1. 國際金融實物 計算題
掉期策略：
賣出一筆10萬英鎊的1個月遠期，再買入一筆10萬英鎊的3個月遠期
1個月賣英鎊的匯率是1.6868
3個月買英鎊的匯率是1.6742
簡單算一下差值就可以了（不要想得復雜）（1.6868-1.6742）*10萬=1260美元
2. 國際金融案例分析題
外匯管制可以追溯到1998年亞洲金融危機時，當時馬國政府為了防止國外貨內幣炒家阻擊馬幣容而進一步限制馬幣在馬國以外的流通性。
1997亞洲金融風暴時開始管制外匯。2005年開始放鬆管制。
一、外匯管制主要有三種方式:
1、數量性外匯管制2、成本性外匯管制3、混合性外匯管制
二、定義：
外匯管制是指一國政府為平衡國際收支和維持本國貨幣匯率而對外匯進出實行的限制性措施。
三、利弊：
實施外匯管制的有利方面在於，政府能通過一定的管制措施來實現該國國際收支平衡、匯率穩定、獎出限入和穩定國內物價等政策目標。其弊端在於，市場機制的作用不能充分發揮，由於人為地規定匯率或設置其他障礙，不僅造成國內價格扭曲和資源配置的低效率，而且妨礙國際經濟的正常往來。一般情況是，發展中國家為振興民族經濟，多主張採取外匯管制，而發達國家則更趨向於完全取消外匯管制。
網上摘抄的，你看著寫
3. 請教各位大神，國際金融的題目，求完整過程。沒有找到標准答案、多謝！
假設1克魯塞羅可以購買1克魯塞羅的商品，那麼，當通脹率達到100%時，原來的1克魯塞羅只能買到0.5克魯塞羅的商品。按購買力平價，克魯塞羅縮水50%；
同樣，荷蘭盾縮水1:1.05。
所以，在上述情況下，巴西克魯塞羅與荷蘭盾之間的匯率下跌50%/1/1.05=0.5*1.05=0.525=52.5%。
4. 這道國際金融實務案例分析題怎麼做，需要詳細過程
期權是對遠期金融合約執行的權力，你提到的是歐式期權，這是只有在到期日當天才能行使的權力。如果你有興趣學習的話可以看一下另外兩種主要的期權：美式期權和百慕大期權。
1）在9月23日的時候，如果瑞士法郎市場匯率：USD1=CHF1.42 意味著美國進口商支付給瑞士出口商100萬CHF需要支付1,000,000.00/1.42=704,225.35USD
差不多70萬4千多美元就可以支付100萬瑞士法郎
2）在9月23日的時候，如果瑞士法郎市場匯率：USD1=CHF1.35 意味著美國進口商支付給瑞士出口商100萬CHF需要支付1,000,000.00/1.42=740,740.74USD
差不多74萬7千多美元就可以支付100萬瑞士法郎
3）在9月23日，如果選擇手中執行該外匯期權，就可以以合同匯率：USD1=CHF1.4 意味著美國進口商支付給瑞士出口商100萬CHF需要支付1,000,000.00/1.4=714,285.71USD
差不多71萬4千多美元就可以支付100萬瑞士法郎，再加上期權費用USD18,000.00實際費用為732,285.71
差不多73萬2千多美元
因此，在第（1）種情況下，選擇執行外匯期權是虧的；而在第（2）種情況下選擇執行外匯期權可以節省約1萬5千美元（74萬7千減去73萬2千）
成本為 美元
1）704,225.35+18,000.00= 722,225.35
2）714,285.71+18,000.00= 732,285.71
5. 《國際金融》作業
《國際金融》
6. 國際金融計算題怎麼做
紐約美來元的間接匯率是源UDS1.5230=JPY158.20（低買高賣）
即：USD1=JPY103.87 此匯率小於東京美元匯率
因此交易過程如下：
在倫敦賣出日元，買入英鎊；取匯率158.20
在紐約賣出英鎊，買入美元；取匯率1.5230
在東京賣出美元，買入日元；取匯率104.20
100000000*1.523*104.20/158.20=100313906.4
可獲利313906.4日元
已經盡我所能，歡迎網友指正錯誤。謝謝！
7. 國際金融計算，求過程
遠期匯率=(2.0040-0.0200)/(2.0050-0.0190)=1.9840/1.9860
美國商人即期購入10000英鎊(價格2.0050),存放一年(利率13%),取出後將10000英鎊按期匯價(1.9840)出售,獲取美元,再減去即期購買英鎊所用的美元機會成本,即為獲利.在本題中,期匯合同是10000英鎊,而10000英鎊的一年期利息只能按市場價出售了.但沒有告知一年後的市場價,所以在計算中,粗略地將一年產生的英鎊本利同樣以遠期匯價出售.則有:
10000*(1+13%)*1.984-10000*2.0050*(1+11%)=167.3美元
8. 請教國際金融的作業！！！~~急~~~~~
1) What is the cross-rate in London (Z/$)?
用 6.5492/1.7936=3.651427
2) What is the arbitrage profit?
由於在倫敦Z幣被高估了3.7826>3.651427 所以在在紐約用1美元換3.6514的Z元，然後用Z元換英鎊，再用英鎊換美元，會得到比1美元更多的美元 多出來的就是套利利潤了
2. A company has 1 million 3-month Eurodollar loans based on LIBOR, the Eurodollar futures contracts for 3-month delivery closed at a price of 94.30.
Questions
1) How can the company use the Eurodollar futures to make hedge?
由於他在未來要支付1百萬美元。可以進入一個遠期多頭（也就是3各月後按照94.3的價格買入1百萬美元，這樣就對沖掉了3各月後的匯率變動的風險）。注意這個多頭標的的資產要是1百萬美元。
2) What is the lock cost of the company』s loans?
對沖之後，由於期貨價格是 94.3，所以價格被鎖定在94.3萬的本幣付出上
3.
1) How much did Mr. Karam make if the euro rose to $1.62?
這個男人買了一個看漲期權，執行價格是1.56，期權費用是0.0275
現在的匯率是1.4
如果匯率上升到1.62，他可以用1.56買入 這樣他每一英鎊賺了0.06再減去期權費用，一英鎊賺了0.06-0.0275，再乘以50000就是他賺的錢
2) What did the exchange rate have to be for him to break even?
持平的價錢就是1.56+0.0275=1.5875.匯率上升到這個時候 他保本
4.
這個答案你都已經有了
5.
1) Calculate the daily margin changes.
舉個例子 他開始在自己的保證金賬戶有6752美元
他買了4個期貨 標的是4*125000的FANC
買價的匯率是$0.6251/Sfr
第一天完了 匯率變成$0.6252/Sfr 這個標的貨幣變貴了 原來4*125000可以換
4*125000*0.6251的美元 現在可以換4*125000*0.6252的美元
這個多出來的美元4*125000*0.6252-4*125000*0.6251就加入保證金賬戶了
然後以此類推就能算出每天的保證金賬戶余額了
2) Would the value of futures contracts be more expensive or cheaper relative to dollar?
這個問題之需要看最後一天的匯率是0.6806>0.6251 所以賺了
9. 國際金融實物求解速度
1 漲了
3000
300
如果RMB10.4116買進10.4146賣出(自己算,數學都會)
2 即期匯率GBP/USD=1.6773/82,自己算
3 1000萬英鎊...1英鎊 = 2.38德國馬克 可以賺
100法國法郎= 36德國馬克 不做
1英鎊= 10.12法國法郎 持平
都可以自己算
4 105/100 即期匯率GBP/CAD=1.3560/70 給條件了
1 GBP/CAD=1.3310/30
可以直接兌換
2 即期匯率計算
3 主要是出口商品
保值盯住匯率
5
1.6760/70
2個月的遠期匯率為1.6740/60
1.6570/80
根據匯率波動...保值措施可行
10. 國際金融實物計算題
買入賣出歐元歐式（看跌）期權一份，協定執行價1EUR=1.3200USD
一，當市價=1.2800
低於執行價，執行期權，即回按協定價賣出答10000歐元，獲美元13200，市場補回美元歐元需要美元12800，差價減去期權費，交易員通過該期權交易獲利：13200-12800-10000*0.02=200美元
二，當市價=1.3000
低於執行價，執行期權，即按協定價賣出10000歐元，獲美元13200，市場補回美元歐元需要美元13000，差價減去期權費，交易員通過該期權交易獲利：13200-13000-10000*0.02=0美元，即不賺不虧，期權平衡點。
三，當市價=1.3100
低於執行價，執行期權，即按協定價賣出10000歐元，獲美元13200，市場補回美元歐元需要美元13000，差價減去期權費，交易員通過該期權交易損益：13200-13100-10000*0.02=-100美元，虧損100美元。
四，當市價=1.3200
等於執行價，執行與否結果一樣，虧損額為期權費200美元