Ⅰ 國際金融 計算題
第一個問題只要把知道的匯率相乘就可以了
至於第二個和第三個問題，首先要記住銀行報價的規則
報價的左邊是銀行買入基礎貨幣的匯率，而右邊是銀行賣出
基礎貨幣的匯率，左邊的匯率永遠小於右邊的匯率，這是銀行的利潤的
一部分，銀行出於優勢地位
對於（2） 歐元對於澳元的銀行買入匯率是1.2361/0.7896=1.5655
賣出匯率則是1.2381/0.7876=1.5720
至於（3），將美元的澳元報價轉換成澳元的美元報價後，計算和（2）就是一樣的了
Ⅱ 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市復場換算成同一標制價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
Ⅲ 《國際金融》外匯的計算題。需要過程。十萬火急！！
1.EUR/HKD=7.7980*1.0910=8.5076
2.（1）美元對瑞士法郎的三個月遠期匯率
美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320
（2）客戶10萬瑞士法郎按遠期匯率能兌換的美元數:
100000/1.7320=5.7737萬元
3.EUR/USD＝1.1325/35，USD/HKD＝7.7757/85
EUR/HKD=(1.1325*7.7757)/(1.1335*7.7785)=8.8060/8.8169(匯率相乘,同邊相乘),買入價8.8060,賣出價8.8169
4. 即期匯率GBP/USD=1.5630/40,6個月差價318/315
遠期匯率:GBP/USD=(1.5630-0.0318)/(1.5640-0.0315)=1.5312/1.5325
即期匯率AUD/USD=0.6870/80,6個月差價157/154
遠期匯率:AUD/USD=(0.6870-0.0157)/(0.6880-0.0154)=0.6713/0.6726
GBP/AUD6個月的雙向匯率:
GBP/AUD=(1.5312/0.6726)/(1.5326/0.6713)=2.2765/2.2830(交叉相除)
Ⅳ 國際金融遠期外匯交易計算題，求詳細過程解答，萬分感謝。
是不是外匯都是騙子
Ⅳ 國際金融有關外匯的一道計算題
套匯非法,國內不允許.
Ⅵ 國際金融計算題
（1）先判斷：將三市場匯率折成同一標價法
紐約外匯市場 GBP1=USD1.8500
倫敦外匯市場版 EUR1=GBP0.9080
蘇黎士外權匯市場 USD1=EUR（1/1.2010）
匯率相乘：1.85*0.9080/1.2010=1.3987
不等於1，有套匯機會
（2）大於1，英鎊持有者可以從英鎊為基準貨幣的市場開始套匯，即為紐約市場。在紐約市場兌換成美元，再在蘇市場兌換成歐元，再在倫敦市場兌換成英鎊，減去套匯投入的英鎊，即為獲利：
100萬*1.85/1.2010*0.9080-100萬=39.8668萬英鎊
Ⅶ 國際金融掉期交易計算題，請寫出詳細過程！！謝謝！！！！
問題一：
掉期匯率是匯率，和即期匯率相似，只不過是遠期交割，遠期升貼版水是掉期點，權是掉期匯率與即期匯率之差。普通的掉期外匯買賣是即期A幣種換B幣種，到期時再B幣種換回A幣種。
因此針對你的例子，在即期你向交易對手買入1GBP，則賣出1.5650USD，遠期你再對交易對手賣出1GBP，同時買入1.5680USD。反向就是即期賣出GBP的結果啦。
問題二：
你這「匯水」是啥詞？從沒見過。遠期匯率基本上就是掉期匯率，差別基本沒有。
7.7920＝7.7905+15（即期的賣價加較大的升水）
我覺得7.7935錯誤，應該是7.7930＝7.7900+30（即期的買價加較小的升水）
Ⅷ 一道國際金融外匯的計算題，很急！！！
1.未簽合同，到12月15日，匯率為usd1=jpy115.00，需用1，000，000，000/115的美元買進日元用來支付。
2.已簽合同，則到期可以以10月15日簽合同時使用的遠期匯率，即USD1=JPY116.23來進行貨幣兌換，即需用1，000，000，000/116.23美元買進日元用以支付。
兩者價差，減一下即可
Ⅸ 誰有《國際金融》第二版第五章外匯交易的計算題答案啊謝謝了
我有,期末考試發的,不過沒帶在身上,這么簡單的題你還不如寫出來,大家現場幫你算.
Ⅹ 國際金融實物計算題
買入賣出歐元歐式（看跌）期權一份，協定執行價1EUR=1.3200USD
一，當市價=1.2800
低於執行價，執行期權，即回按協定價賣出答10000歐元，獲美元13200，市場補回美元歐元需要美元12800，差價減去期權費，交易員通過該期權交易獲利：13200-12800-10000*0.02=200美元
二，當市價=1.3000
低於執行價，執行期權，即按協定價賣出10000歐元，獲美元13200，市場補回美元歐元需要美元13000，差價減去期權費，交易員通過該期權交易獲利：13200-13000-10000*0.02=0美元，即不賺不虧，期權平衡點。
三，當市價=1.3100
低於執行價，執行期權，即按協定價賣出10000歐元，獲美元13200，市場補回美元歐元需要美元13000，差價減去期權費，交易員通過該期權交易損益：13200-13100-10000*0.02=-100美元，虧損100美元。
四，當市價=1.3200
等於執行價，執行與否結果一樣，虧損額為期權費200美元