國際金融升水怎麼算

❶ 國際金融中用點數表示升貼水的遠期匯率計算方法可用於直接給出升貼水數的遠期匯率計算方法嗎

匯率貼水表示遠期匯率低於即期匯率，或者說遠期外匯比即期外匯便宜。回
遠期答匯率與即期匯率之間的差額叫遠期差價(forward
margin)，也叫掉期率(swap
rate)，用升水、貼水和平價表示。
升水(at
premium)表示遠期匯率高於即期匯率，或者說遠期外匯比即期外匯貴;貼水(at
discount)表示遠期匯率低於即期匯率，或者說遠期外匯比即期外匯便宜;平價(at
par)表示遠期匯率等於即期匯率。
升水貼水對應於外幣幣值的增加與降低。在不同的匯率標價方法下，遠期匯率的計算方法不同，具體可歸納為:
在直接標價法下:
遠期匯率=即期匯率+升水數(-貼水數)；
在間接標價法下:
遠期匯率=即期匯率-升水數(+貼水數)；
升貼水數可以用金額表示，也可以用點數表示。

❷ 國際金融關於升水和貼水的一道計算題。

注意看看平台是不是英國FSA監管的平台
匯率高的貨幣遠期貶值,即遠期貼水.匯率低的貨幣遠期升水.
基準貨幣與報價貨幣哪個匯率變化,產生的結果不同:
如果基準貨幣匯率上升,遠期基準貨幣貶值,也就是遠期匯率下降,即遠期貼水.
如果是報價貨幣匯率上升,遠期報價貨幣貶值,遠期匯率上升,即遠期升水.

❸ 期貨里，升貼水是什麼意思，每個公司是怎麼計算升水的

升水與貼水：遠期匯率與即期匯率的差額用升水、貼水和平價來回表示。升水意味答著遠期匯率比即期的要高，貼水則反之。一般情況下，利息率較高的貨幣遠期匯率大多呈貼水，利息率較低的貨幣遠期匯率大多呈升水。
在期貨市場上，現貨的價格低於期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高於近期期貨的價格，這種情況叫「期貨升水」，也稱「現貨貼水」，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱「期貨升水率」（CONTANGO）；遠期期貨的價格低於近期期貨的價格、現貨的價格高於期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為「期貨貼水」，或稱「現貨升水」，遠期期貨價格低於近期期貨價格的部分，稱「期貨貼水率」（BACKWARDATION）。

❹ 直接標價法下升水和貼水怎麼計算

前小後大往上加,前大後小往下減，比如USD1=RMB6.6800/30，三個月匯水25/35，三個月遠期匯率USD1=RMB6.6825/65

在直接標價法（就是用若干本位幣表示單位外幣）的情況下 遠期升水是用即期匯率加上升水額，如果是間接標價法（就是用若干外幣表示單位本位幣）的話就是減。也就是說，不過是升水 還是貼水都是指的非本位幣。

(4)國際金融升水怎麼算擴展閱讀：

在直接標價法下，若一定單位的外幣摺合的本幣數額多於前期，則說明外幣幣值上升或本幣幣值下跌，叫做外匯匯率上升；反之，如果要用比原來較少的本幣即能兌換到同一數額的外幣，這說明外幣幣值下跌或本幣幣值上升，叫做外匯匯率下跌，即外幣的價值與匯率的漲跌成正比。

❺ 國際金融計算題！求解！

（1）如果美元三個月遠期升水0.65/0.48
英鎊兌美元三個月的遠期匯率：￡1=$（1.5805-0.65）/（1.5815-0.48）=0.9305/1.1015
（2）如果美元三個月遠期貼水0.35/0.50
英鎊兌美元三個月的遠期匯率：￡1=$（1.5805+0.35）/（1.5815+0.50）=1.9305/2.0815

❻ 求問，國際金融匯率升貼水問題

遠期1瑞郎=0.502美元,瑞郎兌換美元數增加,即瑞郎升值(或升水),而匯率(指標價的數據)升水.通常匯率是指直接標價下的匯率,即單位外幣兌換的本幣數,遠期大於即期為升水,單位外幣兌換的本幣數增加,外幣升水,本幣貼水.

❼ 國際金融方面，利率和升貼水情況。（急！！！）

(1)三個月遠期匯率:GBP1=USD(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0040)=1.6055/75
掉期率前大後小,遠期匯率為即期加掉期率,匯率相加,小加小,大加大
英鎊升水(升值),美元貼水,符合利率平價理論,即期利率高的貨幣遠期貼水
(2)按照套利原則,計算英鎊升水率(英鎊即期買入價1.6025和遠期賣出價1.6075)
(1.6075-1.6025)*12/(1.6025*3)=1.2480%,低於兩貨幣利差,套利有利,即10萬英鎊投放在紐約市場有利.
做法:即期將英鎊兌換成美元,並進行美元三個月投資,同時將三個月後將收回的美元本利遠期出售.
三個月後,美元投資本利收回,執行遠期合同賣出兌換成英鎊.減去英鎊投資的機會成本,即為套利獲利:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6075-100000*(1+6%/4)=182.74英鎊