股指期貨盈利加倉

⑴ 股指期貨交易規則是怎麼贏利的

股指期貨怎麼做才能獲得盈利呢?可以通過以下幾點：

第一、當個人投資者預測股市將上升時，可買入股票現貨增加持倉，也可以買入股票指數期貨合約。這兩種方式在預測准確時都可盈利。相比之下，買賣股票指數期貨的交易手續費比較便宜。

第二、當個人投資者預測股市將下跌時，可賣出已有的股票現貨，也可賣出股指期貨合約。賣出現貨是將以前的賬面盈利變成實際盈利，是平倉行為，當股市真的下跌時，不再能盈利。而賣出股指期貨合約，是從對將來的正確預測中獲利，是開倉行為。由於有了賣空機制，當股市下跌時，即使手中沒有股票，也能通過賣出股指期貨合約獲得盈利。

第三、對持有股票的長期投資者，或者出於某種原因不能拋出股票的投資者，在對短期市場前景看淡的時候，可通過出售股票指數期貨，在現貨市場繼續持倉的同時，鎖定利潤、轉移風險。

買賣股票指數期貨還有許多買賣個股所得不到的好處。個人投資者常常為選股困難而發愁，既沒有內幕消息參考，又缺乏充分全面的技術分析和基本面分析;與機構投資者相比，在資金上也處於絕對的劣勢。

以上是股指期貨怎麼做才能獲得盈利的內容，能得到與大市同步的平均利潤是一種比較好的選擇，其具體辦法就是證券指數化。買賣股票指數期貨相當於證券指數化，與大市同步;另外，買賣股票指數期貨還分散了個股風險，真正做到不把雞蛋放在一個籃子里。

⑵ 請問股指期貨盈利虧損是怎麼計算的。

計算方式抄：當日盈虧=∑[（賣出成交價-當日結算價）×賣出量×合約乘數]+∑[（當日結算價-買入成交價）×買入量×合約乘數]+（上一交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）×合約乘數。

(2)股指期貨盈利加倉擴展閱讀

當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額）結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。

仍按上例，假設客戶以2700元/噸的價格買入50噸大豆後的第三天，大豆結算價下跌至追加保證金。2600元/噸。由於價格下跌，客戶的浮動虧損為5000元（即<2700-2600）x50），客戶保證金賬戶余額為1750元（即6750-5000）。

由於這一餘額小於維持保證金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客戶需將保證金補足至6750元（2 700x50x5%），需補充的保證金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保證金。

⑶ 股指期貨的盈利怎麼算的

股指期貨合約來以當日結算價作源為計算當日盈虧的依據。

具體計算公式如下：當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)。

股指期貨交易由於具有T+0以及保證金杠桿交易的特點，所以比普通股票交易更具有風險，建議新手在專業的分析師指導下進行交易方能有理想的投資回報。

(3)股指期貨盈利加倉擴展閱讀：

股指期貨可以降低股市的日均振幅和月線平均振幅,抑制股市非理性波動，當投資者不看好股市,可以通過股指期貨的套期保值功能在期貨上做空,鎖定股票的賬面盈利,從而不必將所持股票拋出,造成股市恐慌性下跌。

套利者通過期現套利和跨期套利，降低了期貨和現貨之間，以及不同期限合約之間的價差,使其保持在合理范圍。三者相互依存,缺一不可。股指期貨市場是一個封閉的市場，套保盤願意為避險支付保證金，投機盤為獲得微小波動的機會願意承擔風險。

⑷ 為什麼股指期貨每天的持倉成本在變

股指期貨採用的是保證金交易，為了控制風險，按照規定，期貨公司每天回都要對客戶結答算盈虧，賬面盈利可以提走，但賬面虧損就要補保證金，如果客戶有持倉，對持倉計算盈虧的依據是每天的結算價，因此結算完盈虧後剩餘頭寸的成本價就變成當天的結算價了。
風險提示：很多股票投資者第一次做期貨交易時經常搞不明白這個問題。買入股票後，只要不賣出，盈虧都是賬面的，可以不管。但期貨不同，是保證金交易，每天都要結算盈虧，賬面盈利可以提走，但賬面虧損就要補保證金。計算盈虧的依據是每天的結算價，因此結算完盈虧後剩餘頭寸的成本價就變成當天的結算價了。

⑸ 股指期貨的盈利模式是什麼

股指期貨的盈利模式簡單說：
做多：買入開倉、賣出平倉
做空：賣出開倉、買入平倉
股指期貨全稱為「股票指數期貨」，是以股價指數為依據的期貨，是買賣雙方根據事先的約定，同意在未來某一個特定的時間按照雙方事先約定的股價進行股票指數交易的一種標准化協議。

股指期貨有以下作用：

⑴可為市場參與者提供一種兼具投資和避險功能的金融工具。股指期貨的引入，可以為市場提供對沖風險的途徑，如果投資者持有與股票指數有相關關系的股票，為防止未來價格下跌造成損失，投資者可以賣出股票指數期貨合約，從而投資者就避免了風險。

⑵有助於我國股票市場健康穩定地發展。由於期貨市場流動性極好，而且信息渠道暢通，「三公」原則體現地比較好，因此，一旦有信息影響大家對市場的預期，就會很快地在期貨市場上反映出來，並且可以快速地傳遞到現貨市場，從而使現貨市場價格達到均衡,抑制股市不穩定情形的發生。

⑶促進發行方式的轉變，保證新股發行與順利上市。開發股票指數期貨為承銷商提供了迴避風險的工具，股票承銷商在包銷股票的同時，為規避股市總體下跌的風險，可通過預先賣出相應數量的期指合約以對沖風險、鎖定利潤。這一方面有利於新股發行方式向上網競價發行的轉變，改變現有計劃方式，另一方面可迴避二級市場低迷給承銷商帶來巨大風險，保證新股的發行與順利上市。

⑷增加市場的流動性，促進股市的持久活躍。這一點已被國際股票市場發展的成功經驗所證明。

股指期貨品種具有以下幾個特點：

1、股指期貨標的物為相應的股票指數。

2、股指期貨報價單位以指數點計，合約的價值以一定的貨幣乘數與股票指數報價的乘積來表示。

3、股指期貨的交割採用現金交割，即不是通過交割股票而是通過結算差價用現金來結清頭寸。

據透露，目前有關部門設計的股指期貨合約方案是：交易標的為滬深300指數；交易時間為上午比現貨市場早15分鍾開盤，下午比現貨市場晚15分鍾收盤；合約價值為每指數點100元人民幣；合約月份為交易當月起的兩個連續的近月月份加兩個季月月份；每日漲跌幅依據現貨市場個股10%的漲跌幅限制，同時引進"熔斷"制度（漲跌幅達6%時熔斷10分鍾）；最小波動單位為0.5個指數點；最後交易日與最後結算日設於月中；履約交割方式為現金結算
股指期貨合約的價格等於某種股票指數的點數乘以規定的每點價格。各種股指期貨合約每點的價格不盡相同，比如，恆生指數每點價格為50港元，即恆生指數每降低一個點，由該期貨合約的買者（多頭）每份合約就虧50港元，賣者每份合約則賺50港元。

比如，某投資者在香港股市持有總市值為200萬港元的10種上市股票。該投資者預計東南亞金融危機可能會引發香港股市的整體下跌，為規避風險，進行套期保值，在13000點的價位上賣出3份3個月到期的恆生指數期貨。隨後的兩個月，股市果然大幅下跌，該投資者持有股票的市值由200萬港元貶值為155萬港元，股票現貨市場損失45萬港元。這時恆生指數期貨亦下跌至10000點，於是該投資者在期貨市場上以平倉方式買進原有3份合約，實現期貨市場的平倉盈利45萬港元，期貨市場的盈利恰好抵消了現貨市場的虧損，較好的實現了套期保值。同樣，股指期貨也像其他期貨品種一樣，可以利用買進賣進的差價進行投機交易。

⑹ 股指期貨的盈利由誰出若股市向好，開多倉遠多於空倉，平倉時錢由誰出股票的錢由買的人出！期貨呢

期貨是有交易對手的。有人看多就有人看空，如果方向判斷正確，看多的賺看空的錢，看空的賺看多的錢。他是零和博弈，有人賺錢就必然有人虧錢，而且都是期貨市場的錢在場內博弈，除去跨市套利期貨市場和股票市場資金並不打通。

⑺ 股指期貨大幅加倉空單什麼意思

意思就是說很多股指期貨的投機者看空後市，於是就先行掛單「賣出」做空。
所有期貨交易都可以做空，也就是看跌期權，操作方法是先賣出，再買進，俗稱融券做空。

⑻ 什麼時候加倉才能讓盈利擴大

1、當市場處於明確的無趨勢局面中時(比如典型的盤整以及中型箱體震盪)，絕對避免進行加倉，加倉的基礎假設在於趨勢和趨勢的繼續延續，既然沒有趨勢就不存在任何加倉的必要了。
2、另外就是當價格已經長期上漲/下跌，而處於長期大的箱體最高/最低價格附近時，也是避免加倉，畢竟從長遠看，股票的價格不斷運行於大箱體震盪中，盛極而衰，衰極而盛才是其主要運行方式。
3、由於個人交易原則上避免進行任何性質的預測，而簡單的進行跟隨，所以即使從技術上看未來價格將遭遇比較重要的支持/壓力位置而可能導致趨勢的中斷，但這點將對於決定加倉與否不存在影響。
加倉通常都是金字塔式加倉法，以做多為例，在底部買入一部分，例如是80手，等行情到了一定的位置，再買入60手，隨著再上漲，再買入40手，依此類推。這樣，因為低位買入的數量總是多於高位的，所以總能保證自己的持倉成本低於市場平均價。當認為市場將要轉勢時，一次平出或分兩次平出即可——注意平的時候盡可能快的平出。
通常情況下，加倉的前提是已經預測出股價的波動趨勢，並且後期市場還會有較強的趨勢的發展。只有在這個前提之下，投資人選擇加倉的風險才是最低的。
這些可以慢慢去領悟，新手在不熟悉操作前不防用個模擬盤去演練一下，從模擬中找些經驗，等有了好的效果再運用到實戰中去，這樣可避免一些不必要的損失，實在把握不準的話可用個牛股寶手機炒股去跟著裡面的牛人去操作，這樣要穩妥得多，希望可以幫助到您，祝投資愉快！

⑼ 股指期貨怎麼算盈利如下圖，成本多少

你好，開倉價格減去平倉價格就是你盈利的部分，乘上你的開倉數量就是你盈利或虧損的合約總價值。開倉價格乘以你持倉數量就是你真實的持倉成本。
以持倉均價計算的合約價值，得出來的是浮動盈虧數值。

⑽ 麻煩高手舉例說明股指期貨如何獲利

那個例子 從頭到尾錯到離譜 你可以這樣理解股指期貨 假如你預期看漲開多單 股指期貨漲了就賺錢 股指期貨下跌就虧錢 如果預期下跌開空單 就是跌了就賺錢 漲了就虧錢