Ⅰ 國際金融計算題！求解！
（1）如果美元三個月遠期升水0.65/0.48
英鎊兌美元三個月的遠期匯率：￡1=$（1.5805-0.65）/（1.5815-0.48）=0.9305/1.1015
（2）如果美元三個月遠期貼水0.35/0.50
英鎊兌美元三個月的遠期匯率：￡1=$（1.5805+0.35）/（1.5815+0.50）=1.9305/2.0815
Ⅱ 國際金融計算題！！求教~~~~
呵呵……僅供參考：
1、12月10日將會收到客戶交付的S$現貨S$3000000元，因此套期保值應該採用交易額度相同，交易方向相反的方式進行，即應該賣出12月份交割的S$期貨合約3000000/125000＝24份，需要支付US$3000000*0.60754=1822620元，如果12月10日得即期匯率為0.5900US$/S$,那麼客戶支付的S$現貨S$3000000元可以兌換US$3000000*0.5900=1770000元，期貨交易帶來盈利為：US$3000000*(0.60754-0.5900)=52620元，現貨損失為：US$3000000*(0.5950-0.5900)=15000元,因此：
該跨國公司通過套期保值獲得利潤為：US$52620-15000=37620元。
2、該公司購買的期權合同份數為：1250000/62500=20份，支付期權費為：US$0.01*1250000=12500元，到期日執行期權帶來收益為：US$1250000*(0.22-0.21)=12500元，因此該公司執行期權帶來的總收益為0。
3、以每份期權合同金額10000日元為例，則公司購買了1000000日元的雙向期權合同，共需支付期權費US$1000000*0.000268=268元，傭金為US$1000000*0.5/100/110=45.45元，因此共支付期權費和傭金：US$313.45元，協定價格 JP￥1=US$0.008929相當於US$1=1/0.008929=112JP￥。
市場匯價為US$1=JP￥100時，公司盈虧US$1000000*(0.01-0.008929)-313.45=757.55元；
市場匯價為US$1=JP￥125時，公司盈虧US$1000000*(0.008929-0.008)-313.45=615.55元；
Ⅲ 急求國際金融的計算題
1.先判斷
轉換成同一標價法
紐約外匯市場：US$1=DM1.5100-1.5110
法蘭克福市場：DM1=￡(1/2.3060)-(1/2.3050)
倫敦外匯市場：￡1=US$1.5600-1.5610
匯率相乘(可用中間價):
[(1.5100+1.5110)/2]*[ (1/2.3060+1/2.3050)/2]*[ (1.5600+1.5610)/2]=1.02240
不等於,可以套匯,大於1,做法是將美元在紐約市場兌換成德國馬克,再在法蘭克福兌換成英鎊,再在倫敦兌換成美元,減去原投入的美元,獲利:
100000*1.5100*1/2.3060*1.5600-100000=2150.91美元
2.遠期小於即期,英鎊貶值,而英鎊利率低於美元, 與利率高的貨幣遠期貶值的利率平價理論相反.也就是說,利用利率差套利的同時,也可以套到利率差.
計算掉期年率:
(2-1.8)*100%/2=10%.
初步判斷可獲得套利的收益為:10000*(10%+2%)=1200英鎊
做法:將10000英鎊即期兌換成美元,進行美元1年的投資,同時簽訂一份1年期賣出美元投資本利的遠期協議,到期時,美元投資本利收回,以合同協定兌換成英鎊再減去10000英鎊的機會成本,即為獲利:
10000*2*(1+10%)/1.8-10000*(1+8%)=1422.22英鎊
收益率:1422.22*100%/10000=14.22%
3.根據題目意思,該題應該是」美國某企業在三月初與國外簽訂了一項出口合同，貨款金額為1億德國馬克，3個月後付款」,不是6個月後付款.
如果即期收到馬克貨款,收款額為100000000/2美元
如果不做套期保值,6月份收款,收款額為100000000/2.5美元
期貨保值,1億馬克正好是8份馬剋期貨合約.
該企業在簽訂出口合同的同時,賣出8份馬剋期貨合約(價格0.47美元/1馬克),合約值1億馬克,合美元100000000*0.47美元,繳納保證金8*2025美元,6月份期貨平倉,即買入8份馬剋期貨合約(價格0.37美元/1馬克),收回保證金.
現貨市場:由於馬克貶值損失: 100000000/2-100000000/2.5=1000萬美元
期貨市場:由於馬克貶值獲利:100000000*0.47-100000000*0.37=1000萬美元
通過期貨保值,用期貨市場的獲利抵補了現貨市場的虧損,達到了保值的目的.(在這里,保證金8*2025美元的三個月投資收益不作考慮)
Ⅳ 國際金融外匯市場計算問題
你這是跨市套利，買入價格較低的賣出價格較高的，價差縮小你就會盈利，與匯率變動無關，假如1美元等於6.5人民幣那麼就是直接標價法，世界上大多數國家都採用直接標價法也就是用外國貨幣表示本國貨幣，相反就是間接標價法，只有美國、英國等幾個發達國家採用這種方法，所以解析是正確的。建議看一下期貨基礎知識，外匯篇，就可以輕松解決。
Ⅳ 國際金融計算題
一種方案是作遠期交易：即與銀行簽訂遠期買入200萬歐元的協議，遠期美元貶值，遠期匯率EC/USD1.5200，200萬歐元需要美元2000000*1.5200=304萬美元。
另一種方案是先借入X美元，即期兌換成歐元，進行歐元6個月投資，投資本利收回200萬歐元以支付貨款。
2000000=X/1.48*（1+5.5%/2）
X=2000000*1.48/（1+5.5%/2）=2880778.59美元
美元本利支付：2880778.59*（1+8%/2）=2996009.73美元
顯然，美元支付額後者小於前者。以第二種方案為較佳選擇
Ⅵ 國際信貸、計算題。承擔費如何計算
4月1日至4月19日，4000萬×0.25%×19/360=5277.78（美元）
4月20日至5月10日，回答3000萬×0.25%×21/360=4375（美元）
5月11日至6月7日，2000萬×0.25%×28/360=3888.89（美元）
6月8日至7月4日，1200萬×0.25%×27/360=2250（美元）
7月5日至8月4日，700萬×0.25%×31/360=1506.94（美元）
8月5日至8月31日 400萬×0.25%×27/360=750（美元）
最後把上面所有承擔費加起來
Ⅶ 國際金融計算，求過程
遠期匯率=(2.0040-0.0200)/(2.0050-0.0190)=1.9840/1.9860
美國商人即期購入10000英鎊(價格2.0050),存放一年(利率13%),取出後將10000英鎊按期匯價(1.9840)出售,獲取美元,再減去即期購買英鎊所用的美元機會成本,即為獲利.在本題中,期匯合同是10000英鎊,而10000英鎊的一年期利息只能按市場價出售了.但沒有告知一年後的市場價,所以在計算中,粗略地將一年產生的英鎊本利同樣以遠期匯價出售.則有:
10000*(1+13%)*1.984-10000*2.0050*(1+11%)=167.3美元
Ⅷ 國際金融計算
2.遠期匯率=(2.4520-0.0100)-(2.4568-0.0090)=2.4420-2.4478
(1) 出口報價,將德國馬克改為英鎊報價,要考慮到兌換的費用,即期報價用2.4520,總貨內價報價應為450*124/2.4420=22756.93英鎊
(2)三個月後容付款的報價,用2.4420, 應將磁化杯的總貨價改報, 450*124/2.4420=22850.12英鎊
3. SFr/ FFr=(6.5210/1.5640)-(6.5230/1.5630)=4.1694-4.1734,進口報價,貨幣改報中考慮外匯交易費用,用4.1694報價,應報: 10000*4.1694=41694法國法郎
4.顯然是美元升值,即美元升水.升水年率(7.7788-7.7278)*12*100%/(7.7278*6)=1.3199%
5.遠期匯率: 英鎊/美元=(1.3048-0.0130)-(1.3074-0.0124)=1.2918-1.2950
該公司可以保證的英鎊收入:235600/1.2950=181930.50英鎊
Ⅸ 國際金融計算題求解
一、這里沒有遠期的時間，為計算方便，遠期時間設為一年。根據利率平價理論。當貨幣為利率差的時候，利率高的貨幣在遠期貶值。根據無風險套利，則可以根據以下公式計算相關數據：
即期匯率*（1+美元利率）/遠期匯率=1+英鎊利率
（1）2*（1+10%）/遠期匯率=1+5%
遠期匯率=2*（1+10%）/（1+5%）=2.0952，即2.0952美元/英鎊
（2）2*（1+8%）/2.04=1+英鎊利率
英鎊利率=2*（1+8%）/2.04-1=0.058824，即為5.8824%
（3）因為兩種貨幣利率相同，即期匯率與遠期匯率相同，同為2.04美元/英鎊
（4）2*（1+美元利率）/1.98=1+9%
美元利率=（1+9%）*1.98/2-1=0.0791，即為7.91%
二、
（1）判斷：先將三個市場轉換為同一標價（即基準貨幣都不相同）
USD/DEM=1.9200/80
DEM/GBP=（1/3.8000）/（1/3.7990）
GBP/USD=2.0040/50
匯率相乘（可用中間價）=（（1.9200+1.9280）/2）*（（1/3.8000+1/3.7990）/2）*（（2.0040+2.0050）/2）=1.0150
不等於1，即有套匯的機會
（2）套匯方向：匯率相乘大於1，美元持有者可以在美元為基準貨幣的市場（紐約）兌換成馬克，再在法蘭克福市場兌換成英鎊，再在倫敦市場兌換成美元。
（3）套匯結果（獲利）計算
100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元
Ⅹ 急～國際金融的題！
即期匯率1A=2B，根據利率平價，遠期匯率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的貨幣遠期貶值）
（1）即期100萬A可兌換200萬B
（2）將200萬B存款一年，可獲：200萬*（1+4%）=208萬B
（3）100萬A存款一年，可獲：100萬*（1+6%）=106萬A
（4）根據利率平價，遠期匯率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的貨幣遠期貶值）兩項投資沒有差異
（5）A貨幣貶值率應該是2%，即為兩種貨幣年利差