結算價格就是一個即時的加權平均價格啊！每個時刻的價格乘以那個時刻的成交量累加起來，再除以到目前為止一個總的成交量得出了結算價格哦
❷ 以滬深300股指期貨為例,解釋股指期貨合約要素內容的基本含義
到期日：比如IF1003，就是指在10年3月到期，合約月份包括當月、下月及隨後兩個季月。回
股指期貨合約的標答的物為表示股價總水平的一系列股票價格指數，由於標的物沒有自然單位，這種股價總水平只能以指數的點數與某一既定的貨幣金額的乘數的乘積來表示，乘數表明了每一指數點代表的價格，被稱為合約乘數。
合約乘數是將以「點」為計價單位的股價指數轉化為以貨幣為計價單位的金融資產的乘數。合約價值則等於合約指數報價乘合約乘數。由於指數點和合約乘數不同，全球主要交易所的股指期貨合約價值也不相同。
合約價值的大小與標的指數的高低和規定的合約乘數大小有關。例如，股票指數為300點，如果乘數為500美元，合約價值就是300×500=15萬美元。當股票指數上漲到1000點時，合約價值就變為1000×500=50萬美元。
❸ 滬深300股指期貨結算
期貨本身是每日無負債結算，
股指期貨結算價：最後一小時的算術平均價
如有持倉，則開倉價與結算價進行比較，盈利或虧損，直接在可用資金上進行加減。
❹ 滬深300股指期貨合約的交割結算價怎麼確定 滬深
在國際來市場上，股指期貨的到自期交割均採用現金交割方式，交割結算價確定方式主要有四種，分別是：最後交易日現貨市場一段期間的平均價格；最後交易日現貨市場收盤價；交割日現貨市場特別開盤價；交割日現貨開盤後一段時間成交量加權平均價。
為更加有效地防範市場操縱的風險，在《中國金融期貨交易所結算細則》中，滬深300股指期貨的交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。
❺ 關於期貨：滬深300股指期貨結算價的問題
你好，這說的是兩件事，一個正常交易日的當日結算價，一個是交割結算價的產生。專
在《中國金融期貨交易所結屬算細則》中，當日結算價採用該期貨合約最後一小時按成交量加權的加權平均價。原因是為了防止市場可能的操縱行為以及避免日常結算價與期貨收盤價、現貨次日開盤價的偏差太大。
為更加有效地防範市場操縱的風險，在《中國金融期貨交易所結算細則》中，滬深300股指期貨的交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。
❻ 滬深300股指期貨合約的交割結算價如何確定
在《中國金融期貨交易所結算細則》中，滬深300股指期貨的交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價，交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整
❼ 什麼是滬深300股指期貨舉例說明股指期貨的特診及規則,(舉例說明)
以滬深300指數作為標的物的金融期貨合約。滬深300股指期貨合約的合約月份專為當月、下月及隨後兩屬個季月。季月是指3月、6月、9月、12月。滬深300股指期貨合約的最後交易日為合約到期月份的第三個周五，最後交易日即為交割日。最後交易日為國家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最後交易日和交割日。到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開始交易。
交易特徵主要是T+0,保證金制度，雙向交易和日結算。
T+0比較好理解，就是建倉的單子當天可以平倉。
保證金中金所設置的是每手保證金17%，也就是滬深指數*300*17%=每手的實際需要的保證金
雙向交易指的是可以先買後賣或者先賣後買。
當有持倉的時候，收盤後會根據結算價計算當日盈虧，從賬戶進行劃轉。
舉例說明今天滬深指數是2000點，買入一手，指數上升10點，盈利3000元。
❽ 滬深300股指期貨的昨日收盤價究竟怎樣結算
期貨跟股票不一樣，股指期貨規定結算價是最後一小時成交價格按成交量的加權平均算出來的。
❾ 滬深300股指期貨合約的當日結算價如何確定
在《中國金融期貨交易所結算細則》中，當日結算價採用該期貨合約最後一小時回按成交量加權的加權平均價答；合約最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按成交量的加權平均價作為當日結算價；該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推；合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量加權平均價作為當日結算價；合約當日無成交的，當日結算價計算公式為：當日結算價＝該合約上一交易日結算價＋基準合約當日結算價－基準合約上一交易日結算價；採用上述方法仍無法確定當日結算價或計算出的結算價明顯不合理的，交易所有權決定當日結算價。