做空股指期貨套利是什麼意思

㈠ 做空機制是怎麼樣的做法做空怎麼套利

做空抄簡單說就是：沒有貨先賣後買襲。舉例說明：你看到10元的A股票，分析其後市在一定時間里會跌至8元，而你手中 又沒有持有A股票，這時你可以從持有A股票人的手中借來一定的A股票，並簽好約定，在一定的時間里要把這些借來的股票還給原持有人，假設現在你借來100股A股票，以10元的價位賣出，得現金1000元，如在規定時間內，該股果真跌到8元，你以8元買進A股票100股，花費資金800元，並將這100股還給原持有人，原持有人股數未變，而你則賺到了200元現金。我國目前暫時還沒有做空機制，但即將推出的股指期貨也是一種做空的機制。做空機制不光指股票的做空，還包括指數的做空等。(

㈡ 基金公司會拋售股票然後做空股指期貨套利嗎

6月的股災，一部分機構就是這么做的。股指期貨做空；現貨上面早盤就拋出，跌停時買一點，第二天繼續早盤拋空。如此，惡性循環。

㈢ 股指期貨可以做股票風險對沖工具嗎

是的。股指期貨完全可以作為股市的風險對沖工具。在股市下跌的時候股民朋友往往很難把握。可以買入股指期貨下行的預期。這樣做不僅可以平攤風險,說不定在股指期貨市場還可以，收益豐厚的利潤。

㈣ 什麼叫對沖基金做空是什麼

對沖基金（hedge fund），也稱避險基金或套利基金，是指由金融期貨（financial futures）和金融期權（financial option）等金融衍生工具（financial derivatives）與金融組織結合後以高風險投機為手段並以盈利為目的的金融基金。

1、實際上在中國私募證券基金也就是陽光私募基金就是對沖基金的原型，只是陽光私募基金只能單邊做多，也就是說只有在股票上漲的時候才能賺錢，而隨著股指期貨和融資融券業務在我國的開展，私募基金也可以做空，也就成了對沖基金。

2、做空說白了就是在市場下跌的情況下也可以賺錢，舉個例子，在一個最基本的對沖操作中。基金管理人在購入一種股票後，同時購入這種股票的一定價位和時效的看跌期權。

3、看跌期權的效用在於當股票價位跌破期許可權定的價格時，賣方期權的持有者可將手中持有的股票以期許可權定的價格賣出，從而使股票跌價的風險得到對沖。

(4)做空股指期貨套利是什麼意思擴展閱讀：

對沖基金交易模式：

在《量化投資—策略與技術》一書中（丁鵬著，電子工業出版社，2012/1)，將對沖基金的交易模式總結為4大類型，分別為：股指期貨對沖、商品期貨對沖、統計對沖和期權對沖。

1、股指期貨

股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖。

2、商品期貨

與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在對沖策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約。

而套利卻只在期貨市場上買賣合約，並不涉及現貨交易。 商品期貨套利主要有期現對沖、跨期對沖、跨市場套利和跨品種套利4種。

3、統計對沖

有別於無風險對沖，統計對沖是利用證券價格的歷史統計規律進行套利的，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。

㈤ 如何賣空股指期貨的操作知識

若日後該股票價格果然下落時，再從更低的價格買進股票歸還經紀人，從而賺取中間差價。 賣空又叫做空/空頭,是高拋低補。股指期貨賣空即看跌股指期貨，並對其進行空頭操作的行為。做期貨選擇看盤軟體也是很重要的，推薦款我一直在用的 匯金操盤手，匯金操盤手是一個全功能的紙黃金實時行情軟體，可以看黃金、外匯、期貨（含國內外期貨、中金所股指期貨）、原油、全球指數的實時行情走勢，並有相應的指標進行分析賣空操作的形式1、現行市價賣空賺取差價利潤在股指期貨價格下跌時補進，股民們以現行市價賣空出售股票，從而賺取差價利潤； 2、賣空保值抵消損失投資者在不願交付自己所擁有的股票期貨的情況下，以賣空的方式出售股票，能更好地防止股票價格下跌，起到對股票期貨保值的作用。假若無法防止，那麼便能以較低市價補進股票，這樣它就能與股指期貨的損失相抵消，從而避免操作損失。賣空操作的分類1、投機性賣空投資者對該股指期貨價格進行預測下跌，以較低的價格補進同樣的股票，賣空者賣空的利潤就是兩種價格的差距就。由於這種賣空的投機性強，風險和利潤很大，對股票期貨市場有較大的影響。2、套期保值式賣空這種賣空的根本目的在於避免股票由於市價下跌而帶來的損失。3、技術性賣空①、以稅收、保值和預期交貨為目的股指期貨的賣空；②、有著不同市場的套利和不同時間的套利股指期貨賣空是以套利為目的；③、有專業會員等的金融機構或經紀人或證券商經營的股指期貨賣空操作。相關閱讀老股民玩股指期貨一日賺過百萬 股指期貨配資的優勢有哪些 保險入市 期貨公司服務能力待考推出《期貨法》條件已基本成熟滬深300股指期貨新合約上市通知關於提示IF1210合約最後交易日及交割相關事項的通知 股票價格指數的編制方法有哪些證券投資基金參與股指期貨交易指引 【免責聲明】金投網發布此信息目的在於傳播更多信息，與本網站立場無關。金投網不保證該信息（包括但不限於文字、數據及圖表）全部或者部分內容的准確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關信息並未經過本網站證實，不對您構成任何投資建議，據此操作，風險自擔。

㈥ 股指期貨是怎樣做空套利的

一般所說來的股指期貨套利，就源是股指期貨和股票的對沖套利，你說的做空套利，就是正常的期現套利，就是股指期貨和滬深300指數之間價差的套利，把握它們的基差，比如，股指期貨12月份合約是2175點，滬深300指數是2168點，它們之間有7點價差，按照股指期貨的結算方式，就是7乘以300元等於2100元，不包含手續費。一般的做法是賣空股指期貨合約，在股票市場買進股票或者ETF來模擬滬深300指數，同時建倉，等基差回歸時候平倉，可以做到套利。因為股指期貨最後交易日交割結算價是按照滬深300指數最後兩小時的算術平均價來結算的，所以才給期現套利提供了前提，也就是保證了基差的回歸。
上面的例子，在基差7點的時候建倉，理論上不管股指期貨還有現貨市場如何漲跌，你的收益都會鎖定在7點，也就是2100元。

㈦ 股指期貨與融資融券做空機制有什麼區別

從表面上看的話，融資融券和股指期貨機制都是差不多的，都是引入股市做空機制，一樣都可以進行杠桿交易。也同樣可以實現T+0操作等特徵，但兩者在本質不同，不會形成重大沖突和互相搶占市場的情況。
融資融券和股指期貨區別
第一，各自對應標的對象不同。融資融券與轉融通採用拆借和杠桿化的方式來進行股票買賣，從而使雙向獲益成為可能。
第二，在交易制度設計上明顯有區別，具體體現在保證金比率(杠桿率)、手續費以及交易流程等方面。
第三，交易規模存在巨大差異。融資融券與股指衍生品適用領域和目標投資者的差異也直接導致了兩者交易規模上存在差異。

投資者之所以願意參與融資融券的目的是針對單只股票的估值進行投票，如果投資者認為該股票被低估則融資買入，如果認為該股票被高估則融券賣出，進而形成更加靈活的投資組合。股指類衍生品成交和持倉則沒有受到明顯限制。
融資融券創造更好的套利條件
融資融券為整個證券期貨市場進行套利交易創造了一個更好的條件。如果股指期貨存在的話，現在市場上都在加緊研究股指期貨和現貨市場的套利，假如沒有融資融券業務，我們說套利是指正常套利，就是我們買入股票，進行一攬子股票組合，它的組合和一些指數相關。
還有反向套利，如果期貨市場持續低迷與現貨指數，比如滬深300的指數期貨長期低於滬深300指數現貨的時候，沒有辦法做空滬深300指數的權重股，買入股指期貨從中獲利。這做不到，但融資融券業務推出的話，這在一定程度上能夠成為現實。

二者可以相互促進和補充
融資融券的存在可以促進股指期貨更好的發揮規避風險的功能，而股指期貨的存在也給開展融資融券業務的券商提供了一格很好的規避業務風險的工具，兩個可以相互促進和補充的投資品種，有了融資融券，股指期貨可以更好的發揮作用和功能。
如果沒有融券業務，就不能順利地賣空股票，股指期貨的反向套利將受到一定程度的制約。建立融券機制將改變投資者只能做多、不能做空的「單邊市」格局，使得股指期貨交易者在預測到市場上漲或者下跌走勢後，在多空兩個方向的操作上都能游刃有餘，能夠幫助投資者更好地規避市場風險。因此，融券對於促進股指期貨的功能發揮具有一定的作用。

㈧ 空頭套利

做空是期貨市場的交易方法，股票較少。

你說的空頭套利版應該是賣出套利。

具體來權說，就是如果套利者認為不同交割月的兩個期貨合約，它們的價差將會縮小，那麼，他可以賣出價格較高的合約，買進價格較低的合約，當兩個合約的價差變小時，他就同時平倉。 這就賺了兩者縮小的價差。稱為賣出套利。

㈨ 股指期貨是怎樣做空的

做空就是買跌，預期下跌， 先做賣出，後低位買進，很簡單的原理。股指回期貨做空，只需要在下單的答時候點擊「賣出」，則開了一個空倉。要平掉做空單，就選擇這一合約平倉即可。也可以使用買入進行鎖倉操作.
一般所說的股指期貨套利，就是股指期貨和股票的對沖套利，說的做空套利，就是正常的期現套利，就是股指期貨和滬深300指數之間價差的套利，把握它們的基差。
比如，股指期貨12月份合約是2175點，滬深300指數是2168點，它們之間有7點價差，按照股指期貨的結算方式，就是7乘以300元等於2100元，不包含手續費。一般的做法是賣空股指期貨合約，在股票市場買進股票或者ETF來模擬滬深300指數，同時建倉，等基差回歸時候平倉，可以做到套利。因為股指期貨最後交易日交割結算價是按照滬深300指數最後兩小時的算術平均價來結算的，所以才給期現套利提供了前提，也就是保證了基差的回歸。