微量網投資

A. 微量網期貨程序化策略實盤效果怎麼樣

第一部分：說明我在微量網上的成績

一個重度微量網的使用者，我從2015年4月開始使用微量網平台 。從一個使用者的角度出發，我希望能給在使用或想使用這個平台的用戶一些啟發，也就達到了我的目的。我並不認為我後面介紹的方法是最好的，它只適合我，因為每個人對量化策略有不同的理解，但我想引導大家認真思考這個平台能帶給我們的幫助到底是什麼？
我剛開始主要購買使用股指期貨策略，後來交易所提高手續費後，我停止使用股指期貨策略並逐漸開始研究商品期貨策略，從今年4月開始使用商品期貨策略。2015年4月至9月底期間，我的實際收益率（非年化，除去交易手續費及策略購買費用）46%，之後開始使用商品期貨策略是2016年4月至今，我的實際收益率為3%。
第二部分：平台的優點
一個比較偶然的機會讓我知道了量化投資這種投資方式，然後我自己使用TB做了一些嘗試，但有限的編程能力讓我始終無法編出完全符合我交易思想的策略。之後在我了解的過程中知道了微量網這個平台，我立刻覺得如獲至寶，有幾點原因，第一，它的平台我使用下來後滑點很小。我是把每筆實際交易都與網站的策略模擬信號開倉點位嚴格對比的，這些年做下來只有股指期貨出現過幾次較大的滑點，這些滑點有些有利有些不利，總體可忽略。第二，選擇面廣，有長周期策略，有短周期策略，當然高頻是沒有的，這個太耗資源，對一個面對這么多用戶的平台，這已經足夠了。
第三部分：選擇的邏輯
首先一定要仔細看策略詳情，那看些什麼？我一般結合實盤天數看年化收益與實盤的差異，比如超過一年的實盤天數，如果年化收益與實盤收益比較接近，就說明不會大差；收益風險比與盈虧比一定要有一項比較大（至少>2)，在這個基礎上成功率不要低於30%，那麼這個系統從理論上是個正向系統；接下來重點看的是歷史成交，最大單筆的收益和虧損，做投資首先考慮風險，我會優先選擇歷史數據中回撤較小，歷史成交中，最大單筆收益大，虧損較小的，並看歷史極端行情中它的表現。
短，中，長線策略個有利弊，我個人偏好短線策略，盡管手續費多點，但能取得較平滑的資金曲線。中，長線策略大開大合，容易在一波較大的行情中吃足利潤，但大部分時間你必須忍受它不賺錢，甚至虧錢。所以我覺得選擇策略的邏輯是：第一、充分理解趨勢交易與震盪策略的本質，這個功課沒做過，你一定過不了心理關，就容易在快賺錢之前放棄。第二、必須選擇符合自己的策略，我曾經放棄過很多後來賺大錢的策略，但我一點不後悔，因為我選擇的策略都符合我的個性，他們賺或虧都在我心裡能承受的范圍，讓我可以無憂無慮的做其他事情，這也是這個平台的最大意義。第三、一定要實盤，並且長期實盤，過去我也模擬過，發現模擬的時候你一點不在乎，不會花時間精力去仔細復盤，這樣你真的開始該策略的實盤後，會感覺出入很大，這種情況發生在我身上好幾次了。你買個策略實盤一個月，對該策略基本了解後再決定是不是加倉。
第四部分：策略使用心得
我選取策略後，會開始小倉位實盤，過一段時間（一般一個月）後，看看是不是和你選擇它之前的預期一致，如果一致會超出你的預期，就可以加倉，如果不及預期則放棄續期。我每天必做的功課是每天查看實盤交易與策略的滑點是否一致，每月觀察表現最好與最差的策略，策略的表現絕對不是一塵不變的，並且同一個策略在不同品種上的表現也不盡相同，這些都需要你花時間去做作業。
第五部分：實際的舉例
我舉個過去買過的股指期貨的策略吧，它是短線策略，一般每天開倉3~5次不等，一上來就賺錢，挺開心的，但一周之後開始回撤。我看到這個策略下面的留言里出現了不和諧的聲音，如果你做了上面我說的那些功課，你應該心裡有底，也明白這是正常的情況，一定要堅持使用，我繼續用，然後就慢慢脫離成本區，資金一直上漲。你的虧損次數多於盈利次數，這很正常，關鍵還是要長期使用。

B. 微量網怎麼樣

微量網，國內首家股票、期貨、期權策略超市平台，將股票高手的精準選股技巧、期貨操盤手的高超交易操作、時下熱點的主題投資組合以及量化投資的穩健策略
帶給普通投資者。綁定交易賬戶後，投資者無需軟體，只需要在網站或者手機啟動或終止即可。策略在雲端7*24小時自動運行。引領時下火熱的「互聯網證券」
風潮，微量網在證券期貨領域以低價甚至免費的方式踐行惠普金融。CCTV證券資訊頻道、北京電視台、中國證券報、上海證券報、證券日報、證券時報等眾多媒
體均對微量網進行了報道。

C. 什麼是量化投資

數量化投資、程序化交易、演算法交易、自動化交易以及高頻交易都是數量化交易的特定方式， 其描述內容的側重點各有不同。數量化交易應用IT技術和金融工程模型偶那個幫助投資者指定投資策略、減少執行成本、進行套利和風險對沖。數據、速度、風險管理是數量化交易系統建設中的關鍵問題。期貨市場的數量化自動交易模型正逐步由投資者編制自用，演變為有一定規模的投資咨詢顧問組成的專業團隊參與。
程序化交易，也可稱之為系統交易或演算法交易，設計人員將市場常用之技術指標，利用電腦軟體將其寫入系統中，結合市場歷史數據，分析和組合各種指標建立數學模型，將交易策略系統化。當交易策略的條件滿足時，程序化系統自動發出多空訊號，並且有效掌握價格變化的趨勢，讓投資人不論在上漲或下跌的市場行情中，都能抓住交易策略，進而賺取波段獲利。程序化交易的操作方式不求賺取誇張利潤，只求長期穩健的獲利，於市場中成長並達到財富累積的復利效果。經過長時期操作，年獲利率可保持在一定水準之上。
程序化交易又是一種個性化交易，每個投資者（或機構）都可以根據自己的投資經驗和智慧，編寫自己的交易模型，進行電腦自動交易。交易模型是交易思想的凝練和實際化，正確的交易思想在嚴格的操作紀律實行下將獲得良好、穩定的投資收益，而通過交易模型正是將正確的交易思想與嚴格的操作紀律很好地結合在一起，幫助人們獲取良好、穩定的投資收益。程序化交易在投資實戰中不僅可以提高下單速度，更可以幫助投資者避免受到情緒波動的影響，消除交易時人性的恐懼、貪婪、遲疑及賭性等情緒，實現理性投資。
設計出色的程序化系統可以確保廣為流傳的交易成功三項基本原則的順利實施：順應市場趨勢、控制虧損交易、做足盈利交易。
總而言之，模型策略的出色設計、資金的有效風險控制、行情交易軟體的穩定可靠、數據的及時流暢以及下單速度的快捷,組成了優秀的程序化交易系統，它是量化投資的一種具體實現途徑。

D. 量化投資者是如何獲取實時行情數據的呢

基本都是自己封裝CTP介面，程序端實現多賬戶、多策略的行情信號接收和委託提回交/回報處理。也可答以用 QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub 這樣的封裝的比較好、多介面統一API的項目直接整合到程序化平台的項目中使用。

通過程序介面用證券、期貨賬號登錄後訂閱品種的行情，證券、商品期貨、股指期貨、期權（全真模擬，9號就有實盤行情）都可以接收交易所的快照數據（例如商
品、股指都是500ms一個快照，數據結構也比較完整）。然後交易平台可以把行情數據廣播給各個策略程序，程序根據量化策略的邏輯判斷是否下單？掛單的方
式如何？掛單失敗是否追單？如何追單？

策略程序判斷要下單，則提交指令到程序化交易平台，平台把各個帳號各個品種中策略的邏輯持倉匯總為實際持倉，然後通過介面提交委託，並且處理委託回報。

行情數據一方面廣播給策略程序，一方面自己存資料庫，存下來的數據通過完整性檢測後，可以自己合成低頻率的數據，如1分鍾、30分鍾、1小時、日度等等，這些數據會被用於策略回測，也可以用於市場微觀結構的觀察和研究，例如可以通過優化掛單方式來降低交易滑點。
目前量化投資做的比較好的是微量網

E. 量化投資的量化投資

開設學校：對外經濟貿易大學
開設學院：統計學院
所屬學科：金融學
課程名稱：資產管理與量化投資方向
配備最強師資組合
對外經濟貿易大學在職研究生享受與統招研究生一模一樣的師資，均為碩導、博導。對外經濟貿易大學校長施建軍、統計學院副院長劉立新教授在該領域內享有很高聲譽，均參與在職研究生授課。
課程特有國際性、前沿性、實踐性
對外經貿大學自身國際化、前沿化特徵顯著，金融專業一直是對外經貿大學的優勢學科，所設課程同樣與國際金融市場接軌密切，如量化投資、統計套利、高頻交易等。
課程將資產管理和量化投資技術緊密結合
課程講授金融各行業資產管理業務的發展模式及運用，尤其是運用量化投資技術和程序交易進行資產管理：套利策略設計、投資方案實施、風險分析、市場預測等，旨在培養復合型的金融高級人才。
定期為在職研究生開展主題講座論壇
邀請政府和業內知名專家舉辦系列關於經濟金融政策分析、金融監管、金融市場投資、風險管理等方面專題講座。如：貴金屬市場投資、微量網量化投資、風險投資、投資銀行、對沖基金、等專題。 伴隨著金融全球化的進程，以及我國金融市場的發展創新，利用多市場、多品種、多策略的綜合投資和管理將成為未來資產管理、財富管理、風險管理、結構化產品設計的重要發展模式，尤其是運用量化投資技術和程序交易進行套利策略設計、投資方案實施、風險分析、市場預測等。
為適應政府、各類金融機構（銀行業、證券業、保險業、期貨業、信託業等）以及各類企事業單位對資產管理和投資分析人才迅速增長的需求，提高從事資產管理、金融市場投資、財富管理和養老金策劃、社會保障等領域在職人員的專業理論水平，尤其是運用量化投資方法進行資產管理，對外經貿大學特開設金融學專業資產管理與量化投資方向在職研究生課程，旨在培養復合型專業化人才。 資產管理已經成為我國金融市場的發展創新的重要領域，許多金融機構紛紛成立專門的資產管理公司以滿足社會發展的需求，而資產管理不僅需要對於各類型資產的了解、應用，更重要的是基於經濟金融的生態環境的變化進行綜合的、動態的資產管理。
學員通過資產管理與量化投資方向的專業學習，不僅可以掌握運用金融產品及投資理論進行資產管理的方法和技術，而且可以通過不同金融市場的實務操作、案例分析、專題講座了解現代資產管理的應用，掌握運用量化技術進行投資、融資、資產負債管理、財富管理的手段，為從事資產管理領域的工作提供必要的准備。 1、隨著國際國內金融市場的發展，現階段資產管理已經成為我國金融市場發展創新的重要領域；
2、加大資產管理業務是金融行業擴大資產規模，增加收益的最好選擇；
3、資產管理是企業追求長期穩定收益的必然選擇；
4、資產管理是普通投資人（家庭、個人投資理財）最受益的選擇方式；
5、資產管理是規範金融市場的有效途徑，極大的降低市場的波動率；
6、資產管理業務是金融從業人員的激勵和動力，促使金融從業人員優勝劣汰，優化金融團隊；
7、政府支持、政策支撐：資產管理為社會、金融業、企業、個體等均帶來巨大收益，自2012年開始政府大力支持，對其放寬政策，目的就是將此項業務堅定不移的開展下去。
報名條件：
1、從事社會工作三年以上的大專學歷者；
2、大學本科畢業三年，並獲得學士學位，可申請金融學專業經濟學碩士學位。 按照對外經貿大學金融學專業碩士研究生培養方案，根據資產管理與量化投資方向的具體情況實施課堂教學。
學位課程：
微觀經濟學 宏觀經濟學 財政學
國際經濟學貨幣銀行學 社會主義經濟理論
資產管理模塊：
投資組合與基金管理 固定收益與信託產品投資
保險規劃與財稅規劃 衍生產品與另類投資
量化投資模塊：
金融工程與量化投資 技術分析與高頻交易
金融統計與計量 統計套利與程序交易
金融市場、財務策劃模塊：
金融市場實務 理財規劃實務
金融風險管理 財務報表分析 1、申請學位按照對外經濟貿易大學研究生部學位辦公室關於以研究生畢業同等學力申請碩士學位的規定辦理。所交學費不包括進入論文階段後的費用。
2、報名參加研究生課程進修班學習的人員，可在報名時提出以研究生畢業同等學力申請碩士學位。
3、國家統一組織的英語和經濟學學科綜合水平考試，由我院協助學員到研究生部辦理手續，費用按規定由學員交納。
4、我院將為學員安排教師進行學位論文的指導。

F. 通過微量網做主題投資可以嗎

有，確實是挺不錯的

G. 量化投資策略到底什麼是量化投資

1. 量化投資策略就是利用量化的方法，進行金融市場的分析、判斷和交易的策略版、演算法的總稱權。

2. 量化投資策略類型包括：

   （1） 趨勢判斷型量化投資策略，判斷趨勢型是一種高風險的投資方式，通過對大盤或者個股的趨勢判斷，進行相應的投資操作。如果判斷是趨勢向上則做多，如果判斷趨勢向下則做空，如果判斷趨勢盤整，則進行高拋低吸。這種方式的優點是收益率高，缺點是風險大。一旦判斷錯誤則可能遭受重大損失。所以趨勢型投資方法適合於風險承受度比較高的投資者，在承擔大風險的情況下，也會有機會獲得高額收益。

   （2） 波動率判斷型量化投資策略，判斷波動率型投資方法，本質上是試圖消除系統性風險，賺取穩健的收益。這種方法的主要投資方式是套利，即對一個或者N個品種，進行買入同時並賣出另外一個或N個品種的操作，這也叫做對沖交易。這種方法無論在大盤哪個方向波動，向上也好，向下也好，都可以獲得一個比較穩定的收益。在牛市中，這種方法收益率不會超越基準，但是在熊市中，它可以避免大的損失，還能有一些不錯的收益。

H. 微量網創始人是誰

微量網創始人馮永昌。

馮永昌，央行互聯網金融博士後，美國芝加哥大學訪問學者，北京大學光華管理學院統計學博士，中國人民大學統計學學士，創辦了量邦科技、微量網、對沖匯、量客投資等多家金融高科技企業。

微量網乃國內首家基於雲交易的量化投資策略超市，開國內互聯網證券金融先河。對沖匯擁有國內最專業對沖基金資料庫和對沖基金評價系統

I. 目前國內進行量化投資的個人多不多

近年來,隨著證券市場規模的不斷擴大,金融衍生產品不斷推出, 投資策略和盈利模式發生根本性改變,投資復雜程度日益提高,導致證券市場投資者的構成比例出現了相應的變化。專業投資管理人的佔比越來越大,且有加速之勢。另一方面,量化對沖投資策略以其中低風險穩定收益的特性,將成為機構投資者的主要投資方向之一。一、量化對沖業務特點及服務要求量化對沖是一項業務特點鮮明、極具專業性、配套服務要求高的業務,其業務特點表現為:(一) 投顧專業化水平高。量化對沖業務對管理人在數據挖掘、策略開發、程序化交易等IT 技術研發能力要求很高。根據海外經驗證明,從事量化對沖投資的管理人均為專業機構投資者,專業背景來自物理、數學、統計、計算機等領域的高端人才,需要具備量化投資模型的開發能力及持續的模型優化能力,具有一定的行業進入門檻。分支機構在識別和扶植量化對沖管理人方面也必須具備一定的鑒別能力,避免付出大量精力而收效甚微。(二) 量化對沖業務存在天然的地域分布。與公募基金公司布局相類似,目前主要的量化對沖管理人大都集中在上海、北京、深圳等幾大金融市場活躍區域,與公司各地區量化對沖業務發展不均衡的情況相吻合。(三) 產品風險相對較低。目前市場上的量化對沖產品多以市場中性策略為主,對沖證券市場系統性風險,相較於傳統方向型的權益類產品,在控制產品回撤和獲取穩定收益方面具備較大的優勢。隨著賣空機制的不斷完善,對沖策略將逐漸豐富,例如:統計套利、多空策略、配對交易等。(四) 業務落地要有專門的支持團隊。據近年來推廣量化對沖業務的實際操作經驗,在業務執行層面需要落地營業部協調的技術問題就很多,各營業部須配備專業的業務團隊進行支持,快速響應和解決存在的問題。實際情況是大部分營業部沒有足夠的人力、財力和物力,用於配臵專業的支持團隊。根據開展量化對沖業務的以上特點,對券商提出了較高的綜合服務要求:(一) IT 系統要求高。量化對沖業務模式對於IT 系統都具有極高要求,一方面體現在交易系統及行情數據響應速度穩定高效,另一方面體現在系統整合及開發易用性。(二) 策略研發需求高。隨著金融創新工具的不斷推出,量化對沖管理人只有具備持續策略開發和策略優化的能力才能取得穩定、優秀的投資業績,需要我公司提供強大的策略研究以及策略交流等支持。(三) 產品設計和發行要求高。量化對沖業務發展的必由之路, 是以產品化的模式實現規模效益擴大生產力,投資管理人需要券商提供SPV 設計(如信託、公募、資管等法律結構安排)、提供產品結構設計、風險控制、後台運營和營銷組織等全方位的一攬子配套服務, 與證券公司在產品設計的專業能力、統一營銷的組織能力和整合公司總部資源能力相匹配。二、量化對沖業務的發展現狀
(一) 投資管理人或直接投資者專業化水平參差不齊
目前,市場上量化對沖投資管理人按專業水平大致分為三大類:
第一類:專業水準極高的管理人或投資人,擁有多年的投資經驗,擁有自主開發的量化交易系統,有專門的策略研究團隊,有實盤過往業績表現,有持續的生存能力。此類管理人既有自學成才的,也有從 海歸加盟的,來自成熟市場有經驗的管理人在逐步增加;
第二類:正在成長過程中的管理人或投資人。此類管理人有較好的國內證券市場投資經驗和過往業績,學習能力強,應變能力強,正在成為量化對沖業務的新生力量;
第三類:專業能力欠缺,只有願望,沒有專業支撐,被動依賴技術平台而操作的管理人或是直接投資人,對量化對沖業務一知半解甚至完全不懂,根據策略交易系統發出信號被動投資,預計此類管理人 (投資人)難以應對市場變化,很快就會因束手無策而離開市場。
(二) 從券商或營業部提供的服務支持來看,專業化水準和服務支持能力也參差不齊。
主要分為三類:
第一類:由專業的團隊支撐,有系統的技術支持、策略支持和服務支持;
第二類:正在起步階段的券商,但他們也有可能後發制人,定位精準,整合資源,成為量化對沖市場的主力服務機構;
第三類:沒有能力支持量化對沖業務。既無技術支持,也無專業服務團隊,更談不上策略支持。業務發展處於自生自滅的狀態,業務也處於很大的波動中。

J. 量化投資網具體是做什麼的

量化投資網是一個提供各種數量化投資相關信息的綜合網站，內容覆蓋程序化交易、高頻交易、量化投資決策系統，量化投資決策模型的一個綜合服務平台。這個是官網上面說的，其實就是個股票網站啦