures to make hedge?
由於他在未來要支付1百萬美元。可以進入一個遠期多頭(也就是3各月後按照94.3的價格買入1百萬美元,這樣就對沖掉了3各月後的匯率變動的風險)。注意這個多頭標的的資產要是1百萬美元。
2) What is the lock cost of the company』s loans?
對沖之後,由於期貨價格是 94.3,所以價格被鎖定在94.3萬的本幣付出上

3.
1) How much did Mr. Karam make if the euro rose to $1.62?
這個男人買了一個看漲期權,執行價格是1.56,期權費用是0.0275
現在的匯率是1.4
如果匯率上升到1.62,他可以用1.56買入 這樣他每一英鎊賺了0.06再減去期權費用,一英鎊賺了0.06-0.0275,再乘以50000就是他賺的錢
2) What did the exchange rate have to be for him to break even?
持平的價錢就是1.56+0.0275=1.5875.匯率上升到這個時候 他保本

4.
這個答案你都已經有了

5.
1) Calculate the daily margin changes.
舉個例子 他開始在自己的保證金賬戶有6752美元
他買了4個期貨 標的是4*125000的FANC
買價的匯率是$0.6251/Sfr
第一天完了 匯率變成$0.6252/Sfr 這個標的貨幣變貴了 原來4*125000可以換
4*125000*0.6251的美元 現在可以換4*125000*0.6252的美元
這個多出來的美元4*125000*0.6252-4*125000*0.6251就加入保證金賬戶了
然後以此類推就能算出每天的保證金賬戶余額了

2) Would the value of futures contracts be more expensive or cheaper relative to dollar?
這個問題之需要看最後一天的匯率是0.6806>0.6251 所以賺了

❻ 《國際金融》在線作業1

哈哈 請設置成一體一體的 我來幫你

❼ 應用數學(金融工程方向)和金融工程專業到底有什麼區別

話說,應用數學金融工程方向就是幫你在本科階段打下扎實的運算基礎,方便你考金融工程碩士或碩士及以後的學習中有個良好的運算基礎,別相信哪個本科能教金融工程,絕對的扯淡,金融工程對運算能力的要求實在是太高了,你想學的話,本科四年好好學數學或者物理吧。要不哪裡能應付幾張紙一個公式的運算呢~
採納哦

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