❶ 抵補套利的問題 計算題
遠期匯率是1.542-0.003對1.543-0.002，即1.539-1.541
按照IRP，英鎊應該貶值2%，但實際上遠遠不到。
因此賣出遠期英鎊，買入即期英鎊：
借入100萬美元，1年後連息還款為100*(1+2.5%)=102.5萬
賣出美元，買入英鎊=100/1.543=64.81萬
存英鎊，1年後連本帶息得到64.81*(1+4.5%)=67.73萬英鎊
同時在市場上賣出遠期英鎊67.73萬，價格為1.539，1年後將英鎊兌換成美元=1.539*67.73=104.23萬
利潤=104.23-102.5=1.73萬美元
❷ 國際金融計算題（抵補套利）
1.這里明顯出現了利率差，而遠期匯率和近期匯率差只要不超過利率差專就能套利：
掉期率屬(中間價計)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,
這里明顯不高於5%的利率差。這個是典型的抵補套利。
2.100萬的CAD先轉換成USD=100/1.5020*1.5000=99.867W
利息：99.867*10%/2=4.9934W
總共99.867+4.9934=104.8604W
6個月後匯率為1.5000-0.0100/1.5020-0.0080=1.4900/40
再轉換成CAD=104.86*1.4900/1.4940=104.5793 CAD
同期存款在加拿大則6月後得利100*0.05/2=2.5W CAD
則抵補套利為104.5793-102.5=2.0793W CAD
3.收益率=2.0793*2/100=4.1586%
樓主我做這題，非常辛苦，敲了半天，多給點獎勵分吧。謝謝。
你是學銀行學的吧，多看書啊。 （之前數字看錯了次，悲劇下，重新計算了）
❸ 求答案國際金融學，抵補套利
遠期匯率1歐元=（1.35-0.0060）美元=1.3440
掉期率：0.0060*12*100%/（1.35*3）=1.7778%，小於利差，能夠抵補套利。
做法：即期兌換成歐元，進行投資，同時賣出歐元投資本利遠期，到期時，歐元投資本利收回，執行遠期合約，獲得美元，減去美元投資機會成本，即為利潤：
1000萬/1.35*（1+5.5%/4）*1.3440-1000萬*（1+3%/4）=17444.44美元
❹ 國際金融學的一道關於抵補套利的題目！求解！
英鎊升水率(2.02-2)*100%/2=1%,小於利差,可將英鎊即期兌換成美元,投放美元市場,同時賣出遠期美元投資本利,到期投資收回,履行遠期合約,減去英鎊機會成本,獲凈利:
100萬*2*(1+10%)/2.02-100萬*(1+8%)=9108.91英鎊
❺ 抵補套利題目
現貨市場，FF/DM=1:0.4343,三個月遠期匯率為FF/DM=1:0.43。
操作方法如下：
不考慮買賣價差的情況下，在現貨市場借入FF，按比例並買入DM。假設借入FF：10,000.00，買入DM：4,343.00。
根據年利率獲知：每季度DM利率約為1.55%，FF利率約為1.73
三個月之後，DM獲得本息4,343.00*101.55%=4410.3165。FF支付本息為10000.00*101.73%=10173。
根據三個月後的匯率計算得知 DM4410.3165=FF10256.55
凈利潤為10256.55-10173=83.55FF
此種套利行為會導致FF市場為控制資產流出而加息，DM市場為控制熱錢流入而降息。最終回到平衡點。
❻ 一道遠期匯率有關國際金融計算題
3個月遠期匯水為50/30,這個是掉期率，前高後低說明匯率是升水，也就是說三個月的專遠期匯率為1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把屬50/30這個掉期率加上就可以了。此時香港貨幣市場的一年期利率為4%。美國貨幣市場上的一年期利率為6%，這個明顯是港幣的實際利率大於美元的實際利率，所以我們將200萬港幣賣出，全部買入美元=200/7.8280=25.5754萬將這些美元存入銀行三個月後得到本息和=25.5754*（1+6%*0.25）=25.9590萬，然後在賣出美元，買入港幣得到=25.9590/0.1277=203.28萬港幣，即可套利。 第二問方法與上述相同
❼ 急求抵補套利解題過程
借5000£，同時買入GBP遠期，將5000£按1GBP/2USD匯率兌換為美元，得到10000$，存款，三個月後得到10000*（1+2.5%）$,按照遠期合約，將其按1GBP/2.02USD匯率兌換為英鎊，得到 10000*（1+2.5%）/2.02 £，減去 還款本金加利息：10000*（1+2.5%）/2.02 - 5000*(1+7%/4)=65.51£， 就是你的無風險套利
❽ 一道國際金融計算題求助
購買美國國庫券三個月獲利為100×8％×3╱12＝2萬美元；
100萬美元即期換匯為50萬英鎊，購買三個月英國國庫券後本利為50+50×12％×3╱12＝51.5萬英鎊，此時換為102.585萬美元，獲利2.585萬美元
❾ 急求國際金融考試題答案（過程也要）
1.（1）遠期匯率抄=（0.6440-0.019）/（0.6450-0.0185）=0.6250/65
用即期DM賣出價和遠期買入價計算掉期率
掉期率＝（0.6450-0.6250）*100%/0.6450=3.1008%，小於利差4%
（2）掉期率小於利差,套利有利,即借低利率貨幣美元兌換成高利率貨幣有利
借100萬美元,即期兌換成DM（價格0.6450），投資1年，同時簽訂一個遠期賣出100萬DM投資一年的本利和（價格為0.6250）合同，到期DM本利和取出，按合同兌換成美元，再減去借的美元本利，即為套利獲利：
1000000/0.6450*（1+10%）*0.6250-1000000*（1+6%）=5891.47美元
2.(1)DM/SFr=1.3899/1.6920=0.8215
(2)DM/SFr不能夠計算
(3)DM/SFr=(1.3894/1.6922)/(1.3904/1.6917)=0.8211/0.8290(交叉相除)
(4)GBP/DM=(1.6808*1.6917)/(1.6816*1.6922)=2.8434/2.8456(同邊相乘)
3.與1相同
❿ 國際金融 抵補套利的題目急急急
即期匯率1FF=0.4343DM，遠期匯率1FF=0.43DM
起初假設本金為10000法郎，對應的就死4343德國馬克。
法郎存三個月得到的本息=10000*（1+9%/4）=10225法郎
德國馬克存三個月得到的本息=4343*（1+5.75%/4）=4405.43德國馬克
根據利率平價原理，3個月遠期的理論匯率=4405.43/10225=0.4308，與市場遠期匯率存在一定偏差，可以進行套利操作。
如果客戶手上有10000法郎，先換成馬克存3個月，同時做一個3個月期的遠期賣出馬克買入法郎的交易，到期客戶得到的法郎=4405.43/0.43=10245.19法郎，叫法郎直接存款可獲收益20.19法郎。
隨著套利增加，遠期賣出馬克的增加，遠期馬克匯率會下跌，法郎匯率會上升，FF/DM的遠期匯率將逐步由0.43上漲至平價的0.4308