期貨市場中短線故事

㈠ 期貨中短線是什麼意思

當天或者買入後幾天內就平倉即為短線
如果你開倉後持有一兩個月才平倉可以理解為做趨勢
這個沒有絕對說多久是短線 只是相對的 時間短些而已

㈡ 期貨市場到底是做短線還是做長線

在期貨市場，選擇短線操作是絕大多數人的選擇，長線操作者在這個市場是寥寥無幾的。究竟是應該做長線還是做短線，想必是一個有較大爭議的話題。我只是想通過我的一些思路轉變過程為大家提供一個參考，或許這正是你期貨操作成功之路上的一個死結，因為十年前，這個問題曾經是我的死結。
99年綠豆曾經有過一次很強勢的多頭行情，那時我剛剛入市沒兩年，由於經驗不足，在漲勢初期，我逆勢看空，幸好及時止損，盡管數次逆勢做空，但最終損失有限，然後我發現我逆勢交易的錯誤，開始堅決看多，此時綠豆已走完小九浪中的四浪（事後來看），我並沒有耽擱太多，我開始准備下多單，但由於我技術分析、交易思路在那時都有嚴重缺陷，我看漲卻仍然數次踏空，沒有跟得上行情，僅有的一兩次操作正確也在獲小利之後匆匆出場。
小九浪走完之後，行情大幅震盪，此時漲幅已經相當大了，場內所有人開始看空，我在順勢交易的原則下，仍然堅持看多，我是當時場內唯一看多的人，最兇悍的最後一浪大五浪開始了，盡管我堅決看漲，卻由於技術上周期算錯了一天而眼睜睜的看著行情拔地而起，等我明白過來，價格已高的讓人畏懼，最終漲幅大的嚇人，眼看就要到手的利潤在我的眼前溜走了。行情走完了，綠豆從2000多點漲到3000多點，走勢規則有節奏。這樣容易捕捉的行情，我最終得到的卻是虧損：在這過程中我不斷的買進賣出，操作十多次，結果還是入不敷出。
我發現，如果我從一開始就堅持順勢交易，如果我買進後不是短炒，而是贏利後放著，即使我只作對一次，贏利也足以抵擋所有損失，而且還會有不少富餘利潤。而我呢，在懷疑、恐懼、猶豫中不是做反就是丟掉機會，好容易逮住一次，卻又匆匆出場，頻繁操作數次的結果還不如做對一次後放著讓它自己發展的結果要好，哪怕是十次中只做對一次。
我把我的想法與一位期貨老人聊起來，我最後說，看來還是得做長線。另一位期貨人聽到了，譏諷道：短線都做不好還想做長線。我心想，是啊，瞧瞧你贏利後急著出場的那副樣子，你有做長線所需要的耐心嗎？還是乖乖炒你的短線吧。曾經有那麼一點長線交易的火花閃了一下就這樣熄滅了。
幾年過去了，我的交易思路與技術分析水平已經今非夕比了。 我終於明白了，不能趨勢交易正是我的死結，要做一名凈贏利交易者，我必須走出這一步，擺在我面前的最大障礙是這一思路對耐心提出了極大的挑戰，對這一點我很不自信，其次是技術上對進場後的第一輪回調我不知如何應對，但這些坎不過也得過，否則所有的努力都將白費，夢想就真的成為永遠的夢了。
最終這些問題的解決並沒有象我預想的那樣困難，通過不斷的心理暗示訓練及對交易規則的修改，我最終克服了。我終於打開了一道門，明白了這個市場成功所需要的大部分條件。當初所有的迷團我都找到了答案。
其實我相信這個市場有許多依靠短線成功的人，這一點我不否定，但大多數人依靠短線操作是沒什麼前途的，因為我們大多數人依然是普通人，即使你認為自己資質優於別人，請你別忘了，進入這一市場的所有人都有和你一樣的自信，否則也不會選擇期貨。當然我或許因為我自己的經歷而有些武斷，你的短線技術或許很高超，那你就把本文全當一個故事。
很久以前我曾經做過這樣一個假設，我的尋找之路也以是這個假設為基礎：其實我們尋找成功交易方法的過程正是一個對自己行為不斷的反思，及對自己心智不斷完善的過程，在這個過程中，有許多的困難需要克服，有許多的規律需要發現，有許多的道理需要領悟，一切都做到之後，也就成功了，任何一個環節出錯都會導致失敗。
當然，誰都明白這有多難，否則期市也就不會有如此多的感慨。人性的弱點也制約我們很難達到這種理想中的狀態，無數人在這個市場中損兵折戟的原因也就在此吧。
但是對於大部分人來講，甚至絕大部分人來講，心態尚不是最重要的，因為這些人的基本功還沒打好，如同練功之人，馬步還沒練好，武功的基本招式還沒學會，誤以為自己打不過大師們，是因為自己的心態不好，例如和高人對打的時候，心怯、害怕、憂慮、恐懼，等等，導致自己打不過前輩，把自己的失敗歸結給心態不好，就想和武術大師們坐而論道，提高心態和境界。

㈢ 期貨短線神話

在多數人的印象中，短線似乎完全是一種非常激進的交易方式。啊，恰恰相反，短線實際上有著「最保守和謙虛」的基礎----雖然操作起來是如此的激進，在盈虧兩方面幅度又是如此的驚人。

短線的保守和謙虛體現在從認知、交易環境到操作的各個方面：

·在認知上，短線首先承認自己的無知，而不如象那些看起來溫和操作的人那樣認為自己能知道和把握如此多的東西（市場上總是有太多人，在不知不覺中就覺得自己知道未來會怎樣）。短線操作者不認為自己有能力知道行情發生的原因（或者通過無論什麼樣的分析能知道行情發生的原因），更不敢指望或希望行情會按自己「提前的預期」發展。他們不敢信任過去的經驗會在什麼時候再次重演，當然也更不敢信任自己能預測出未來會發生什麼樣的事情----這實質上是一種非常保守的認知方式。正是因為保守，讓短線操作者將所有的精力放在了「現在」，不在「過去」和「將來」上抱任何指望，他們也將所有的關注放在市場本身，而不是任何「與市場相關或可能相關」的信息、分析或專家意見上。很自然的，短線操作者便只依靠自己，完全依賴對市場現實的把握和對自己的訓練的基礎進行交易----與短線手相比，大多數人都太狂妄地高估了自己可能知道的東西，還覺得自己在很謙虛地追求適當的贏利（其實不過是在贏利目標上更沒進取而已）。

·短線交易者連自己都不信任。真正的短線手都是些非常自信的人，但在另一個層面上，他們卻連自己都不相信（當然，他們更不可能去信任自己之外的任何人）。這怎麼說呢，很簡單：短線手的自信體現在判斷與操作的絕對合一上，換句話說，他們具備極強的，身體的本能和判斷反應完美統一的行動能力。只要頭腦中有可以操作的念頭一閃而過，他們就不會再有懷疑、等待和檢驗之類的任何心理活動，立刻落實為交易。短線手對自己的不信任體現的另一方面是：自己的想法、判斷和預期都不重要，都不能抱以任何的希望或者心存幻想！短線手只尊重和信任當前行情的即時現實（即使這個現實是主力有意操縱的，也仍然是「有效的現實」----這個問題以後有個專題會談到）。在合格的短線手身上，除了市場的即時現實和必須行動的念頭，沒有任何分析、預期和希望等諸如此類自己的心理和判斷的空間，沒有和已經付諸行動的判斷必須隨時拋棄，根據市場即時現實拋棄----這與大多數交易者相比，真是保守得不能再保守了，哈哈哈。

·在操作環境上，短線避免在自己無法快速反應和操作的環境下操作。合格的短線手從來不會指望現實會象自己希望的那樣發展（事實上，合格的短線手對行情幾乎從來不會有什麼希望，他們只是跟著行情走或者與行情的節奏共振而已----這個話題以後另外的文章會展開），他們只認為自己僅僅應該在，即時展開的，讓自己有空間和時間進行反應的環境下操作。自然的，絕大多數情況下的隔夜倉、漲跌停板附近的逆向持倉、甚至中午的持倉等不提供操作時間的環境，都是他們時常會避免的（隔夜倉和漲跌板附近的逆向操作，也經常被短線手使用，這在另外的文章里會說到具體情況和手法）。有意思吧，這些短線手會在極高速度的行情、開盤和尾盤的不穩定行情里頻繁操作，捕捉跳動極大（有時甚至在10個基本點以上）的進出點（短線手的操作強度在快速行情里也很大，2分鍾內在不同的方向上跑上5、6個來回，也不是什麼太少見的事情），卻常常避免 「比較平靜的」的另外的一些情況。重復一下，短線手不懼怕極端的行情速度（甚至很喜歡），「通常」只絕讓自己沒有操作時間和空間的環境。

·在操作手法上，短線寧願頻繁進出，也不願處於等待狀態之中。短線手最願意做的事情是：以時間換空間、以操作頻率換操作利潤。最忌諱的是：不作為的等待！他們始終追求的目標就是時間的效率，而從來不會用等待去讓市場完成自己「穩定的判斷」。對合格的短線手而言，大行情和沒什麼行情情況下的利潤空間其實沒有太大的區別（而多數交易者都是在「千年等一回」中等待機會），在他們眼裡，國內商品期貨市場每天都有最低超過30%的資金成長空間，超過一倍的日內空間也相當常見（當然，「有」和「拿」到是兩回事），他們從來不為「有沒有行情著急」，只關心自己水平提到了什麼程度。在操作手法上，合格的短線手即使明知當前行情有很強的單向性，並且這種單向性速度極快，只要時間允許（其實不存在這個問題，因為10秒鍾足以走完一個來回，而且當然可以指望利潤），只要單向即時行情的慣性狀態提供了機會，他們就會毫不客氣地雙向進出，拿到盡可能「拉直行情曲線」的結果（「拉直行情曲線」的難度很高，但卻不能否認存在這種可能的現實）。合格的短線手從來不等待，不等待行情發展驗證自己的想法，不等待行情反過來給自己以減少虧損甚至反虧為贏的可能，也不會在明明有趨勢發生時，拿到垂直利潤空間就了事。當然，這種操作不達到相當的水平，「拉直行情曲線」的企圖，幾乎總是得到「比行情垂直空間利潤」更小甚至明明判斷對即時趨勢方向卻虧損的結果----這幾乎是短線手必經的階段。與頻繁的短線交易的表象不同，合格的短線手一定有非常好的方向感（再頻繁和混亂的操作都不會讓他失去方向感），也只有在這種方向感和對市場即時慣性的達到本能反應的基礎上，在單一趨勢行情中，短線手才能達到自己對自己的要求（而在沒達到相當程度之前，單一趨勢行情是頻繁雙向交易者最容易發生虧損的行情（這點也與其他交易者截然不同））------即使在完美的方向感和慣性捕捉基礎上，短線手的操作本質上也是保守的：不能等待市場證明自己是對的。

真的很有意思：表面上最激進的短線手，卻在認知和操作上有著最保守的前提。

㈣ 靠期貨發家的真實故事

可以講述期貨奇才、機構投資部經理吉明先生的傳奇故事：

1998年，在中國的江蘇省，有一個億萬富翁在期貨市場上，連受重挫，遭到3000萬的虧損，瀕臨滅頂之災。

然而，5個月後，這位富翁在一個高參的指點下，卻奇跡般地得以「復活」。不光把虧損的3000萬元扳了回來，還倒賺了5000萬元！

短短5個月，搏取8000萬，這神話是怎麼創造的？那位使億萬富翁復活的「高參」又是誰呢？

為尋根探秘，記者多次慕名來到江蘇中期期貨有限公司，對被人們稱為「神鷹」的期貨奇才、機構投資部經理吉明先生進行了專訪。

許多投資者之所以失敗，很重要的原因之一就是只看到掙錢的機會，而不對市場進行選擇。

1997年，為了向國際化基金管理、專業理財方面靠攏，公司讓吉明到南京總部負責基金試點。

當時，期貨交易的品種比較多，有不少品種如天津紅小豆、海南咖啡等行情波動巨大，機構操縱現象多。盡管機會很多，但他還是把這類品種排除在視野之外。因為這些品種可分析性差，超出了個人的判斷之外，掙錢是偶然的，而賠錢卻是必然的。

按照安全第一的首要原則，他選擇了大連大豆、上海銅和海南橡膠作為主要觀察對象，這些活躍的大品種本身就提供了足夠的投資機會。這正是吉明在進行基金投資中不斷取得勝利的重要因素。而許多投資者之所以失敗很重要的原因之一，就是平時只看到掙錢的機會，而不對市場進行選擇，往往對風險失去控制，分析立足的根基不穩。

吉明在選擇好了品種後，接著就對所關心的品種做戰略性的評估。即當前的走勢處於發展的什麼階段：是積蓄能量？還是處於趨勢能量釋放的尾聲？還是在構築頂底等等什麼的。他認為這是相當重要的工作。因為它決定著下一步的操作計劃和策略。只有做到前瞻性預測，才能做到有的放矢。評估行情的中心任務是：超前地捕捉一波具有戰略投資意義的行情，而不是局部意義的短線行情。

至於對於鎖定的交易品種，交易機會的捕捉，吉明傾向於等到商品的基本面趨向與價格所表現的技術面達到統一時。這樣做，才符合每戰必勝的操作宗旨。他認為貫穿《孫子兵法》全文的精髓在於全勝的思想，期貨交易也是如此。

吉明說，基本面的內在要求，決定著做交易的方向。而進出場策略、時機，則更多地應用技術面的表現。根據他總結的總體方針：「宏觀順勢，微觀逆勢」，戰略方向一旦確定，就在看似最危險的地方進場交易，而實際上這恰恰是最安全的地方。因為安全與危險是相對的和可轉化的。

㈤ 期貨短線交易心得

最近交易陷入了煩惱迷茫的狀態，明明知道問題出在哪裡，下單前也反復提醒自己要改，可到報單那一刻卻一如既往的按已有的思路去下單，完全被思維慣性給左右了，雖然很多時候有了止損位，倘若能真的做到止損，或許損失也不會太大，但是止損談何如意，一旦破了止損位，氣勢如洪，沒有壯士斷臂的魄力，是難以做到嚴格止損的，就連我自己也有時候狠不下心來讓客戶止損，總抱有一點僥幸心理，豈不知這樣反而會給客戶帶來更大的損失，嚴重的忽略了止損的操作難度及止損的重要意義。為了使自己的交易指導水平有所提升，特此進行一番總結，希望與我的客戶們共勉，共同進步。
首先，我想說的是止損的重要性，並如何做到更有效的止損，止損的重要性我就不細說，相信大家都深有體會，主要講一下止損的執行能力，我覺得這個難題需要我和客戶們共同努力才能突破，首先，我要努力不斷的提高自己的行情判斷能力，取得客戶充分的信任，同樣，客戶也應該堅定不移的跟著我的提示走，提高自己的下單執行能力，讓止損成為交易的一種習慣，該止損的時候應該果斷，或許猶豫一下，損失就相差很大。
其次，止盈的重要性，通過這幾個月與客戶們不斷的交流，大多數還是能夠按照我給的止盈位及時平倉，非常感激你們對我的信任。
再次，我想強調一下客戶的倉位管理，應該保持每次進的單子的倉位盡量均勻，如果你在跟橡膠的時候是做1手，跟螺紋鋼的時候就應該跟5手，盡量使保證金相當，這樣才能有機會對沖一些損失，達到風險對沖的效果。
最後，為了提高喊單的效率，我為自己准備了一套喊單的准則，以警戒自己嚴格執行。
1）確定當日的主流趨勢，如果當日市場很明顯偏多，就應該以龍頭合約或與龍頭合約屬同一板塊的其它合約的單子為主，採取逢低做多思路，同樣，如果當日市場很明顯偏空，就應該採取同樣的措施逢高做空，並在每一次調整充分後，各個指標均出現信號的時候入場，這樣才能降低止損位被破的概率， 也能提高抓住日內主流波段的概率。主要技術信號要同時參照波浪理論的調整到位、分時線與日均線的位置關系、RSI指標的背離、1分鍾、5分鍾、30分鍾、日K線的同向共振，，只要有一個指標沒有達到要求，就不能沖動進場，開盤前5分鍾堅決不碰市場，待走勢明朗後再進。
2）當市場的走勢反復震盪、各個指標逐漸背離，我應該及時的讓客戶平倉觀望，當這些指標未背離，而市場價格已經走到我的止損位置的時候，我應該提醒客戶果斷止損，就算是一次假信號也應該堅持，以免萬一。
3）當市場的走勢符合我的預期，我應該盡量放大利潤，並在某些關鍵點位逐漸止盈，主要關鍵位置有均線附近；波浪中第三波、第五波；RSI背離位置。如果當日市場呈單邊市的話，盡量把倉位保持在第五波的時候止盈。
以上是我這段時間指導客戶短線交易的一些心得，在此真心感謝客戶們對我的信任與支持，是你們讓我一次一次深刻的反省、深刻的總結，並給予我不斷摸索交易路徑的動力，我也會不斷提升自己的操作水平，不斷的總結，爭取以更高的准確率來回報你們對我的信任與支持，希望在交易的路上我們能夠走的更遠，取得更好的成績，共同進步。我相信，如果有足夠的時間、有很好的執行力，短線雖不能帶來巨大財富，但是也可以帶來一筆不菲的回報，同時可以讓你免去那難熬的夜晚。

㈥ 期貨交易中如何區分短線 中線與長線

通常對短線，中線與長線的劃分，是以一筆交易從進場到出場獲取潤的時間長短來定義。
短線：一般指一周之內買進賣出，獲取短期差價利益。短線的魅力最為吸引人，利潤在短期內迅速生成，無疑給炒匯者極大的樂趣。短線交易對基本面，政策很少關注，憑借靈繁的市場嗅覺，大膽而頻繁的賣買，財富積少成多。短線的風險相對後兩者偏大，所以有人講短線交易是門藝術。了解了短線的定義，中線與長線就不難區分了。
中線：一般以一周以上半年以內的中期交易。它需要對基本面有充分掌握，預期利潤目標在20%以上方可入場，同時設8%的止損位。它要求你是價格的發現者，對所持所的外匯交易有一個大膽的預見。
長線：很多人認為這是最容易做的，只要買進不動就可以了，其實這完全是誤解。在所有的操作策略中，長線的要求最高。他需要對這筆交易有著極為深刻的認識，對自己有著更為堅強的控制，他了解積累和成長的非凡威力，清楚把握未來半年以及數年的發展趨勢。對利潤的要求是數以10倍計，在這樣的機會面前它不會懼怕任何虧損，不會設置除基本面外的任何止損指標，因為在十倍速的面前，哪怕50%以上的虧損都是微不足道的，對它來說，買進不賣是最好的策略，自信、尊重客觀價值、不理會乃至勇於對抗市場是必備的投資品質，日常20%30%的波動在這樣的前景面前是不應去考慮的，不要放棄在大牛市上的部位，不在大牛市上做空是永遠需牢記的訓條。只有這樣，才能夠實現真正成為改變一生的東西。

㈦ 把你知道期貨中短線投機方法寫出來，回答得早的較全面我認為靠譜的選為答案並加分比如遇阻回調等。

好交易模型，誰願意說啊？
隨便賣都能值個錢。