❶ 國際金融實務題
能做套匯交易。首先在東京市場賣出1000萬美元，得到121700萬日元（1000×121.70＝121700）。然後在紐約市場賣出版121700萬日元，得到權1001.65萬美元（121700÷121.50＝1001.65）。所以有利可圖，收益16500美元
❷ 求解：國際金融實務填空題
1、我們現行的匯率制度是以 市場供求為基礎的有管理的浮動匯率制度。
2、布雷頓森林體系的「雙掛鉤」原則是指美元與黃金掛鉤，以及其他貨幣與美元掛鉤。
❸ 國際金融實務題 計算題
一、歐元兌美元、美元兌港元遠期匯率分別為： 3個月 1.10029/59(升水） 7.7960/91（貼水） 二、內該套匯是有利可圖容的，具體作法是在東京外匯市場買日元賣美元，然後在紐約買美元賣日元，每一美元可以獲得0.2日元的匯差，1000萬美元可得=1000萬*0.2=200萬日元（可兌16460美元），或者1000萬*121.7/121.5-1000萬=16460美元的匯差。 三、1、歐元兌美元1個月的遠期匯率：1.0988+0.0020=1.1008 1.0996+0.0035=1.1031 所以1個月的遠期匯率為1.1008/31 2、美元兌港元3個月期的遠期匯率：7.8001-0.0041=7.796 7.8022-0.0031=7.7991 所以3個月的遠期匯率為7.7960/91
❹ 國際金融實務例題，實在是看不懂………
遠期匯率的報價，通常是在基期(1.2725/35)的基礎上報點數，如142/147
這里的關鍵是，遠期的買賣價差一定會變大，一般總是買入/賣出，並且買入<賣出，
因此，如果點數報價也是「小/大」，那麼一定是「買入+小/賣出+大」
反之，如果點數報價是「大/小」，那麼一定是「買入-小/賣出-大」
銀行報價的買入賣出總是按照對自己有利，對客戶不利的原則，因此只需要如果客戶買入歐元，那麼付出的一定是更多的美元；如果客戶賣出歐元，那麼得到的一定是更少的美元，按此原則即可判斷哪個價格
❺ 一道國際金融實務題，求解答
現貨市場,由於英鎊貶值,損失:50萬*(1.3200-1.2800)=20000英鎊
期貨市場,做空頭,由於英鎊貶版值,獲利:8*62500*(1.3220-1.2820)=20000英鎊
凈盈虧為0,達到完權全保值.
❻ 國際金融實務計算題
答：
該英國投機商買入3個月遠期1億日元需付出的英鎊為：
1億日元÷190.00=52.63萬英鎊
3個月後該英國投機回商按照即期外匯市場價答格賣出日元，收回的英鎊為：
1億日元÷180.20=55.49萬英鎊
經過這一賣空交易操作，該英國投機商獲利55.49-52.63=2.86萬英鎊
❼ 國際金融實務計算題，急求解答！！
好像是簡答題吧，方案很多
1。用日幣結算
2。簽訂遠期外匯合同，鎖定匯率
3。以出口訂單/信用證向銀行融資，貿易項下立即結匯，只要保證利率小於美元貶值幅度
4。期權
❽ 國際金融實務題目
這些問題你不知道在網上一搜索結果就會給你解答這個問題，我現在也是正在了解這個問題呢？你不懂得那個就搜索那個網上友好多這也問題專場為你解答
❾ 國際金融實務計算題 緊急求助！！！
1題不是特別sure，2題你題目沒給完吧，就給你做做，4題吧
3. 存在，你先在紐約花1usd買入1.8972dem，然後在法蘭克福買入1.8972/3.7826=0.50156gbp，最後在倫敦賣出手中的gbp買入usd，得到0.50156*2.1139=1.060247206usb，套利0.060247206
你的本金是120w美元，那就可以套利72296.65元
4.用乙分別減去甲的固定利率和浮動利率，發現乙的浮動利率有比較優勢，因此兩者存在SWAP。具體方法可以是甲利用固定利率5.8%融資，乙用浮動利率LIBOR+0.85%融資，總節約成本是(7.4-5.8)-(LIBOR+0.85-LIBOR-0.15)=0.9%
如果加入中介的話隨便給個例子吧：甲利用固定利率5.8%融資，乙用浮動利率LIBOR+0.85%融資，甲貸款給中介固定利率是6.4%，甲收到中介給的浮動利率貸款是LIBOR+0.4%，這樣甲節約了0.25%的利率成本；中介貸給甲LIBOR+0.4%，得到甲的貸款6.3%，貸給乙6.9%，得到乙的貸款LIBOR+0.8%，節約了0.2%的成本；乙得到中介支付的6.9%，貸給中介LIBOR+0.8%，得到了0.45%的貸款
具體的演算法你再仔細想想為什麼