公司金融協方差越大

① 協方差是什麼 金融學

期望值分別為E[X]與E[Y]的兩個實數隨機變數X與Y之間的協方差Cov(X,Y)定義為：

② 協方差的大小比較，是絕對值大的大嗎不用

協方差是有正負號的，因此正負號代表了2組隨機變數之間的相互關系的方向。
除此之外，協方差的絕對值代表了2組隨機變數相互關系的強弱。絕對值越大，說明2組隨機變數的獨立性就越小，或者說它們的相互關系越強。
所以，協方差大小比較，如果不考慮2組隨機變數的相互關系方向的話，是可以說絕對值大的大。

③ 協方差公式

協方差的性質（1）COV(X，Y)=COV(Y，X)； （2）COV(aX，bY)=abCOV(X，Y)，（a，b是常數）； （3）COV(X1+X2，Y)=COV(X1，Y)+COV(X2，Y)。

由性質（3）展開
cov(x-2y,2x+3y)
=cov(x-2y,2x)+cov（x-2y,3y)
=cov(x,2x)-cov(2y,2x)+cov(x,3y)-cov(2y,3y)

又有COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。以上四式可分別寫成

cov(x,2x)=E(2x^2)-E(x)E(2x)=2Ex^2-2ExEx=2Dx --1
cov(2y,3y)=E(6y^2)-E(2y)E(3y)=6Ey^2-6EyEy=6Dy --2
cov(2y,2x)=E(4xy)-E(2y)E(2x)=4Exy-4ExEy --3
cov(x,3y)=E(3xy)-E(x)E(3y)=3Exy-3ExEy --4
（x^2的意思是 x的二次方
y^2的意思是 y的二次方）

由以上四式得
cov(x-2y,2x+3y)=2Dx-（4Exy-4ExEy）+ （3Exy-3ExEy）-6Dy
=2Dx-6Dy-(Exy-ExEy)
=2Dx-cov(x,y)-6Dy

協方差性質 參考http://ke..com/view/121095.htm

④ 協方差的大小不會受到計量單位和數據均值水平的影響嗎

會~
cov(x,y) = E((x-Ex)(y-Ey))
cov(t*x,y) = E((t*x-E(t*x))(y-Ey)) = E((t*x-t*Ex)(y-Ey)) = t*E((x-Ex)(y-Ey)) = t*cov(x,y)
不受影響的是相關系數corr(x,y)

⑤ 協方差大於1是怎樣情況

協方差沒法大於1

⑥ covariance和correlation的區別，在金融里的意義是什麼

covariance（協變）：計量經濟中的協變差或稱協方差；
correlation（相關性）：指兩個數值的相關性，取值一般在-1和+1之間，取0表示不相關，取-1表示負相關，取+1表示正相關。
1、協方差是一個用於測量投資組合中某一具體投資項目相對於另一投資項目風險的統計指標,通俗點就是投資組合中兩個項目間收益率的相關程度,正數說明兩個項目一個收益率上升,另一個也上升,收益率呈同方向變化.如果是負數,則一個上升另一個下降,表明收益率是反方向變化.協方差的絕對值越大,表示這兩種資產收益率關系越密切；絕對值越小表明這兩種資產收益率的關系越疏遠.
2、由於協方差比較難理解,所以將協方差除以兩個投資方案投資收益率的標准差之積,得出一個與協方差具有相同性質卻沒有量化的數.這個數就是相關系數.計算公式為相關系數=協方差/兩個項目標准差之積.

⑦ 金融計算器BA II PLUS Professional 可以算協方差嗎怎麼按我只找到線性相關

2nd data ---2nd stat
能求出協方差公式中的數，在算一下就好了

⑧ 如何通俗理解「協方差」和「相關系數」

相關系數概念在評價圖像的處理效果方面很有用，因為很多時候我們需要只要處理後圖像與原圖像的關系。

一、協方差： 可以通俗的理解為：兩個變數在變化過程中是同方向變化？還是反方向變化？同向或反向程度如何？

你變大，同時我也變大，說明兩個變數是同向變化的，這時協方差就是正的。

你變大，同時我變小，說明兩個變數是反向變化的，這時協方差就是負的。

從數值來看，協方差的數值越大，兩個變數同向程度也就越大。反之亦然。

咱們從公式出發來理解一下： 公式簡單翻譯一下是：如果有X,Y兩個變數，每個時刻的「X值與其均值之差」乘以「Y值與其均值之差」得到一個乘積，再對這每時刻的乘積求和並求出均值（其實是求「期望」，但就不引申太多新概念了，簡單認為就是求均值了）。

期望值分別為E[X]與E[Y]的兩個實隨機變數X與Y之間的協方差Cov(X,Y)定義為：

其中，Cov(X,Y)為X與Y的協方差，Var[X]為X的方差，Var[Y]為Y的方差