公司金融第11版中文

㈠ 羅斯公司理財中文版第十一章42題

正確答案：×
已知無風險資產的收益率為5％,標准差為0,市場組合的收益率為回14％,標准差為18％,這兩點都在CML曲線上答。由此可求得CML,的斜率為：CML斜率=收益率的增量／標准差的增量代入數據得,CML斜率=(0．12一0．05)／(0．18一0)=0．39根據CML曲線有：=RF+CML斜率×σI已知市場組合的預期收益率、無風險利率、證券市場線的斜率,由此可求的市場組合的標准差。由=RF+CML斜率×σM,代入數據得：0．14=0．05+0．39×σM,解得σM=23％再利用已求出的市場組合的標准差和貝塔系數方程就可算出證券的貝塔系數,βI=ρI,MσI／σM代入數據得：βI=0．4×0．4／0．23=0．6956最後運用證券的貝塔系數和CAPM計算出期望收益

㈡ 急求中文版 跨國金融與財務（第11版）（）的PDF或txt的，作者是戴維·K．艾特曼，非常感謝

望採納。