(1)將不同市復場換算成同一標制價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
Ⅱ 國際金融套利計算題
第一題，你的數據可能有錯，核實題目數據。
第二題，不太明白你的意思。
Ⅲ 國際金融計算題（抵補套利）
1.這里明顯出現了利率差，而遠期匯率和近期匯率差只要不超過利率差專就能套利：
掉期率屬(中間價計)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,
這里明顯不高於5%的利率差。這個是典型的抵補套利。
2.100萬的CAD先轉換成USD=100/1.5020*1.5000=99.867W
利息：99.867*10%/2=4.9934W
總共99.867+4.9934=104.8604W
6個月後匯率為1.5000-0.0100/1.5020-0.0080=1.4900/40
再轉換成CAD=104.86*1.4900/1.4940=104.5793 CAD
同期存款在加拿大則6月後得利100*0.05/2=2.5W CAD
則抵補套利為104.5793-102.5=2.0793W CAD
3.收益率=2.0793*2/100=4.1586%
樓主我做這題，非常辛苦，敲了半天，多給點獎勵分吧。謝謝。
你是學銀行學的吧，多看書啊。 （之前數字看錯了次，悲劇下，重新計算了）
Ⅳ 有關國際金融套匯套利計算題一個美國人投資在美元上的年收益率為8%
假如此人借入美元M，則利息成本是M*8.25%,兌換成英鎊，為M/1.5，投資收益為(M/1.5)*10.75%,在兌換成美元即再乘以1.4980，和M*8.25%比較就行
Ⅳ 國際金融套利 套匯
遠期匯率:1美元=(1.3728+0.0035)/(1.3736+0.0040)=1.3763/1.3776加元復
操作:將美元即制期兌換成加元,進行一年投資,同時賣出加元一年投資本利的遠期,到期時,加元投資本利收回,履行遠期合同,兌換成美元,減去美元投資機會成本.即為收益:
100000000*1.3728*(1+7%)/1.3776-100000000*(1+4%)=2627177.7美元
Ⅵ 國際金融套利計算
唉，德國已經不用馬克十多年了。懷念啊。
首先，匯率你看得懂吧。這只有兩個價格，很簡單了。倫敦市場即期匯率￡1=2.2000-2.2220DM，指的是在倫敦外匯市場你拿1英鎊去換馬克，可以換2.2馬克；你想用馬克換1英鎊，得要2.222馬克。中間的差價是他們的利潤。
其次，套利的流程： 你有1000萬英鎊（好多錢），你發現有3個月閑置，存入銀行利息是1000萬*5%*4/12=16.667萬。
突然，你發現馬克利息更高，所以你採取以下流程：你先將1000萬英鎊換成2200萬馬克，存入銀行，本息得2200萬*10%*4/12+2200=22733.333萬馬克，你的得本息是3個月後了，匯率變了，遠期匯率為￡=2.2100-2.2150DM，再換成英鎊22733.333/2.215=10263.356萬英鎊，利息所得263.365萬英鎊。你太牛了，轉了一圈多賺二百多萬英鎊，那可是兩千多萬人民幣啊！
夠直白了，夠詳細了吧。
你能夠多賺兩千多萬一方面是馬克利率比英鎊高5點；另一方面是，你逃離英國時英鎊堅挺，你回來時英鎊疲軟。
所以在資本項目可自由兌換的國家，調高本國基準利率將使本幣堅挺，反正則疲軟。
有空還是看看書吧，很簡單的。
Ⅶ 國際金融----套利的計算
2（1+15%）/R=1+10% R=2.091 一年期遠期匯率2.091 6個月的大概即為2.0455（當然你如果想要更詳細的值，可以復利分拆出月息然後算）
2（1+15%）/2.15=1.0698<1.1 所以存在套利機會，套利方向是賣美元買英鎊。
Ⅷ 國際金融套匯計算相關題
1，紐約外匯市場換成直接標價：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元 2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小於1，逆套匯（大於專1，順套匯，紐約開始），從香屬港市場開始，銀行賣美元：5000萬：7.6015=657.76美元；紐約市場：銀行賣港元，657.76：（1:7.7405）=5091.42萬港元獲利91.42萬港元不好意思，第一次回答問題，不知道對不對，你參考一下吧！O(∩_∩)O~~~~~
Ⅸ 國際金融考試計算題
1、1+10% >（1+8%）*1.8/2,所有有套利的可能，資金會從英國流入美國。
2、他是這樣套利的。先將版1萬英鎊用即期匯率轉換成美元權得到2萬美元（1*2），然後再在美國進行投資，一年後獲得本利和2.16萬（2*（1+8%）），再換成英鎊即可得到1.2萬（2.16/1.8）英鎊，若直接在英國投資則一年後得到本利和1*1.08=1.08萬，所以套利獲得的收益為0.1萬，收益率為0.12/1.08=11.11%
Ⅹ 國際金融的計算題
存在!
遠期匯率/即期匯率=1.62/1.60=1.0125；
澳元利率/歐元利率（一年）=8.5/6.5=1.3077；
所以，從套利角度出發，存在拋售歐元補充澳元的套利空間，從而導致遠期澳元/歐元匯率上升。