你這是跨市套利，買入價格較低的賣出價格較高的，價差縮小你就會內盈利，與匯率變動無關，假如容1美元等於6.5人民幣那麼就是直接標價法，世界上大多數國家都採用直接標價法也就是用外國貨幣表示本國貨幣，相反就是間接標價法，只有美國、英國等幾個發達國家採用這種方法，所以解析是正確的。建議看一下期貨基礎知識，外匯篇，就可以輕松解決。
② 國際金融(套匯問題)
1.6000*(10%-8%)*12/12=0.0320，計算所得為掉期率，說明以這種利率差異，會導致遠期匯率升水，此時的遠期匯率=1.6000+0.0320=1.6320
此時，題所給出的遠期匯率為1.6500
好像這個算出來的遠期匯率沒啥用
應該是套利吧 投資者可以在美國將資金A以即期匯率換荷蘭盾，再將換的荷蘭盾存在荷蘭本土銀行，利率是10%，賺利息。一年後，再將所存的荷蘭盾及利息以1.6500的匯率再換回美元，這樣算出來的實際利率約是9.70%，要比直接將A存在美國本土的利息8%高，可以賺利差。按理說，為避免外匯風險，還應該在外匯市場上賣出高利率貨幣荷蘭盾的遠期，,套利者在將美元換成荷蘭盾的同時，再賣出遠期荷蘭盾。套利者買進即期荷蘭盾，賣出遠期荷蘭盾，會促使即期荷蘭盾上漲，遠期荷蘭盾貼水。如果遠期荷蘭盾貼水接近於兩地之間2%利差，會導致套利無力可圖。
至於影響，我搞得也不是很清楚，這樣會導致美國資金流向荷蘭，使得兩國貨幣的利差和貨幣遠期貼水率趨於一致，就像上面說的使套利無利可圖。書上是這么說的。
好久沒做國際金融實務的題了，快忘完了。也許有錯，就請諒解下吧 哈哈
建議樓主可以看看東北財經大學出的《國際金融實務》，不過，書里也有點錯誤；
還可以看看科學出版社出的《國際金融實務》，是西安交通大學的老師編的，應該出了吧，去年夏天我們上課用時還沒出出來呢 呵呵 應該還可以吧
反正當時我們用的就是這兩本書。
呵呵 當時學得還行，現在都還給老師了
③ 國際金融套匯計算相關題
1，紐約外匯市場換成直接標價：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元 2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小於1，逆套匯（大於專1，順套匯，紐約開始），從香屬港市場開始，銀行賣美元：5000萬：7.6015=657.76美元；紐約市場：銀行賣港元，657.76：（1:7.7405）=5091.42萬港元獲利91.42萬港元不好意思，第一次回答問題，不知道對不對，你參考一下吧！O(∩_∩)O~~~~~
④ 國際金融套利 套匯
遠期匯率:1美元=(1.3728+0.0035)/(1.3736+0.0040)=1.3763/1.3776加元復
操作:將美元即制期兌換成加元,進行一年投資,同時賣出加元一年投資本利的遠期,到期時,加元投資本利收回,履行遠期合同,兌換成美元,減去美元投資機會成本.即為收益:
100000000*1.3728*(1+7%)/1.3776-100000000*(1+4%)=2627177.7美元
⑤ 金融套匯，匯率計算問題
1，紐約外匯市場換成直接標價：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元 2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小於1，逆套匯（大於1，順套匯，紐約開始），從香港市場開始，銀行賣美元：5000萬：7.6015=657.76美元；紐約市場：銀行賣港元，657.76：（1:7.7405）=5091.42萬港元獲利91.42萬港元不好意思，第一次回答問題，不知道對不對，你參考一下吧！O(∩_∩)O~~~~~
⑥ 國際金融套利計算
唉，德國已經不用馬克十多年了。懷念啊。
首先，匯率你看得懂吧。這只有兩個價格，很簡單了。倫敦市場即期匯率￡1=2.2000-2.2220DM，指的是在倫敦外匯市場你拿1英鎊去換馬克，可以換2.2馬克；你想用馬克換1英鎊，得要2.222馬克。中間的差價是他們的利潤。
其次，套利的流程： 你有1000萬英鎊（好多錢），你發現有3個月閑置，存入銀行利息是1000萬*5%*4/12=16.667萬。
突然，你發現馬克利息更高，所以你採取以下流程：你先將1000萬英鎊換成2200萬馬克，存入銀行，本息得2200萬*10%*4/12+2200=22733.333萬馬克，你的得本息是3個月後了，匯率變了，遠期匯率為￡=2.2100-2.2150DM，再換成英鎊22733.333/2.215=10263.356萬英鎊，利息所得263.365萬英鎊。你太牛了，轉了一圈多賺二百多萬英鎊，那可是兩千多萬人民幣啊！
夠直白了，夠詳細了吧。
你能夠多賺兩千多萬一方面是馬克利率比英鎊高5點；另一方面是，你逃離英國時英鎊堅挺，你回來時英鎊疲軟。
所以在資本項目可自由兌換的國家，調高本國基準利率將使本幣堅挺，反正則疲軟。
有空還是看看書吧，很簡單的。
⑦ 套匯交易計算
1.判斷:將三個市場折算來成同一標價源法(在此兩個市場為直接標價,就可統一折算成直接標價):
紐約外匯市場:1英鎊=1.3250美元
倫敦外匯市場:1港幣=1/10.6665英鎊
香港外匯市場:1美元=7.8210港幣
匯率相乘:1.3250*1/10.6665*7.8210=0.9715
不等於,說明有套匯機會的存在.
2.套匯過程:匯率相乘小於1,用英鎊套利:可以在倫敦市場兌換成港幣,再在香港市場將港幣兌換成美元,再在紐約市場兌換成英鎊,減去套利投入,單位英鎊套利收入:
1*10.6665/7.8261/1.3250-1=0.02863英鎊
如果是單位美元套匯,可以在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場兌換港幣,再在香港市場兌換成美元,套利收益:
1/1.3250/7.8261*10.6665-1=0.02863美元
無論是用那種貨幣進行套匯,單位貨幣的收益都是相同的(當然貨幣名稱不同)
⑧ 外匯市場的套匯計算
均換成直接標價法：
香港 1GBP=12.4990/10HKD
紐約 1HKD=20/7.7310USD
倫敦 1USD=10/1.5700GBP
連乘 12.4990/10*20/7.7310*10/1.5700大於1，賣出分母貨幣， 買入分子貨幣
紐約 賣出1000萬港元，得到美元
倫敦 賣出美元，得到英鎊
香港 賣出英鎊，得到289807.20港幣
⑨ 關於套匯計算
（1）首先是判斷是否存在套匯的機會.將三個市場都轉換成同一標價法,顯然,在這里只有蘇黎世市場倫敦是直接標價,其他為間接標價,就都換成間接標價,基準貨幣數為1:
紐約：1美元=1.5750/60瑞士法郎，中間價:1.5755
蘇黎世：1瑞士法郎=（1/2.2990）/(1/2.2980)英鎊 中間價:[（1/2.2990）+(1/2.2980)]/2
倫敦：1英鎊=1.4495/05美元,中間價:1.4500
匯率相乘(可以考慮用中間價)如果不等於1則有利可圖.1.5755*{[（1/2.2990）+(1/2.2980)]/2}*1.4500=0.9939,不等於1則有利可圖,即有套匯機會
（2）計算套匯贏利
因為三者的積數小於1,擁有英鎊者,顯然順套(即從倫敦市場開始)是虧損的,那麼就從蘇黎世市場開始,即100萬英鎊在蘇黎世市場兌換成瑞士法郎,再將瑞士法郎在紐約兌換成美元,美元在倫敦市場兌換成英鎊,再減去1000000成本,就是獲利數
即有:1000000/(1/2.2980*1.5760*1.4505)-1000000=5254.62英鎊
套匯贏利5254.62英鎊
注意:在兌換時的匯率選擇,簡單的方法是,如果是乘選小的數字,除則選大的數字,該題目中,都是除,都選了大數)
1美元=1.5750/60瑞士法郎,這個1.5750/60斜杠兩邊的匯點,1.5750是銀行買入美元支付的瑞士法郎價,即買入價,1.5760是銀行賣出美元收進的瑞士法郎價,即賣出價;計算的時候以銀行的角度來選取價格.倫敦市場上1英磅=1.4495/05美元,這個匯點不是左大右小,左邊為1.4495,右邊是1.4505,在標示中,斜杠下表示小數後第三四位數字,如果變小了意味著是進位了.
⑩ 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市復場換算成同一標制價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元