國際金融的時間套匯

A. 國際金融套匯計算相關題

1，紐約外匯市場換成直接標價：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元 2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小於1，逆套匯（大於專1，順套匯，紐約開始），從香屬港市場開始，銀行賣美元：5000萬：7.6015=657.76美元；紐約市場：銀行賣港元，657.76：（1:7.7405）=5091.42萬港元獲利91.42萬港元不好意思，第一次回答問題，不知道對不對，你參考一下吧！O(∩_∩)O~~~~~

B. 國際金融套匯題 求解 急急急！！！！！！！！！！！！

GBP1=USD 1.16180/96且USD1=JPY 119.63/65

可以推斷出GBP1=JPY 138.986134/139.94264

比倫敦市場低：GBP1=JPY 195.59/79少，可版以金融套匯
先在倫敦市場上換成權日元，在去東京市場換美元，最後回紐約換英鎊

C. 國際金融 套匯

deep dark fantasy的意思是：比黑暗更深的夢。

如何理解：

一方面是通過虛構暫時逃離現實，另一方面，又以戲謔自嘲的方式解構著現實，讓我們更有勇氣面對生活。哪怕普通人說不出社會學哲學的一二三，但在看到van的采訪視頻時，他也會默然許久。

那個收下入檔費小心翼翼的神情，那個敗犬式的坐姿，那個連椅子都找不到的窄小出租屋，不正是你我的寫照么？這種庄嚴和自憐不允許被不知輕重地褻瀆，因為短短的三個單詞，閃爍著從密合的工業齒輪中迸發的一絲人性之光。

(3)國際金融的時間套匯擴展閱讀：

1、deep 英[di:p] 美[dip]

adj. 深的; 深遠的，深奧; 重大的，深刻的; 強烈的，痛切的，深厚的;

n. 深處，深淵;

adv. 深深地，深入地;

2、dark 英[dɑ:k] 美[dɑ:rk]

adj. 黑暗的; 烏黑的; 憂郁的; 神秘的;

n. 黑暗; 暗色; 暗處;

3、fantasy 英[ˈfæntəsi] 美[ˈfæntəsi, -zi]

n. 幻想; 空想的產物; 幻想作品; 非正式的貨幣;

vt. 幻想; 想像; 奏幻想曲;

D. 國際金融里三角套匯的問題

GBP/USD=1.5870/1.5885
USD/HKD=4.6800/4.6830
根據以上兩個條抄件，我們可以得出通過倫敦市場和紐約市場，交叉盤GBP/HKD的買賣價格為：
BID價：銀行買入英鎊賣出港幣的價格，需要通過銀行先買入英鎊賣出美元(報價為1.5870)，再買入美元賣出剛幣(報價為4.6800)，因此GBP/HKD的BID價=1.5870*4.6800=7.4272
同理，GBP/HKD的ASK價=1.5885*4.6830=7.4389
因此，通過兩個市場套做的GBP/HKD的匯率=7.4272/7.4389
而在香港市場GBP/HKD的匯率=8.5601/8.5661，遠大於套做得出的匯率，表明香港市場英鎊被高估，因此可以通過倫敦和紐約市場用港幣套取英鎊，再在香港市場賣出英鎊進行套利。
3、1000萬港幣，通過在紐約市場兌換成美元，再在倫敦市場兌換成英鎊，可得英鎊=1000/7.4389=134.43萬英鎊，再將英鎊在香港市場兌換成港幣，可得港幣=134.43*8.5601=1150.73萬港幣，交易獲利150.73萬港幣

這個套利案例也誇張了點。

E. 國際金融理論的一道計算題，希望大神可以解答下

根據利率平價理論，利率高的貨幣（美元）遠期貼水，且貼水率與利差相一致，市版場均衡，套利活動停止。本例權中，利差為1.3%（3.8%-2.5%），美元貼水年率=（1.8180-1.8034）/1.8034*12/3*100%=3.2383%，即使減去交易成本0.2%，時間套匯的年率大於年利差，金融市場是不均衡的。可以進行套匯活動，套匯者可即期買入英鎊/遠期賣出英鎊進行套匯，可獲得套匯收益3.2383%-1.3%-0.2%=1.7383%

F. 國際金融套利 套匯

遠期匯率:1美元=(1.3728+0.0035)/(1.3736+0.0040)=1.3763/1.3776加元復
操作:將美元即制期兌換成加元,進行一年投資,同時賣出加元一年投資本利的遠期,到期時,加元投資本利收回,履行遠期合同,兌換成美元,減去美元投資機會成本.即為收益:
100000000*1.3728*(1+7%)/1.3776-100000000*(1+4%)=2627177.7美元

G. 國際金融(套匯問題)

1.6000*(10%-8%)*12/12=0.0320，計算所得為掉期率，說明以這種利率差異，會導致遠期匯率升水，此時的遠期匯率=1.6000+0.0320=1.6320
此時，題所給出的遠期匯率為1.6500
好像這個算出來的遠期匯率沒啥用
應該是套利吧 投資者可以在美國將資金A以即期匯率換荷蘭盾，再將換的荷蘭盾存在荷蘭本土銀行，利率是10%，賺利息。一年後，再將所存的荷蘭盾及利息以1.6500的匯率再換回美元，這樣算出來的實際利率約是9.70%，要比直接將A存在美國本土的利息8%高，可以賺利差。按理說，為避免外匯風險，還應該在外匯市場上賣出高利率貨幣荷蘭盾的遠期，,套利者在將美元換成荷蘭盾的同時，再賣出遠期荷蘭盾。套利者買進即期荷蘭盾，賣出遠期荷蘭盾，會促使即期荷蘭盾上漲，遠期荷蘭盾貼水。如果遠期荷蘭盾貼水接近於兩地之間2%利差，會導致套利無力可圖。
至於影響，我搞得也不是很清楚，這樣會導致美國資金流向荷蘭，使得兩國貨幣的利差和貨幣遠期貼水率趨於一致，就像上面說的使套利無利可圖。書上是這么說的。
好久沒做國際金融實務的題了，快忘完了。也許有錯，就請諒解下吧 哈哈

建議樓主可以看看東北財經大學出的《國際金融實務》，不過，書里也有點錯誤；
還可以看看科學出版社出的《國際金融實務》，是西安交通大學的老師編的，應該出了吧，去年夏天我們上課用時還沒出出來呢 呵呵 應該還可以吧
反正當時我們用的就是這兩本書。
呵呵 當時學得還行，現在都還給老師了

H. 國際金融 三角套匯

100萬美元－丹麥克朗－英鎊－美元，無保證金交易無手續費的情況下是100.864326美元，大約回凈賺8萬多美答金。100萬美元如果英鎊－克朗－美元，99.14308萬美元，凈虧8萬多美金。 100萬英鎊－美金－丹麥克朗－英鎊，無保證金無手續費是100.864326英鎊。 如果先兌換丹麥克朗，在兌換美元最後兌換回英鎊，凈虧還是8萬多英鎊。 100萬丹麥克朗－英鎊－美元－丹麥克朗，無保證金無手續費同樣是100.864326丹麥克朗。凈賺8萬多克朗。 逆向，同理還是凈虧8萬多克朗。

I. 國際金融的三角套匯疑問

1.你的題目有問題,你的:1英鎊=5.6640/5.6680美元是不切合實際的.根據後面的內容,題目應該是:
紐約市場:1美元=1.6150/60瑞士法郎
蘇黎世市場:1英鎊=2.4050/60瑞士法郎
倫敦市場:1英鎊=1.5310/20美元
問：用100萬美元套匯，套匯者如何獲利？
2.如果是改過的題目,先可以將三個市場轉換成同一標價法,在這里,兩個標價是間接標價,所以統一轉換成間接標價較為方便一些(也可以轉換成同一標價法).即有:
紐約市場:1美元=1.6150/60瑞士法郎
蘇黎世市場:1瑞士法郎=(1/2.4060)/(1/2.4050)英鎊
倫敦市場:1英鎊=1.5310/20美元
用標價的同一價(買入價或賣出價)匯率相乘
1.6150*1/2.4060*1.5310=1.027666
不等於1,有利可圖,又該數據大於1,需要用順套的方式,即從第一個市場開始(紐約市場開始).注意:如果乘出來的數據小於1,則要在最後另一市場開始(因為是美元進行套匯只有兩種選擇)
3.套匯計算:100萬美元在紐約市場兌換成瑞士法郎(1.6150),再將兌換到的瑞士法郎在蘇黎世市場兌換成英鎊(1/2.4060),再將兌換到的英鎊在倫敦市場兌換成美元,減去的原投入100萬美元,即為獲利:
1000000*1.6150*1/2.4060*1.5310-1000000=27666.25美元

解疑1:匯率報價都是雙向報價,前者(數字小的)是報價貨幣的買入價,在這里套匯者將美元賣出也就是銀行將美元買入,用買入價,其他的也是相同.
解疑2.用美元去套匯,只有紐約市場和倫敦市場兩個市場可以選擇,無論是統一轉換成直接標價或間接標價,只要匯率相乘大於1,就只有從轉換後的第一個市場開始才有利可圖.套利收益為:(乘積-1)*套匯投入貨幣量
如果乘積小於1,則從另一市場開始,套匯收益為:(1/乘積-1)*套匯投入貨幣量,當然這個乘積是賣出價的乘積了.

J. 國際金融 計算題：（外匯、套匯）

(1)將不同市復場換算成同一標制價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元