國際金融貨幣匯率計算

1. 《國際金融》計算題————按照哪個匯率計算

外匯報價，採用雙向報價，報價者既報出基準貨幣的買入匯率，又報出基準貨幣的賣出匯率。以A/B=1.1500/10為例，A為基準貨幣，B為報價幣。前者為報價方買入基準貨幣的匯率A（買入一基準貨幣支付報價貨幣B的數量），後者為報價方賣出基準貨幣A的匯率（賣出一基準貨幣A收取1.1510報價貨幣B），買與賣的差價則作為報價方中介的收益。

1、即期匯率 USD1=SF1.2870—1.2880

遠期匯率： USD1=SF（1.2870+0.0050）—（1.2880+0.0070）=1.2920/1.2950

設3個月後即期匯率為USD1=SF1.3680 —1.3690，大於遠期匯率。

投機操作：簽訂買入1000萬美元的遠期合同。到期時，按合同買入1000萬美元（即報價者賣出基準貨幣美元，匯率為1.2950），需要支付1295萬瑞士法郎，再將1000萬美元市場出售（即報價者買入基準貨幣美元，匯率為1.3680），獲得投機收益：

1000萬*（1.3680-1.2950）=73萬瑞士法郎

2、即期匯率 USD1=JYP125.50 —125.80

遠期匯率： USD1=JYP（125.50 +0.60）—（125.80+0.80）=126.10/126.60
預期美元下跌，簽訂遠期賣出美元合同，到期時賣出1000萬美元，獲得126100萬日元（這里基準貨幣為美元，客戶賣出美元，即為報價者買入基準貨幣美元，匯率為126.10）

再將126100萬日元在2個月後的市場出售（匯率為113.30）。獲得美元。減1000萬美元，即為收益：

126100萬/113.30-1000萬=112.9744萬美元。

2. 本國貨幣匯率 的計算

1.對國際收支的影響

首先對出口收入有影響：一國貨幣貶值通過降低本國商品相對外國商品的價值，

使國外人們增加對本國產品的需求，本國居民減少對外國產品的需求，從而有利於本國的出口，減少進口；外國貨幣購買力相應提高，貶值國商品、勞務、交通、住宿等費用相對便宜，有利於吸引外國遊客，擴大旅遊業發展；其次對國際資本流動也有影響，如果貶值趨勢不斷發展，那麼人們將會把資金從本國轉移到其他國家，引起資金外流。

2.對國內經濟的影響

貶值後，一國的貿易收入往往會得到改善。整個經濟體系中外貿部門所佔比重會擴大，從而提高本國的對外開放程度，可以有更多的產品同國外產品競爭，有利於本國企業「走出去」；貶值對物價也有影響：一是出口擴大，引起需求拉動物價上升；二是通過提高國內生產成本推動物價上升，貨幣貶值對物價的影響會逐漸擴大到所有商品，引起全社會供求不平衡，甚至導致通貨膨脹。

3.對世界經濟的影響

主要工業國的貨幣貶值會影響其他國家的貿易收支，由此可引起貿易戰和匯率戰。在國際貿易和借貸活動中，收進貶值貨幣的一方會遭受損失，而要付出貶值貨幣的一方將從中獲利。主要工業國的匯率變化還會引起國際金融領域的動盪。主要貨幣的匯率不穩定還會給國家儲備體系和國際金融體系帶來巨大影響。1997年波及全世界的亞洲金融危機就是首先從泰國貨幣貶值開始。中國政府庄嚴宣布：人民幣不貶值。此舉為穩定世界金融做出重大貢獻，贏得全世界高度贊賞。

3. 匯率是如何計算的。計算公式

匯率是指一國貨幣與另一國貨幣的比率或比價，或者說是用一國貨幣表示的回另一國貨幣的價格。答匯率計算：

1. 直接標價法：

匯率升貶值率=（舊匯率/新匯率-1）*100

2. 間接標價法：

匯率升貶值率=（新匯率/舊匯率-1）*100

結果是正值表示本幣升值，負值表示本幣貶值

要注意的是，匯率是不斷波動的。

匯率公式：1/實時匯率。

1/6.6974≈0.1493。所以，需要0.1493美元就能購買1人民幣。這就是人民幣/美元貨幣對，貨幣位置就要反過來了。

【1美元可換人民幣6.6974元】 也就是說1美元約等於7元人民幣

(3)國際金融貨幣匯率計算擴展閱讀

匯率是指一國貨幣與另一國貨幣的比率或比價，或者說是用一國貨幣表示的另一國貨幣的價格。匯率變動對一國進出口貿易有著直接的調節作用。在一定條件下，通過使本國貨幣對外貶值，即讓匯率下降，會起到促進出口、限制進口的作用;反之,本國貨幣對外升值，即匯率上升,則起到限制出口、增加進口的作用。

4. 國際金融計算

一.即期匯率US$1=Can$1.2800~1.2835,遠期匯率為US$1=Can$1.3000~1.3030
用中間價判斷: [(1.3000+1.3030)/2-(1.2800+1.2835)/2]*4/[(1.2800+1.2835)/2]=0.0616,即6.16%大於利差(8%-6%),時間套匯有利
即選擇在美國投資有利,將10000加元兌換成美元(1.2835),投資3個月,將本利取出再兌換成加元(1.3000),即有: 10000/1.2835*(1+6%/4)*1.3000=10280.48加元,收益280.48
如果在加投資,收益為10000*8%/2=200加元
多收益80.48加元
二.若一個英國銀行給出的匯率報價是：
即期匯率：L1=$1.6425/35
一月期遠期差價：0.750. ~73cpm
二月期遠期差價：1.35~1.32cpm
三月期遠期差價：2.03~2.00cpm
問：（1）銀行買入即期美元的價格是多少
銀行買入即期美元的價格是L1=$1.6435
（2）客戶賣出一月期美元的價格是多少？
一個月遠期匯率：L1=$（1.6425-0.00075）~(1.6435-0.00073)=1.64175~1.64277
客戶賣出一月期美元的價格是1.64277
（3）銀行賣出二月期美元的價格是多少？
二個月遠期匯率: L1=$（1.6425-0.00135）~(1.6435-0.00132)=1.64115~1.64218
銀行賣出二月期美元的價格是1.64115
（4）客戶賣出三月期美元的價格是多少？
三個月遠期匯率: : L1=$（1.6425-0.00203）~(1.6435-0.00200)=1.64047~1.6415
客戶賣出三月期美元的價格是1.6415
3.即期匯率為1$1.8000~1.8030, 遠期匯率為$1.7800~1.7835
用中間價判斷:
[(1.8030+1.8000)/2-(1.7800+1.7835)/2]*4/[(1.7800+1.7835)/2]=0.0443,即4.43%大於利差(6%-4%),時間套匯有利
即選擇在美國投資有利, 收益為10000*4%/4=100美元
如果在英投資,即為將10000美元兌換成英鎊(1.8030),投資3個月,將本利取出再兌換成美元(1.7800),即有:
10000/1.8030*(1+6%/4)*1.7800=10020.51美元,收益只有20.51美元
在美國投資多收益79.49美元，，這就是答案，你看可以，啊

5. 國際金融匯率計算 急求

3. GBP/ JPY=(120.10*1.4819)/(120.90*1.4830)=177.98/179.29
客戶兌換英鎊,即報價者賣出英鎊,用賣出價,1000萬日元可兌換10000000/179.29=55775.56

4. 遠期匯率: USD/JPY = (111. 10+0. 30)/(111.20+0. 40)=111.40/111.60
(1) 如果日本進口商不採取保值措施，3個月後需支付100萬*111.20=1.1190億日元
(2)按遠期交易支付100萬*111.40,避免的損失為50萬日元

5. 題目是否應該為3個月後英鎊兌美元的匯率下跌為GBP/USD=1.2115/45,如果這樣則有:
遠期匯率: GBP/USD=(1.2250-0.0020)/(1.2330-0.0010)=1.2230/1.2320
三個月後收匯200萬英鎊,按收匯時匯率折算為200萬*1.2115,按即期匯率折算為200萬*1.2250,英鎊貶值損失: 200萬*1.2250-200萬*1.2115=2.7萬美元
套期保值,即在合同簽訂後,與銀行簽訂一個賣出遠期200萬英鎊的協議,這樣三個月後收到的英鎊可兌換美元200萬*1.2230,避免了2.5萬美元的損失.
7. 投機商買空,購入100萬遠期,到期時獲得英鎊支付美元100萬*1.4660.再以1.5650的價格在市場出售,獲利潤: 100萬*(1.5650-1.4660)=9.9萬美元
8. 不做掉期:500萬美元投資本利為500萬*(+8.5%/2),兌換成日元為500萬*(1+8.5%/2)* 105. 78=55137.825萬日元
做掉期,買入即期美元500萬,匯率110.36進行投資,同時賣出遠期500萬美元,匯率為108.73,6個月後,美元投資收益為: 500萬*(+8.5%/2)=521.25萬,其中500萬以108.73出售,21.25萬以市場價出售,最後收益:500萬*108.73+21.25萬*105.78=56612.825萬日元,做掉期比不做掉期多獲: 56612.825萬-55137.825萬=1475萬日元

6. 國際金融匯率計算題

你確認1美元等於1.5715/1.5725歐元？這是歷史上從來沒有過的匯率，而且歐元和美元之間一般也不是這么標價的，既然這么給，就按給定的匯率進行計算。
貨幣對USD/EUR=1.5715/1.5725；貨幣對USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR匯率，銀行買入價為1.5715，即銀行買入美元賣出歐元的匯率；銀行賣出價為1.5725，即銀行賣出美元買入歐元的匯率。
再看USD/AUD匯率，銀行買入價為1.6510，即銀行買入美元賣出澳元的匯率；銀行賣出價為1.6550，即銀行賣出美元買入澳元的匯率。
求EUR/AUD的匯率。
BID價格為銀行買入價，即銀行買入歐元賣出澳元的匯率，拆盤後就是銀行買入歐元賣出美元，再買入美元賣出澳元。買入歐元賣出美元採用的匯率為1.5725，買入美元賣出澳元採用的匯率為1.6510，因此EUR/AUD的BID價是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK價格為銀行賣出價，即銀行賣出歐元買入澳元的匯率，同樣拆盤，先賣出歐元買入美元，在賣出美元買入澳元，賣出歐元買入美元的匯率為1.5715，賣出美元買入澳元的匯率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK報價是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的匯率為1.0499/1.0531.
客戶賣出澳元買入歐元，就是銀行賣出歐元買入澳元，採用EUR/AUD的銀行賣出價，即1.0531。100/1.0531=94.9577萬歐元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037

7. 《國際金融》計算題——————選用哪個匯率計算

根據當時的國際匯率進行計算，2015年10月24日人民幣匯率圖如下：