國際金融貨幣計算

㈠ 國際金融問題。直接套匯都以直接標價法計算嗎

直接標價法，又叫應付標價法，是以一定單位（1、100、1000、10000）的外國貨幣為標准來版計算應付出多少單權位本國貨幣。就相當於計算購買一定單位外幣所應付多少本幣，所以叫應付標價法。在直接標價法下，外國貨幣作為基準貨幣，本國貨幣作為標價貨幣;標價貨幣（本國貨幣）數額隨著外國貨幣或本國貨幣幣值的變化而變化。包括中國在內的世界上絕大多數國家目前都採用直接標價法。在國際外匯市場上，日元、瑞士法郎、加元等均為直接標價法，如日元119.05即一美元兌119.05日元。而美元除了與歐元、英鎊、紐西蘭元等幣種兌換時用直接標價法，其他情況都採取間接標價法，即一單位美元可兌換多少單位外幣。

㈡ 各種貨幣之間的匯率是怎樣算出來的

匯率受供求關系影響，某國的貨幣需求多，大家紛紛購入這個國家的貨幣版，他們的貨幣匯率權就會上升，如果這個國家的貨幣發行量太多了，通貨膨脹貨幣購買力縮水，大家不信任這個國家的貨幣，紛紛拋售本幣購入外幣，這個國家的貨幣匯率就會下降，進口的話，本幣升值有利於進口，本國的錢以前一元只能兌換外幣2元，升值後可以兌換3元，可以買的東西就多了

㈢ 一道遠期匯率有關國際金融計算題

3個月遠期匯水為50/30,這個是掉期率，前高後低說明匯率是升水，也就是說三個月的專遠期匯率為1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把屬50/30這個掉期率加上就可以了。此時香港貨幣市場的一年期利率為4%。美國貨幣市場上的一年期利率為6%，這個明顯是港幣的實際利率大於美元的實際利率，所以我們將200萬港幣賣出，全部買入美元=200/7.8280=25.5754萬將這些美元存入銀行三個月後得到本息和=25.5754*（1+6%*0.25）=25.9590萬，然後在賣出美元，買入港幣得到=25.9590/0.1277=203.28萬港幣，即可套利。 第二問方法與上述相同

㈣ 國際金融學計算題

預期美元下跌，出口商為了避免將來收取的貨款兌換的損失，採取期權保值內，購買美元看跌容期權。如果3個月後美元下跌，就執行期權，如果美元不下跌或者上漲就放棄期權。
8月到期日，匯率變為USD1=CNY6.4150，即與預期一致，執行期權，以6.4230的價格賣出美元，獲取人民幣，減去期權費，實際獲得人民幣貨款：200萬*（6.4230-0.01）=1282.6萬人民幣。這樣由於採取了期權保值措施，避免了：200萬*（6.4320-6.4150-0.01）=14000元人民幣的損失。

㈤ 國際金融理論的一道計算題，希望大神可以解答下

根據利率平價理論，利率高的貨幣（美元）遠期貼水，且貼水率與利差相一致，市版場均衡，套利活動停止。本例權中，利差為1.3%（3.8%-2.5%），美元貼水年率=（1.8180-1.8034）/1.8034*12/3*100%=3.2383%，即使減去交易成本0.2%，時間套匯的年率大於年利差，金融市場是不均衡的。可以進行套匯活動，套匯者可即期買入英鎊/遠期賣出英鎊進行套匯，可獲得套匯收益3.2383%-1.3%-0.2%=1.7383%

㈥ 國際金融匯率計算 急求

3. GBP/ JPY=(120.10*1.4819)/(120.90*1.4830)=177.98/179.29
客戶兌換英鎊,即報價者賣出英鎊,用賣出價,1000萬日元可兌換10000000/179.29=55775.56

4. 遠期匯率: USD/JPY = (111. 10+0. 30)/(111.20+0. 40)=111.40/111.60
(1) 如果日本進口商不採取保值措施，3個月後需支付100萬*111.20=1.1190億日元
(2)按遠期交易支付100萬*111.40,避免的損失為50萬日元

5. 題目是否應該為3個月後英鎊兌美元的匯率下跌為GBP/USD=1.2115/45,如果這樣則有:
遠期匯率: GBP/USD=(1.2250-0.0020)/(1.2330-0.0010)=1.2230/1.2320
三個月後收匯200萬英鎊,按收匯時匯率折算為200萬*1.2115,按即期匯率折算為200萬*1.2250,英鎊貶值損失: 200萬*1.2250-200萬*1.2115=2.7萬美元
套期保值,即在合同簽訂後,與銀行簽訂一個賣出遠期200萬英鎊的協議,這樣三個月後收到的英鎊可兌換美元200萬*1.2230,避免了2.5萬美元的損失.
7. 投機商買空,購入100萬遠期,到期時獲得英鎊支付美元100萬*1.4660.再以1.5650的價格在市場出售,獲利潤: 100萬*(1.5650-1.4660)=9.9萬美元
8. 不做掉期:500萬美元投資本利為500萬*(+8.5%/2),兌換成日元為500萬*(1+8.5%/2)* 105. 78=55137.825萬日元
做掉期,買入即期美元500萬,匯率110.36進行投資,同時賣出遠期500萬美元,匯率為108.73,6個月後,美元投資收益為: 500萬*(+8.5%/2)=521.25萬,其中500萬以108.73出售,21.25萬以市場價出售,最後收益:500萬*108.73+21.25萬*105.78=56612.825萬日元,做掉期比不做掉期多獲: 56612.825萬-55137.825萬=1475萬日元

㈦ 《國際金融》計算題——————選用哪個匯率計算

根據當時的國際匯率進行計算，2015年10月24日人民幣匯率圖如下：

㈧ 兌換貨幣 國際金融學計算題

你這個題，跟市場預期沒關系，直接兌換就好了，1000*8.4580=8458 CNY（買少），如果是人民幣換歐元，假設你現在內已經容換了8458 CNY了，你想再換成歐元，8458/8.4590=999,88 CNY（賣多）。其實特好理解，就是銀行要賺個中間差價，不然你賣高買少，銀行不是無限虧損么。
如果你要算遠期匯率，那就得多給個數據，叫遠期匯水，比如1月遠期匯水 40/50（左小右大，遠期升水），1月遠期匯率是兩邊加，8.4620/8.4640；再比如3月遠期匯水50/40（左大右小，遠期貼水），1月遠期匯率是兩邊減，8.4530/8.4550。這樣算出來的是市場預計1月後能兌換的錢，是炒貨幣期貨或者貨幣套利的時候用的。平時你去銀行換個外幣，不需要考慮這個。