⑴ 做程序化交易的編程(TB/文華財經等)需要多長時間的代碼經驗
程序化交易是個很大的概念，裡面門派不少，同時基於不同的交易系統，編程的東西也內完全不同。容
以我個人經歷而言，我不是專門的編程人員，只是各種語言有點基礎而已。我在文華、TB上做過開發，這些都不需要C、mfc這些，就能編寫出一些可以實戰的交易策略來。
對於一些更專業的需求，比如一些公司，不希望使用別人的平台，也有足夠的財力去開發自己的系統，那個時候，會用到你說的這些開發系統知識。
不是很清楚你的技術背景，簡單來說，做程序化交易，一般不需要很高的背景，當然有肯定會更好。
⑵ 期貨用程序化全自動化交易怎麼樣,怎麼收費,有誰用過求解..
CTP固然是期貨程序化交易的一個好東西，但是直接使用其API在上面開發，對++編程語言的要求還是很高的。最近很多朋友問我，像文華財經，交易開拓者，金字塔之類的又是屬於什麼軟體，和CTP又是什麼關系？看來還是有必要寫一寫，為佔大多數的程序化交易入門的朋友解答些疑惑吧~
CTP，綜合交易平台,類似於金仕達行情交易系統，是基於期貨交易所行情交易系統搭建的一個平台，期貨公司選擇了某一個平台後，搭建自己的櫃台系統（中國是不準許個人不通過櫃台直接在交易所交易的），然後文華財經，交易開拓者，金字塔這些軟體就屬於外圍軟體，比如交易開拓者最開始就是基於金仕達的，現在又推出了CTP版本。
由於CTP是完全開放了API的，所以有較高的編程能力的人可以自己寫自己的交易系統，直接在期貨公司的櫃台上跑；而編程能力不是那麼強的人，就用這些更簡單外圍軟體提供的一些「語言」，對自己的交易策略進行程序化編寫。
下面說說效率的問題。毋庸置疑，直接基於CTP開發的程序效率一定更高於用這些外圍軟體開發出的程序。原因有三點：
1.由於外圍軟體將平台的API進行了一層封裝，然後再提供「語言」給開發者，所以程序運行的時候要多一個層次，先調用封裝層，再調用API，所以效率必定低於直接調用API的程序。
2.用這些外圍軟體寫的程序類似於解釋性語言，比如腳本語言，VB那些，他不是直接轉換為機器可讀的二進制代碼，而是轉換成解釋器可讀的中間語言，而基於CTP的API開發的程序是用C++這樣的編譯性語言，可以直接把程序編譯成機器可讀的二進制代碼，因此效率更高。
3.有的外圍軟體產生的交易指令不是直接發向期貨公司的櫃台，而是通過對程序腳本的解釋後，發由自己的交易伺服器，統一處理後，再發向櫃台，據我所知，交易開拓者就是這樣，目的是為了從中收費。這樣，等於多了一條網路路徑，效率明顯降低。當然，這樣也很不安全。
但是，由於用這些外圍軟體上手的門檻較低，對於程序化交易的初學者來說是很好的入門工具，並且由於簡單，開發者可以花更多的精力在策略的研發上。目前也有很多程序化愛好者在使用，所以，我還是多為大家分享一些相關的知識，希望和大家多多交流
⑶ 文華財經程式化交易模型的編寫及使用
可以和我交流一下，我對WH8熟悉不過了。
⑷ 如何自學編程如何自學期貨程序化交易
這個很難吧 一套軟體出來 多了幾個特殊指標都的要收費的 可見有點難度 我知道你的內意思是說自己編寫個指標公容式 然後完全按照這個盈利比大於多少的公式操作 克服人類本身的貪念和不穩定性 就像之前的什麼海龜法則啊之類的 但是不寫指標也有很多方法 比如3線反轉法則啊之類的 還有調試現有的指標公式也是很好的辦法 通過不斷修正不斷完善 把盈利比提上去吧 最後 在您還沒有編寫成功的情況前 不防採取以上建議
⑸ 期貨程序化交易系統是如何實現的，用的是什麼編程語言
、程序化交易系統目前主要是通過計算機程序實現的，其實就是把交易者決策的過程用計算機語言描述出來，然後由計算機給出交易建議或直接發送交易指令到期貨公司的交易系統中去，完成一筆交易。
比如我們用自然語言思考某個品種是否應該買入賣出時：「如果大豆0901價格跌破3000元，則開倉賣出三分之一......」用計算機語言描述時可能就是：
「IF
A0901<=3000
THEN
SELL......」
當然實際上的程序編寫是比較復雜的，因為要做大量的邏輯判斷和公式計算。
2、
理論上來講，用什麼語言都可以完成這樣的任務，但因為涉及到大量的數據讀寫和網路存取，所以最好用自帶資料庫功能的編程語言，比如Delphi，不但數據
庫功能很強，而且可直接讀寫SQL-Server、Oracle、Sybase等證券期貨行業普遍採用的資料庫，相應的網路控制項也齊全。
3、此類交易系統適合所有的交易市場，證券、期貨、外匯都已經有了類似的交易系統，但各自的模型基礎不一樣，因為這些軟體都是根據交易者的經驗來建立交易模型並編寫的，而不同的交易者思路是不完全相同的。
4、在證券市場和期貨市場上，如果個人要建立一個計算機程序化交易系統的話，首先要做的當然是建立交易模型，也就是把自然語言描述的交易決策過程轉換成計算機語言。
其次是建立交易介面，這里有兩個介面問題要解決，一是你的交易程序要讀取行情軟體的數據，以便系統根據行情數據作出交易決策並發出交易指令；二是你的交易程序發出的指令要下到證券公司（期貨公司）的交易伺服器上去，就像你自己敲單一樣。
介面問題涉及到TCP/UDP埠的讀寫，證券（期貨）公司和交易所的通信都是通過TCP/UDP進行的，他們不對最終客戶開放介面，這就需要你自己破解數據格式了。
所以要建立一套有效的程序化交易系統，不但要求程序的編寫者有成功的、長期有效的交易經驗，還要懂得將這些經驗用計算機語言描述出來，這不是一個很簡單的過程。
⑹ 求高手編寫期貨程序化交易代碼。
嗯，這里不可能有人給你義務寫的，那工作量很大
去淘寶或是找期貨公司的技術人員，出點錢也是應該的，畢竟是人家的勞動成果
⑺ 期貨程序化交易是什麼意思 可以手動實現嗎
程序化交易系統是指設計人員將交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算後，並將專交易屬策略系統化。通過既定程序或特定軟體，自動生成或執行交易指令的交易行為。
程序化交易系統一般都是託管伺服器自動運行。也有半自動方式，不託管伺服器，本地運行程序化交易系統，一旦出現信號提示即進行人工判斷與下單
⑻ 程序化交易要自己去編程嗎程序化適合哪些投資工具呢除了期貨 國內的td能用嗎跪求高手解答
程序化交易抄主要針對的是國內期貨品種，准確率高， TD比較活躍不適合。現貨中我們有榨菜一個品種長期測試。我們就是做期貨程序化交易的，每天盤前有發表多空研判，程序化交易的真諦就是認真不折不扣地執行好每一個交易指令，雖然每個指令不是百分百准確，但起碼是多盈少虧
⑼ 怎樣做期貨程序化交易
不同期貨品種波動規律是不一樣的，掌握規律，做好幾個品種就夠了！想做好期貨：要內學會等待機會，容不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！我喜歡用3分鍾和15分鍾的布林帶，macd進行短線操作，等待機會再出手，一天穩定抓住10個點就夠了，這樣就可以收益3%了；止損點一定一定要在系統里設好：它可以克服人性的弱點，你捨不得止損，讓系統來幫你！
做久了才知道：期貨市場每天都是機會，幾次的大賺不算賺錢，我不喜歡大起大落的行情，今天賺明天虧的，這樣做起來沒意思，其實，每天穩定盈利才是真正賺錢！ 我們是個團隊，指導操作同時也代客操盤，利潤分成！