1. 股指期貨可以買跌嗎怎樣買跌
如何利用股指期貨進行保值、套利操作的案例分析：
現在滬深300價格是3710點（5月10日盤中價格）。
但是現在滬深300股指期貨的12月份合約價格已經漲到5900左右了，意思是假如你現在以5900點的價位賣空12月股指期貨一手，等到12月的第三個周五（最後交割日）滬深300指數收盤後，股指期貨12月合約要按當天收盤價格進行結算，假設那天（12月第三個周五）收盤價格是5500，那麼你在5月初賣的合約一手的盈虧計算是：1手*（5900-5500=）400點*300元/點=12萬。
好了，繼續正題——假設你現在買了100萬的股票，大部分是滬深300指數的權重股，也就是說大盤漲你的股票肯定也漲。而且漲跌幅度相近。。。。。於是你現在完全可以這樣操作：
嘿嘿，咱現在大膽持有股票不動、與庄共舞！空一手12月的期指，投入保證金約17萬（假設的，計算方式：5900*300元/點*10%=17.7萬，），那麼，你就是對你買的100萬股票做了有效保值操作，完全可以防範以後股市的下跌給你帶來的股票市值縮水損失！！！也可以說基本上確保到12月下旬股指交割日時能有近60萬元的收益！！！！
為什麼可以？假設兩個月後，股市下跌，那麼12月的股指會下跌更快更多，這一手股指期貨的盈利幾乎可以遠遠超過你股票產生的縮水損失。比方說到12月下旬最終交割時，滬深300指數波動到3500點，現貨股票損失大約是：（3710-3500）/3710乘以100萬=5
.66萬,但同時那一手股指期貨的盈利將是:(5900-3500)乘以300=72萬!兩項沖抵後凈盈利:72萬-5.66萬=71.999萬.
假設到12月的第三個周五，滬深300指數漲到5800點，股指也按5800點最終進行結算，那麼你的股票肯定又賺不少，大約是：（5800-3710）/3710乘以100萬=56.3萬元。同時期指也有盈利：（5900-5800）X300=3萬元。收益總和約60萬！
再假如，到最後交割時滬深300指數漲到6000點，那麼股票收益大概計算為：（6000-3710）/3710乘以100萬，結果=61.7萬。
股指期貨上的虧損：（6000-5900）*300元/點=3萬。
兩項相對沖後仍盈利達58.7萬之多！！！！！
期貨投資因為使用保證金制度，好比前幾年股票交易中的融資（俗稱透支），而且是10倍融資！所以操作不好的話風險很大。如上面案例中只買一手股指就可以對100萬的現貨股票做對沖保值或套利操作了。而投入資金不過才17萬。。。。。。
2. 股指期貨與大盤下跌有關系嗎
指數期貨是以滬深300指數為標的的金融產品。 期指下跌是由於空頭持倉增加所致內。主要是大容機構根據股票倉位及預期股票下跌，套期保值增加的空頭頭寸。 期指跌大盤為什麼跌？ 主要是滬深300中的權重股多為大機構所持，這些機構一般會在增加指數期貨空頭頭寸的同時，減少股票的持倉，所以導致大盤下跌。 對於大機構而言，利用期指套保，一方面在股票市場減持股票，可以減少股票的損失，另一方面期指的空頭頭寸也可以產生部分盈利，兩者相抵，則對沖了一定的風險。
3. 股市大跌中股指期貨大幅貼水什麼意思
比如大盤指數從3500 跌倒3300.
那股指期貨可能從3450跌到3100，股指期貨遠低於股指，所以叫大幅貼水。
同樣，如果大盤上漲的快，期貨也會大幅升水。股指期貨的反應往往比大盤敏感，而且幅度更大。
4. 股指期貨交割日漲跌幅20%什麼意思
平常情況下，股價漲跌幅在正負10% ，股指期貨交割日當天則是20%
5. 為什麼股指期貨出來以後股市跌的那麼慘呢
不是股指期貨的原因，是政策，股指期貨推出時間剛好撞上政策罷啦
6. 股指期貨中切勿追漲殺跌是什麼意思
就是要及時止盈和止損，即便平倉後仍然同向上漲，也不必覺得可惜，可以擇機做反手。
7. 股指期貨怎麼買跌
買跌就是做空，，
比如股指期貨1201合約，你在你的帳戶中的買入一欄中點擊一下內，會出現賣出，選上，容然後再下欄中的開平倉一欄，選開倉，。再往下就選價格數和手數，進一手，就選1手。
這就是做空。
和做多一樣，只是把做多中的買入一詞換成賣出，。。
當然做空平倉時你要選買入，後再選平倉，。
8. 股指期貨怎樣買跌是買跌不是買漲
滬深300指數漲到5800點，股指也按5800點最終進行結算，那麼你的股票肯定又賺不少，也就是說大盤漲你的股票肯定也漲.3萬元！！
為什麼可以？假設兩個月後，股市下跌，那麼12月的股指會下跌更快更多，這一手股指期貨的盈利幾乎可以遠遠超過你股票產生的縮水損失，等到12月的第三個周五（最後交割日）滬深300指數收盤後，股指期貨12月合約要按當天收盤價格進行結算，假設那天（12月第三個周五）收盤價格是5500，那麼你在5月初賣的合約一手的盈虧計算是：1手*（5900-5500=）400點*300元/。。於是你現在完全可以這樣操作：
嘿嘿.999萬.
假設到12月的第三個周五！！;點=12萬！！
期貨投資因為使用保證金制度，好比前幾年股票交易中的融資（俗稱透支），而且是10倍融資。
好了，繼續正題——假設你現在買了100萬的股票;3710乘以100萬=56！
再假如！也可以說基本上確保到12月下旬股指交割日時能有近60萬元的收益、與庄共舞！空一手12月的期指，投入保證金約17萬（假設的，計算方式、套利操作的案例分析;點=3萬。
兩項相對沖後仍盈利達58。。.7萬之多！，到最後交割時滬深300指數漲到6000點，那麼股票收益大概計算為：（6000-3710）/3710乘以100萬.7萬。
股指期貨上的虧損：（6000-5900）*300元/點*10%=17.7萬。。。而且漲跌幅度相近。：
現在滬深300價格是3710點（5月10日盤中價格）。
但是現在滬深300股指期貨的12月份合約價格已經漲到5900左右了，意思是假如你現在以5900點的價位賣空12月股指期貨一手，咱現在大膽持有股票不動：5900*300元/，那麼，你就是對你買的100萬股票做了有效保值操作，完全可以防範以後股市的下跌給你帶來的股票市值縮水損失，大約是!兩項沖抵後凈盈利:72萬-5.66萬=71。同時期指也有盈利：（5900-5800）X300=3萬元。收益總和約60萬：（5800-3710）/。而投入資金不過才17萬，大部分是滬深300指數的權重股！！如何利用股指期貨進行保值。。！所以操作不好的話風險很大。如上面案例中只買一手股指就可以對100萬的現貨股票做對沖保值或套利操作了，結果=61，）！！。比方說到12月下旬最終交割時，滬深300指數波動到3500點，現貨股票損失大約是：（3710-3500）/3710乘以100萬=5
.66萬,但同時那一手股指期貨的盈利將是:(5900-3500)乘以300=72萬
9. 股指期貨導致股市下跌，合理嗎
把股市下跌的原因歸結為股指期貨很荒謬，並問，未來股市上漲時，那又該如何評價股指期貨的作用：
1、股指期貨（包括商品期貨）沒有股票特有的流通盤，理論上持倉量可以無窮大，也可以非常小，不存在控盤的說法（但早期有逼倉的說法）；期貨品種非常小的持倉量很常見，比如燃油期貨12個月的合約，總持倉量當前只有26手，已經失去了交易的價值；
歷史上雖然有過利用資金優勢操縱期貨的案例，但那是歷史，總結教訓，才有了防範期貨操縱的制度的出台，按現行的交易制度，期貨有大戶報告制度、持倉限額制度、保證金制度、強行平倉制度等九個制度......期貨品種月份合約的持倉量達到一個事先設定的數字，交易所就會動用各種手段降下來，所以，在現實中，期貨持倉量總是在一個合理的范圍內變動，如果嚴格執行下來，資金再多也不可能操縱期貨，這些對於資深的期貨玩家來說，是常識；
股票存在莊家操縱，因為股票的流通盤是固定的，吃進大部分籌碼後，就能利用手中的籌碼和資金優勢操縱股價，而且我們也樂於看到有莊家操縱，有操縱才有股價的大波動；
2、期貨的功能是發現價格和風險轉移，有多頭倉位就一定有空頭倉位對應，看空的賣出開倉，就一定有同等數量看多的買入開倉對應，對整個市場來說，不存在所謂的「空頭凈倉位」增加，空頭倉位增加了，對應的一定是多頭的倉位也相同數量增加了，實際上就是持倉量增加了；持倉量增加了，只能說明多空分歧加大，而不能說明別的，一般認為，跌多了後，出現持倉量大幅度增加，有止跌回升的可能，反之亦然，但這也不是絕對的，單憑持倉量研判漲跌是不靠譜的，是漲還是跌，最終取決於商品的供求關系、取決於趨勢上升還是下降；
就股指期貨來說，是漲還是跌，完全取決於股市的漲跌，滬深300指數是股指期貨的標的物，股指期貨合約到期的價格是向滬深300指數靠攏的，股指期貨的規則就是這么定的；是股市「吸引」股指期貨向自己靠攏，而不是股指期貨「拉著」股市下跌；
換一個角度，如果股指期貨能「拉著」股市下跌，那麼，股指期貨當然也能「拉著」股市上漲，按這種邏輯，要股市上漲就太容易了，政府下命令禁止股指期貨開新空單，只能平空單，開多單則不限制，則股指期貨非漲不可，股市也就上漲了；
股指期貨的一個功能就是發現價格，所謂發現價格功能，指在一個公開、公平、高效、競爭的期貨市場中，通過期貨交易形成的期貨價格，具有真實性、預期性、連續性和權威性的特點，能夠比較真實地反映出未來商品價格變動的趨勢。 從字面的意思理解，發現價格就是，發現股市要漲而「先漲」一步，發現股市要跌而「先跌」一步，這就是發現價格的功能；
我們在股市裡經常可以看到一些短線高手，一邊看著股指期貨，一邊操作股票，其實就是利用了股指期貨的發現價格功能，在股市未跌、期貨先跌時先行一步賣出股票，在股市未漲、期貨已漲時領先一步買進股票；