A. 給定以下信息： 即期匯率（加元/英鎊）2.4150~2.4250 六個月遠期匯率（加元/英鎊）2.4550~2.4650 加元六個
試著做做。。。
持有加元空頭的：
貸款100加元
將加元以即期匯率轉為英鎊 100加元 = 100/2.425 = 41.237 英鎊
按英鎊存款6個月計息 41.237 * (1+9.75%/2) = 43.247 英鎊
按遠期匯率回購加元 43.247*2.4550 = 106.1724 加元
貸款利息 100* 8.25%/2 = 4.125 加元
利潤= 106.1724-100-4.125 (- 交易費用）= 2.0474 加元
即利潤率為2.0474%
持有英鎊空頭的相反操作，
貸款100英鎊
100英鎊 = 100*2.4150 = 241.5 加元
按加元存款計息 241.5 * （1+7.75%/2）=250.8581 加元
按遠期匯率折回英鎊 250.8581/2.4650 = 101.768 英鎊
貸款利息 100* 10.25%/2 = 5.125 英鎊
利潤 = 101.768-100-5.125 = -3.357英鎊
利潤率為-3.357%
B. 一道遠期匯率有關國際金融計算題
3個月遠期匯水為50/30,這個是掉期率，前高後低說明匯率是升水，也就是說三個月的專遠期匯率為1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把屬50/30這個掉期率加上就可以了。此時香港貨幣市場的一年期利率為4%。美國貨幣市場上的一年期利率為6%，這個明顯是港幣的實際利率大於美元的實際利率，所以我們將200萬港幣賣出，全部買入美元=200/7.8280=25.5754萬將這些美元存入銀行三個月後得到本息和=25.5754*（1+6%*0.25）=25.9590萬，然後在賣出美元，買入港幣得到=25.9590/0.1277=203.28萬港幣，即可套利。 第二問方法與上述相同
C. 國際金融遠期匯率計算
(1)滿足利率平價，則90天即期匯率為0.7868/4=0.1967$/SF.
（2）存在套利機會0.7868-0.7807=0.0061。表明遠期匯率美元較瑞士法郎處於升水狀態。這樣的情況下可以選擇在即期市場買入美元賣出瑞士法郎，在遠期市場上賣出美元買入法郎。
D. 國際金融計算
一.即期匯率US$1=Can$1.2800~1.2835,遠期匯率為US$1=Can$1.3000~1.3030
用中間價判斷: [(1.3000+1.3030)/2-(1.2800+1.2835)/2]*4/[(1.2800+1.2835)/2]=0.0616,即6.16%大於利差(8%-6%),時間套匯有利
即選擇在美國投資有利,將10000加元兌換成美元(1.2835),投資3個月,將本利取出再兌換成加元(1.3000),即有: 10000/1.2835*(1+6%/4)*1.3000=10280.48加元,收益280.48
如果在加投資,收益為10000*8%/2=200加元
多收益80.48加元
二.若一個英國銀行給出的匯率報價是：
即期匯率：L1=$1.6425/35
一月期遠期差價：0.750. ~73cpm
二月期遠期差價：1.35~1.32cpm
三月期遠期差價：2.03~2.00cpm
問：（1）銀行買入即期美元的價格是多少
銀行買入即期美元的價格是L1=$1.6435
（2）客戶賣出一月期美元的價格是多少？
一個月遠期匯率：L1=$（1.6425-0.00075）~(1.6435-0.00073)=1.64175~1.64277
客戶賣出一月期美元的價格是1.64277
（3）銀行賣出二月期美元的價格是多少？
二個月遠期匯率: L1=$（1.6425-0.00135）~(1.6435-0.00132)=1.64115~1.64218
銀行賣出二月期美元的價格是1.64115
（4）客戶賣出三月期美元的價格是多少？
三個月遠期匯率: : L1=$（1.6425-0.00203）~(1.6435-0.00200)=1.64047~1.6415
客戶賣出三月期美元的價格是1.6415
3.即期匯率為1$1.8000~1.8030, 遠期匯率為$1.7800~1.7835
用中間價判斷:
[(1.8030+1.8000)/2-(1.7800+1.7835)/2]*4/[(1.7800+1.7835)/2]=0.0443,即4.43%大於利差(6%-4%),時間套匯有利
即選擇在美國投資有利, 收益為10000*4%/4=100美元
如果在英投資,即為將10000美元兌換成英鎊(1.8030),投資3個月,將本利取出再兌換成美元(1.7800),即有:
10000/1.8030*(1+6%/4)*1.7800=10020.51美元,收益只有20.51美元
在美國投資多收益79.49美元，，這就是答案，你看可以，啊
E. 國際金融的匯率問題
可以來套匯，在倫敦買入美元賣出源英鎊，在紐約買入英鎊賣出美元
100萬英鎊的套匯利潤是(2.2020-2.2015)*100=0.05萬英鎊=500英鎊
1.4288*1.6610 - 1.4298*1.6631
3個月遠期歐元報價是1.272-1.2722，這個有點奇怪，從報價上看應該是升水，貼水的話應該是前大後小？
三個月後需要賣出歐元，買入美元，如果歐元報價為x，則1.272x=4000
歐元報價x=4000/1.272=3144.65
F. 國際金融中如何計算遠期匯率
哦，這個三月遠期使用即期減去後面的數字。。
也就是1。5700--1。5725。。。
其實基本的原則很內簡單，就是遠期由於不容確定性，，
買賣價格之間的差距肯定比即期的要大。
所以3個月遠期：85-70 。。那麼相應減去就可以了。因為前面數字大，後面小，這樣才能擴大之間距離。
如果這組數字是前小後大，那麼就是加上就可以了。。
。。。。。。。。。。。。。。。。
可以換過來5000/1。5725。。。。。。
這個報價很早了，至少三四年前，，現在都過2。0了。。
G. 國際金融 紐約外匯市場某日歐元報價為：即期1歐元=1.2520—1.2560美元，三個月遠期差價為30—50。
1、直接報價法，美元是報價幣
2、倫敦
3、升水，買價比賣價低
4、美元利率高，歐元升水
5、1.2550-12610
6、1.2610，使用賣價
7、125500，使用買價
H. 國際金融-遠期外匯交易
英鎊對美元的貨幣對是GBP/USD，即期匯率是1.9000/20，遠期掉期點是400/350，BID價數值大於ASK價的數值，表內示遠期貼水。
三個月容遠期匯率：1.8600/1.8670
1、英國商人立刻付款，德國商人收到的英鎊可以兌換到2000美元，德國商人按市場價賣出英鎊，採用的匯率是1.9000。德國商人要求對方支付的英鎊金額=2000/1.9=1052.63英鎊
2、英國商人3個月後付款，德國商人在3個月後收到的英鎊要兌換成2000美元，需要按3個月的遠期匯率賣出英鎊，3個月遠期賣出英鎊的匯率是1.8600，德國商人要求對方支付的英鎊金額=2000/1.86=1075.27英鎊。
I. 國際金融匯率題 29題 見圖片
1、遠期升抄水，所以遠期襲匯率等於即期匯率+升水點，
遠期BID報價=即期BID報價+掉期點BID報價=1.5800+0.0070=1.5870
遠期ASK報價=即期ASK報價+掉期點ASK報價=1.5820+0.0090=1.5910
所以3個月GBP/USD=1.5870/10
2、商人遠期賣出美元買入英鎊，採用的是英鎊的銀行賣出價(ASK報價)，就是1.5910。換成英鎊=10000/1.5910=6285.36英鎊
3、如果3個月後客戶需要收到等值18000英鎊，而收匯幣種是美元，客戶需要做一個遠期買入英鎊賣出美元的交易，採用的是銀行遠期賣出價，就是1.5910，應報美元金額=18000*1.5910=28628美元。
J. 國際金融套利 套匯
遠期匯率:1美元=(1.3728+0.0035)/(1.3736+0.0040)=1.3763/1.3776加元復
操作:將美元即制期兌換成加元,進行一年投資,同時賣出加元一年投資本利的遠期,到期時,加元投資本利收回,履行遠期合同,兌換成美元,減去美元投資機會成本.即為收益:
100000000*1.3728*(1+7%)/1.3776-100000000*(1+4%)=2627177.7美元