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分級子基金下折母基金影響

發布時間:2021-07-13 19:36:45

1. 分級基金B下折後 對母基金有什麼影響

母基金凈值回1 強制調減份額 其他影響沒有

2. 分級基金B下折真的對母基金沒影響嗎 我買了1000元的分級母基金,下跌50%左右,B下折了!我還

分級基金B下折對母基金確實沒有影響。
但是下折也是因為母基金跌到一定的價位,可能會對低風險的A份額產生威脅而設計的一種重新分配機制。
然後上漲和下跌都是以上一個基準日的凈值來計算的。
你上一個基準日凈值是500元,漲3%就是500*0.03=15。是正確的。
你1000元,下跌了50%,就是剩餘1000*(1-50%)=500.

3. 分級基金下折對母基金的影響

B基金下折,對持有的母基金沒有實質的影響

不會因為B類基金溢價高下折產生大幅虧損。
持有的母基金因為要恢復杠桿,導致份額大幅縮水

4. 切求教:請問分級B基金如果下折,對母基金有影響嗎

當然有影響,母基金就是a+b,b暴跌a不變,總得來說還是暴跌。而且母基金是沒漲跌幅限制的,因為出逃的人太多可能一天要跌百分之三四十。(因為母基金沒漲跌幅限制所以肯定賣得掉,越賣越跌而已)

5. 分級基金A和B它們,上下之間的上折和下折,不會對母基金的資產造成影響吧謝謝

分級基金抄的上折和下折還有定期折算不會對母基金的資產造成損失。對於母基金來說,只是變化一下乘數(份額和凈值),不改變乘積(市值)。但是在折算期間,基金會有倉位變化,導致跟蹤誤差加大,但是這種情況下,有可能佔便宜也有可能吃虧的,不一定。
如有不懂之處,真誠歡迎追問;如果有幸幫助到你,請及時採納!謝謝啦!

6. 對於分級基金來說,如果A和B都下折對母基金會有什麼影響。會不會價格歸一,份額減少什麼的。。。 我持

A類份額屬於固定收益類,沒有折算的問題

B基金下折,對持有的母基金沒有實質的影響
不會因為B類基金溢價高,導致下折後產生大幅虧損。

但是如果是下折,持有的母基金因為要恢復杠桿,會導致原來的份額大幅縮水

母基金本身就是一個普通的開放式基金,不會有什麼溢價折價問題

7. 預期分級b基金下折贖回母基金好嗎

分級指基的母基金相當於普通的指數基金,可以申購贖回,不直接在場內交易,但可分拆為兩類子份額上市交易;A、B兩類份額直接申購贖回,但基本均在場內上市交易(瑞福優先例外).A、B份額按比例配對,通常為1:1(也有4:6),A類份額每年獲得約定收益,B類份額除了支付A類份額的約定收益(相當於融資成本)外,還承擔剩餘的損失或享受剩餘的收益。
分級指基的模式,說到底是B類份額按比例向A類份額融資購買指數基金(如1:1),由於A份額拿約定收益(通常為6%~7%),凈值基本在1~1.07元之間,B類份額承擔市場波動,單位凈值通常在下折和上折閥值間波動(通常為0.25元~2元左右).
由於A、B份額配比固定,B類份額的凈值越低的時候,相當於融資的實際杠桿越高,反之越低。而對於投資杠桿指基的投資者而言,某種程度上是在追求杠桿倍數,杠桿倍數越高願意支付更高溢價。
從A、B份額折溢價平衡角度,由於場內外套利機制存在,分級指基整體會保持場內外凈值和價格平衡。若以1:1的比例來看,A類份額由於常是折價,B類份額溢價,假設A類份額折價0.1元,那麼B類份額溢價0.1元。在B類的凈值越低時,0.1元意味的溢價率也越高。

8. 分級基金a會受母基金下折而虧損嗎

結論:B遇到上折或下折,A是不受損失的。
遇到B上折或下折,A不僅沒損失而且還存在套利機會。
請看例子(下折,近期暴跌行情很多分級基金B出現下折):以7月8日,鵬華一帶一路分級B觸發下折為例。
假設:母基金參考凈值為0.617元,帶路A參考凈值為1.028元,帶路B參考凈值為0.206元。
當日買賣價格收盤價分別為:帶路A為0.869元,帶路B為0.43元。以10000份為例。
(1)一帶一路分級母基金(場內簡稱為帶路分級)
下折前:10000份一帶一路分級母基金×0.617元=6170元
下折後:6170份一帶一路分級母基金×凈值1元=6170元
下折前後總金額相等
(2)帶路A
下折前凈值價:10000份帶路A×1.028元=10280元
下折前交易價:10000份帶路A×0.869元=8690元。
下折後:(2060份帶路A×凈值1元)+(8220份帶路分級母基金×凈值1元)=10280元
下折後原來持有1萬份帶路A的可以一天凈賺1590元。
(3)帶路B
下折前凈值價:10000份帶路B×0.206元=2060元
下折前交易價:10000份帶路B×0.43元=4300元
下折後:2060份帶路B×凈值1元=2060元
下折後,原來持有1萬份帶路B的客戶直接(就1天)虧損2240元,虧損比例超過50%。

9. 分級基金下折後母基金有什麼變化

對於母基金份額持有人:折算前後所持有的母基金份額的資產凈值不變。場外母基金份額持有人份額折算後獲得場外母基金份額,場內母基金持有人份額折算後獲得場內母基金份額

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