⑴ 國際金融套匯計算相關題
1，紐約外匯市場換成直接標價：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元 2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小於1，逆套匯（大於專1，順套匯，紐約開始），從香屬港市場開始，銀行賣美元：5000萬：7.6015=657.76美元；紐約市場：銀行賣港元，657.76：（1:7.7405）=5091.42萬港元獲利91.42萬港元不好意思，第一次回答問題，不知道對不對，你參考一下吧！O(∩_∩)O~~~~~
⑵ 國際金融實務計算題 緊急求助！！！
1題不是特別sure，2題你題目沒給完吧，就給你做做，4題吧
3. 存在，你先在紐約花1usd買入1.8972dem，然後在法蘭克福買入1.8972/3.7826=0.50156gbp，最後在倫敦賣出手中的gbp買入usd，得到0.50156*2.1139=1.060247206usb，套利0.060247206
你的本金是120w美元，那就可以套利72296.65元
4.用乙分別減去甲的固定利率和浮動利率，發現乙的浮動利率有比較優勢，因此兩者存在SWAP。具體方法可以是甲利用固定利率5.8%融資，乙用浮動利率LIBOR+0.85%融資，總節約成本是(7.4-5.8)-(LIBOR+0.85-LIBOR-0.15)=0.9%
如果加入中介的話隨便給個例子吧：甲利用固定利率5.8%融資，乙用浮動利率LIBOR+0.85%融資，甲貸款給中介固定利率是6.4%，甲收到中介給的浮動利率貸款是LIBOR+0.4%，這樣甲節約了0.25%的利率成本；中介貸給甲LIBOR+0.4%，得到甲的貸款6.3%，貸給乙6.9%，得到乙的貸款LIBOR+0.8%，節約了0.2%的成本；乙得到中介支付的6.9%，貸給中介LIBOR+0.8%，得到了0.45%的貸款
具體的演算法你再仔細想想為什麼
⑶ 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市復場換算成同一標制價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
⑷ 國際金融計算
2.遠期匯率=(2.4520-0.0100)-(2.4568-0.0090)=2.4420-2.4478
(1) 出口報價,將德國馬克改為英鎊報價,要考慮到兌換的費用,即期報價用2.4520,總貨內價報價應為450*124/2.4420=22756.93英鎊
(2)三個月後容付款的報價,用2.4420, 應將磁化杯的總貨價改報, 450*124/2.4420=22850.12英鎊
3. SFr/ FFr=(6.5210/1.5640)-(6.5230/1.5630)=4.1694-4.1734,進口報價,貨幣改報中考慮外匯交易費用,用4.1694報價,應報: 10000*4.1694=41694法國法郎
4.顯然是美元升值,即美元升水.升水年率(7.7788-7.7278)*12*100%/(7.7278*6)=1.3199%
5.遠期匯率: 英鎊/美元=(1.3048-0.0130)-(1.3074-0.0124)=1.2918-1.2950
該公司可以保證的英鎊收入:235600/1.2950=181930.50英鎊
⑸ 國際金融學計算題
利率高的貨幣來美元源遠期貶值,符合利率平價理論.
計算掉期率(即匯率變化年率)
90天(3個月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%/(0.3864*3)=3.93%,不等於利率差(10%-4%),套利有機會.
操作:因為掉期率小於利率差,套利可以借取瑞士法郎(期限3個月,利率4%),即期兌換成美元,進行美元3個月投資(利率10%),同時簽訂一份遠期賣出三個月美元投資本利的協議(進行套利拋補),三個月後投資收回,根據遠期合同兌換成瑞士法郎,在不考慮其他費用的情況下1瑞士法郎可獲利:
1*0.3864*(1+10%/4)/0.3902-1*(1+4%/4)=0.005018瑞士法郎
⑹ 國際金融的計算題（急）
（1）我不認為一樓的人回答的是對的。這是掉期合同，與遠期合同是不同的，在掉期的時候，不是先賣後買，而是買賣同時進行，因而只計算一次買賣差價！一樓這樣寫就是先賣後買，損失了兩次買賣差價！注意掉期利率的計算與遠期利率是不同的！因為即期匯率的選取對掉期結果不產生影響，掉期交易實際上只與買入和賣出掉期點有關！這是掉期交易的獨特之處。
銀行即期賣出美元 7.9836
三個月遠期買入美元 7.9866（7.9836+0.0030=7.9866）
（2）直接用匯率買入價換算
100*2.00*1.93*1/3.82=101.0471萬美元
100萬美元經過三角套匯之後變成了101.0471萬美元，有利可圖。
（3）GBP買入價/USD賣出價：
GBP/USD=12.2426/7.1568=1.7106
GBP賣出價/USD買入價：
GBP/USD=12.2438/7.1542=1.7114
⑺ 國際金融掉期交易計算題，請寫出詳細過程！！謝謝！！！！
問題一：
掉期匯率是匯率，和即期匯率相似，只不過是遠期交割，遠期升貼版水是掉期點，權是掉期匯率與即期匯率之差。普通的掉期外匯買賣是即期A幣種換B幣種，到期時再B幣種換回A幣種。
因此針對你的例子，在即期你向交易對手買入1GBP，則賣出1.5650USD，遠期你再對交易對手賣出1GBP，同時買入1.5680USD。反向就是即期賣出GBP的結果啦。
問題二：
你這「匯水」是啥詞？從沒見過。遠期匯率基本上就是掉期匯率，差別基本沒有。
7.7920＝7.7905+15（即期的賣價加較大的升水）
我覺得7.7935錯誤，應該是7.7930＝7.7900+30（即期的買價加較小的升水）
⑻ 急求國際金融的計算題
1.先判斷
轉換成同一標價法
紐約外匯市場：US$1=DM1.5100-1.5110
法蘭克福市場：DM1=￡(1/2.3060)-(1/2.3050)
倫敦外匯市場：￡1=US$1.5600-1.5610
匯率相乘(可用中間價):
[(1.5100+1.5110)/2]*[ (1/2.3060+1/2.3050)/2]*[ (1.5600+1.5610)/2]=1.02240
不等於,可以套匯,大於1,做法是將美元在紐約市場兌換成德國馬克,再在法蘭克福兌換成英鎊,再在倫敦兌換成美元,減去原投入的美元,獲利:
100000*1.5100*1/2.3060*1.5600-100000=2150.91美元
2.遠期小於即期,英鎊貶值,而英鎊利率低於美元, 與利率高的貨幣遠期貶值的利率平價理論相反.也就是說,利用利率差套利的同時,也可以套到利率差.
計算掉期年率:
(2-1.8)*100%/2=10%.
初步判斷可獲得套利的收益為:10000*(10%+2%)=1200英鎊
做法:將10000英鎊即期兌換成美元,進行美元1年的投資,同時簽訂一份1年期賣出美元投資本利的遠期協議,到期時,美元投資本利收回,以合同協定兌換成英鎊再減去10000英鎊的機會成本,即為獲利:
10000*2*(1+10%)/1.8-10000*(1+8%)=1422.22英鎊
收益率:1422.22*100%/10000=14.22%
3.根據題目意思,該題應該是」美國某企業在三月初與國外簽訂了一項出口合同，貨款金額為1億德國馬克，3個月後付款」,不是6個月後付款.
如果即期收到馬克貨款,收款額為100000000/2美元
如果不做套期保值,6月份收款,收款額為100000000/2.5美元
期貨保值,1億馬克正好是8份馬剋期貨合約.
該企業在簽訂出口合同的同時,賣出8份馬剋期貨合約(價格0.47美元/1馬克),合約值1億馬克,合美元100000000*0.47美元,繳納保證金8*2025美元,6月份期貨平倉,即買入8份馬剋期貨合約(價格0.37美元/1馬克),收回保證金.
現貨市場:由於馬克貶值損失: 100000000/2-100000000/2.5=1000萬美元
期貨市場:由於馬克貶值獲利:100000000*0.47-100000000*0.37=1000萬美元
通過期貨保值,用期貨市場的獲利抵補了現貨市場的虧損,達到了保值的目的.(在這里,保證金8*2025美元的三個月投資收益不作考慮)
⑼ 有關國際金融貨幣互換的一道題。
如果不換，A借英鎊，支付利率11.6%，B借美元支付利率10%
交換：B借英鎊，支付利回率12%，A借美元支付利率8%
交換後答共節省：11.6%+10%-（12%+8%）=1.6%
A借美元與B借美元兩者利率相差2%，A借美元有優勢
A借英鎊與B借英鎊兩者利率相差0.4%，B借英鎊有優勢