1.未簽合同，到12月15日，匯率為usd1=jpy115.00，需用1，000，000，000/115的美元買進日元用來支付。
2.已簽合同，則到期可以以10月15日簽合同時使用的遠期匯率，即USD1=JPY116.23來進行貨幣兌換，即需用1，000，000，000/116.23美元買進日元用以支付。
兩者價差，減一下即可
⑵ 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市復場換算成同一標制價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
⑶ 國際金融計算題，求助！！！！
B (1+5%)/(1+2%)
A 匯率上升5%，通脹率低3%，差為2%
⑷ 國際金融計算題
遠期匯率:歐元/美元=(1.2320-0.0120)/(1.2540-0.0100)=1.2200/1.2440
不同貨幣報價要考慮到兌換的成本
(1)即期付款，我方應報價800/1.2320=649.35/台
(2)延期付款報價,我方應報價800/1.2200=655.74
⑸ 國際金融學的計算題。謝謝
遠期匯率:
£1=SF(3.1045+0.000235)~(3.1060+0.000250)=3.104735~3.10625
報價時,一是要用遠期價報價,二是要考慮貨幣兌換的的費用,選擇價格為3.10625,設備價格報價應該是:1500*3.10625=4659.375瑞士法郎(SF)
⑹ 求國際金融計算題
1、當3個月1美圓=0.85歐的時候，意味著歐元貶值了。這樣貿易公司可以選擇不去執行專合約。也就屬是說此時 他只需要支付 保險費6.76萬美圓和期權費 1.01W即合同金額的0.5%。再按照當時的匯率即1美圓=0.85歐來購買支付進口貨款，為235.2941萬美圓。三項相加就是它總共需要支付的美圓數。
2、當美圓=1.15歐的時，意味著歐元如其預期一樣升值了。這時候就會執行期權合約。按照當初協定的匯率購買歐元，即 200W歐=200X1.01=202萬美圓。再加期權費和保險費用（見1），就是它需要支付的美圓數。
OVER。
此題的關鍵在於理解期權是購買一種權利，可以在預期准確的時候執行，預期不準確的時候放棄。主要是規避風險避免損失的一種手段。再加上一些直接標價法和間接標價法的套算，把費用和實際購買的200萬歐按照協議價格還是3個月時的即期匯率來套算為美圓就可以了。
⑺ 國際金融計算題，急求答案！
(1)三個月遠期美元的匯率,1美元=港元(7.7820-0.0100)-(7.7890-0.0080)=7.7720/7.7810,顯然遠期美元貼水(即遠期美元貶值)
(2)改用港元報價,考慮到匯兌損失,應報10000*7.7890=77890.00港元
(3)延期付款,為了得到相同的港元收益,應報7.7890的價格.至於遠期美元貼水的損失應由泰商承擔.
⑻ 國際金融計算題！求解！
（1）如果美元三個月遠期升水0.65/0.48
英鎊兌美元三個月的遠期匯率：￡1=$（1.5805-0.65）/（1.5815-0.48）=0.9305/1.1015
（2）如果美元三個月遠期貼水0.35/0.50
英鎊兌美元三個月的遠期匯率：￡1=$（1.5805+0.35）/（1.5815+0.50）=1.9305/2.0815
⑼ 國際金融掉期交易計算題，請寫出詳細過程！！謝謝！！！！
問題一：
掉期匯率是匯率，和即期匯率相似，只不過是遠期交割，遠期升貼版水是掉期點，權是掉期匯率與即期匯率之差。普通的掉期外匯買賣是即期A幣種換B幣種，到期時再B幣種換回A幣種。
因此針對你的例子，在即期你向交易對手買入1GBP，則賣出1.5650USD，遠期你再對交易對手賣出1GBP，同時買入1.5680USD。反向就是即期賣出GBP的結果啦。
問題二：
你這「匯水」是啥詞？從沒見過。遠期匯率基本上就是掉期匯率，差別基本沒有。
7.7920＝7.7905+15（即期的賣價加較大的升水）
我覺得7.7935錯誤，應該是7.7930＝7.7900+30（即期的買價加較小的升水）