做空VIX短期期貨ETF

A. ETF可以做空嗎怎麼做

期貨的話，50萬人民幣保證金

B. 期貨和ETF的套利，還有期貨的貼水和升水

高拋低吸就有利可圖.貼水為虧,升水為贏.

C. 小股民聽說買什麼ETF可以分享股指期貨的做空，請問具體怎麼操作

ETF是指數基金，主要是有深100ETF，50ETF,180ETF，等等。
拿深100ETF來說，它是由深市總流通性好、專經營狀況好、股票總屬資產前100名的股票指數組成。
買了深100ETF，相當於買了按權重劃分過的這100隻股票；賣了深100ETF，就得到按權重劃分過的這100隻股票。但是由於ETF是一級市場，股票市場是二級市場
ETF走勢（IPOV）與深100指數走勢不是完全相同，一般是深100走勢圍繞IPOV上下震盪。這就產生了投機空間。
IPOV高於深100走勢時，在一級市場買入深100ETF，再到二級市場賣掉ETF換成股票，將股票賣掉就會產生盈利。
IPOV低於深100走勢時，按權重買入深100的各個股票，買入ETF，再到一級市場買了深100ETF，依然可獲利。
這兩個操作就是所謂的雙向操作。但是門檻過高，要有100萬。中小投資者沒戲。

D. 請問香港股市中，有沒有專門做空恆生指數的ETF品種代碼是多少

應該沒有這樣的ETF.
但是恆生指數期貨可以做空.
還有很多的窩輪,牛熊證都是有專門看空恆指的品種.

E. 反向ETF，CHAD上市了，Direxion怎樣做空盈利呢

杠桿與反向ETF在境外經過數年發展，以對沖基金為代表的機構投資者圍繞杠桿與反向ETF設計了各種投資策略。在國內，杠桿與反向ETF也即將推出。我們對境外投資者運用杠桿與反向ETF的主要策略進行了歸納。

杠桿與反向ETF通常基於某一目標指數，爭取基金凈值日增長率水平為目標指數日收益率某一倍數。比如ProShares Short S&P 500 ETF的目標指數為S&P 500，其投資目標即基金凈值日增長率為S&P 500日收益率的負一倍。可見，杠桿與反向ETF所代表的投資策略是一類短期策略，圍繞杠桿與反向設計的投資策略，也多以短線交易型策略為主。

降低投資組合風險水平

從美國投資界的實踐來看，反向ETF是一種安全、門檻低、監管少的做空工具，可用於降低投資組合的整體風險水平。首先，與投資期貨和進行融券交易相比，投資者投資反向ETF時不需要另外進行保證金管理；而與投資場外衍生品相比，投資者投資於反向ETF面臨更少的對手方風險問題。其次，反向ETF可在二級市場交易，其准入門檻低於指數期貨。再次，反向ETF是按1940年投資公司法注冊的投資公司，基金本身受到的監管較為嚴格，而呈現給投資者時，反向ETF相對其他做空工具則顯示出監管方面的優勢。比如，與投資股指期貨相比，機構投資者投資於反向ETF不受交易所持倉限制的約束；在2008年SEC頒布賣空禁令，市場做空工具匱乏的情況下，反向ETF則不受賣空禁令影響。

放大資金收益水平

對於機構投資者而言，杠桿與反向ETF還是一類高效的現金權益化工具。在投資組合中有現金留存時，機構投資者還可利用對杠桿與反向ETF的特點，利用較小的投資金額，放大資金的收益水平。比如，相比一筆投資於S&P 500 ETF的投資，投資於S&P500兩倍杠桿ETF的同一筆資金，在一個交易日內可獲得兩倍的收益。

獲取復利收益

杠桿與反向ETF本質上是一類波動率產品，具有典型的路徑依賴特點。由於「波動率衰減」效應，長期持有單一的杠桿與反向ETF品種時虧損概率極大。但由於波動率本身具有一定的規律，對於專業投資者而言，利用對波動率的專業判斷，則可有效地獲得杠桿與反向ETF的復利收益。
配對交易

基於同一目標指數的杠桿與反向ETF具有天然的內在聯系，即其凈值日增長率之間必定高度相關。基於這一特點，華爾街一些交易員也認為利用杠桿與反向ETF進行配對交易（Pairs Trading）非常具有吸引力。價差交易策略的設計主要基於不同的假定。比如，Ganapathy Vidyamurthy(2011)年的一項研究結果就指出，在一定的收益率區間內（指目標指數），由反向（杠桿）ETF和普通ETF構成的價差套利組合所取得的收益隨著波動率的增大而增加。

事件驅動策略

杠桿與反向ETF還是一種執行事件驅動策略的利器。因為具有杠桿或反向杠桿的特點，在市場受極端事件驅動而出現快速上漲或下跌時，投資者可以通過杠桿與反向ETF獲得利潤。2007年金融危機初現端倪，至2008年各國紓困政策不斷推出時，美國杠桿與反向ETF的交易量持續處於較高水平，表明投資者已經將杠桿與反向ETF品種作為進行事件驅動型投資的必備工具之一。

由於存在復利效應和路徑依賴的特點，杠桿與反向ETF的運作機制比較復雜。我們建議普通投資者盡量避免長期持有杠桿與反向ETF，而圍繞杠桿與反向ETF進行短期交易時，也應注意產品的套利機制，避免盲目追漲殺跌。而對於專業投資者而言，我們建議在運用杠桿與反向ETF改善投資組合表現時，應就投資組合投資於杠桿與反向ETF的潛在風險進行壓力測試，避免在市場波動率較高的情況下參與杠桿與反向ETF投資。

F. 現在用etf做空是什麼原理如何操作

做空ETF（反向ETF：Inverse ETF）是通過運用股指期貨、互換合約等杠桿投資工具，實現每日追蹤目標指數收益的反向一定倍數（如-1倍、-2倍甚至-3倍）的交易型開放式指數基金；當目標指數收益變化1%時，基金凈值變化達到合同約定的-1%、-2%或-3%。

反向ETF通常追求每個交易日基金的投資結果在扣除費用前達到目標指數每日價格表現的反向一定倍數，如-1.5倍、-2倍甚至-3倍，但通常不追求超過一個交易日以上達到上述目標。

這意味著超過一個交易日的投資回報將是每個交易日投資回報的復合結果，這將與目標指數在同時期的回報不完全相同。

(6)做空VIX短期期貨ETF擴展閱讀

為了達到投資目標，基金管理人通常採用數量化方法進行投資，以確定投資倉位的類型、數量和構成。

基金管理人在投資時不受其本身對市場趨勢、證券價格觀點的影響，在任何時候均保持充分投資，而不考慮市場狀況和趨勢，也不在市場下跌時持有防禦性倉位。

反向ETF不投資於目標指數證券組合。ETF基金網統計主要投資於：金融衍生工具，包括股指期貨、期貨期權、互換合約、遠期合約等；融資融券、回購等金融工具；國債、債券和貨幣市場工具等。

對於投資於金融衍生工具以外的資產，反向ETF可以將其投資於到期日在一年以內的國債、高信用等級的企業債券和貨幣市場工具等，以提高基金收益，抵消費用。

G. 請教幾個商品期貨ETF問題

制度缺失，
商品期貨ETF難產
國內還沒見有正式出來