股指期貨交易模型

A. 股指期貨交易方法都有哪些啊

不要相信什麼指導，暗箱，能賺錢別人不會告訴你
你頂多就是割韭菜
金融詐騙專類提問屬廣告，機器提問。

投資詐騙廣告提問信息，不要被騙
杜絕二次維權被騙，建議到公安機關報警。
切勿相信網上維權公司，套路滿滿，費用多
謹防金融詐騙，不要被騙啊。
網上有大量維權公司，謹防二次被騙，套路深啊
投資有風險入市需謹慎

B. 舉例說明股指期貨交易中套期保值交易策略

這里有我寫的一案例：http://hi..com/%B6%AB%D2%F8%C6%DA%BB%F5%B9%AB%CB%BE/blog/item/f4b99407830375cc7a8947e9.html

如何利用股指期貨進行保值、套利操作的案例分析：
現在滬深300價格是3710點（5月10日盤中價格）。
但是現在滬深300股指期貨的12月份合約價格已經漲到5900左右了，意思是假如你現在以5900點的價位賣空12月股指期貨一手，等到12月的第三個周五（最後交割日）滬深300指數收盤後，股指期貨12月合約要按當天收盤價格進行結算，假設那天（12月第三個周五）收盤價格是5500，那麼你在5月初賣的合約一手的盈虧計算是：1手*（5900-5500=）400點*300元/點=12萬。

好了，繼續正題——假設你現在買了100萬的股票，大部分是滬深300指數的權重股，也就是說大盤漲你的股票肯定也漲。而且漲跌幅度相近。。。。。於是你現在完全可以這樣操作：
嘿嘿，咱現在大膽持有股票不動、與庄共舞！空一手12月的期指，投入保證金約17萬（假設的，計算方式：5900*300元/點*10%=17.7萬，），那麼，你就是對你買的100萬股票做了有效保值操作，完全可以防範以後股市的下跌給你帶來的股票市值縮水損失！！！也可以說基本上確保到12月下旬股指交割日時能有近60萬元的收益！！！！

為什麼可以？假設兩個月後，股市下跌，那麼12月的股指會下跌更快更多，這一手股指期貨的盈利幾乎可以遠遠超過你股票產生的縮水損失。比方說到12月下旬最終交割時，滬深300指數波動到3500點，現貨股票損失大約是：（3710-3500）/3710乘以100萬=5 .66萬,但同時那一手股指期貨的盈利將是:(5900-3500)乘以300=72萬!兩項沖抵後凈盈利:72萬-5.66萬=71.999萬.

假設到12月的第三個周五，滬深300指數漲到5800點，股指也按5800點最終進行結算，那麼你的股票肯定又賺不少，大約是：（5800-3710）/3710乘以100萬=56.3萬元。同時期指也有盈利：（5900-5800）X300=3萬元。收益總和約60萬！

再假如，到最後交割時滬深300指數漲到6000點，那麼股票收益大概計算為：（6000-3710）/3710乘以100萬，結果=61.7萬。 股指期貨上的虧損：（6000-5900）*300元/點=3萬。 兩項相對沖後仍盈利達58.7萬之多！！！！！

期貨投資因為使用保證金制度，好比前幾年股票交易中的融資（俗稱透支），而且是10倍融資！所以操作不好的話風險很大。如上面案例中只買一手股指就可以對100萬的現貨股票做對沖保值或套利操作了。而投入資金不過才17萬。。。。。。

我的QQ：312383368

C. 哪裡可以進行股指期貨模擬交易

你好!你可以但這里去這里看看。

我現在在富國環球投資中使內用模擬炒股軟容件，可以進行模擬股指期貨操作：

1. 每天都有最新的股市資訊;

2. 有A股、滬深300股指和港股的最新動態行情;

3. 送你十萬的模擬操作金。

你可以去試一試，望有幫助!

D. 如何做股指期貨模擬交易

做股指期貨模擬交易從大宗商品期貨交易開始吧，投資少。模擬盤只能熟悉操作流程

E. 股指期貨5分鍾隔夜模型，可否實盤一試，高手給點意見

要看你模擬跑的怎麼樣，模擬跑的效果好的話，不妨一試，不試實盤永遠賺不到錢。

F. 請高手舉例一個股指期貨的交易過程！

買賣期貨（開倉）的本質是與他人簽訂買賣合約，在合約到期前的任版何交易時間（停板時除外）權，您都可以平倉（以現金結算的方式，解除合約）。

如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價；
如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。

期貨做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿做空股指期貨為例，解釋一下期貨買跌盈利的原理:

買跌盈利是這樣的:假設您在股指期貨3000點時,估計要下跌,就可以與他人簽訂一份賣開倉的合約,約定您可以以3000點的價格賣給他一手股指(一手股指合約的價值是3000×300=90萬元),按15%的保證金率，您大約付給交易所(期貨公司)13.5萬的保證金.
如果您是當股指跌到2500點時買平倉（相當於您在市場上按2500點買貨,以3000點的價格交給了買家),一手獲利:(3000-2500)×300=15萬元（手續費忽略。）。保證金返還給您。

G. 具體的股指期貨交易規則

交易時間
根據《滬深300股指期貨合約》中規定，交易時間為「上午9：25-11：30，下午13：00-15：00」，最後交易日時間「上午9：25-11：30，下午13：00-15：00」。
東證期貨高級顧問方世聖表示，美國的期指市場是24小時交易，台灣地區則是早晚各增15分鍾。

漲跌停板
根據《滬深300股指期貨合約》中規定，每日價格最大波動限制為上一個交易日結算價的±7%。

保證金

為加強風險控制，此次業務規則修訂稿將股指期貨最低交易保證金的收取標准由10%提高至12%。同時，為保證單邊市下交易所調整保證金水平的針對性，修訂了單邊市下對交易所調整保證金的限制性規定。
修訂稿規定，「期貨合約在某一交易日出現單邊市，則當日結算時交易所可以提高交易保證金標准」。而此前的《風險控制辦法》則規定：「Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小於16%的，Dt交易日結算時該合約的交易保證金標准按照12%收取，收取標准已高於12%的按照原標准收取」。同時，修訂稿也刪除了「Dt+1交易日未出現單邊市保證金恢復正常標准」和「強制減倉當日結算時交易保證金標准按照正常標准收取」的規定。
業內人士同時表示，12%並非投資者最終的保證金收取標准。根據商品期貨市場經驗，期貨公司將在此基礎上加征2到5個百分點。以滬深300指數的點位計算，買賣單個合約至少需要15萬-20萬左右資金。

交割日
定在每月第三個周五 規避月末波動
根據《滬深300股指期貨合約》（徵求意見稿）中規定，最後交易日與交割日為「合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延」。根據計算，每月的第三個周五基本都在當月中旬，有時甚至會在當月的14號、15號就進行交割。這與國外股指期貨通常在月末交割有所不同。
業內人士表示，股票市場通常有「月末效應」，許多法人單位因做賬原因，會頻繁進行交易，因此月末波動會較大。而股指期貨也有「到期日效應」，許多資金會在到期日平倉，導致價格波動。如果兩個市場的波動疊加在一起，會增大市場的波動，對現貨市場和期貨市場都將產生較大影響。如今將交割日定在第三個周五，基本就可以在當月中旬進行交割，避免出現月末劇烈市場波動。

競價交易
漲跌停板成交「平倉掛單優先」
股指期貨連續競價交易按照「價格優先、時間優先」的原則進行，這一點與A股市場相類似；但在遇到漲跌停板的極端行情之時，以漲跌停板價格申報的指令，按照「平倉優先、時間優先」的原則進行。這是因為股指期貨採用雙向交易，投資者既可以開多倉，也可以開空倉。
股指期貨採用集合競價和連續競價兩種方式撮合成交，正常交易日9:25-9:30為集合競價時間。其中，9:25-9:29為指令申報時間，9:29-9:30為指令撮合時間。集合競價指令申報時間不接受市價指令申報，集合競價指令撮合時間不接受指令申報。
為防止部分會員和客戶利用技術優勢影響交易系統安全和正常交易秩序，對於會員、客戶採取可能影響交易所系統安全或者正常交易秩序的方式下達交易指令的，中金所可採取相關措施加以限制。

信息披露
基金、保險頭寸可能會「隱藏」起來
任何一張股指期貨合約掛牌交易後，只要其單邊持倉量達到1萬手以上，即被視作「活躍月份合約」。中金所每日交易結束後，將披露活躍月份合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
值得一提的是，為保護會員和客戶的商業秘密，中金所只公布活躍月份合約前20名結算會員的成交量和持倉量。市場人士推測，基金、保險等大資金未來有望成為與中金所直連的非結算會員，也就是說，未來基金、保險等大資金的股指期貨交易頭寸可能會被很好地「隱藏」起來。
這與國內商品期貨市場的習慣有很大不同。國內三大商品期貨交易所會員分為兩種，即自營會員和非自營會員。無論是哪種會員，只要其交易的合約達到信息公開標准，交易所就會公布其成交量和持倉量。

持倉限額
單個賬戶限額約1500萬元
為進一步加強風險控制、防止價格操縱，中金所將非套保交易的單個股指期貨交易賬戶持倉限額由原先的600手調整為100手。若以當前點位計算，每手合約面值100萬元、保證金比例15%計算，單個交易賬戶的限倉金額約在1500萬元左右。
除了對單個賬戶進行限倉管理，中金所還將對單個結算會員進行限倉。限倉標准將按照每日結算後，某一合約單邊的總持倉量計算。但進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行。
為加強對大戶的監管，中金所規定從事自營業務的交易會員或者客戶不同客戶號的持倉及客戶在不同會員處的持倉合並計算；增加「客戶的持倉尚未滿足相關大戶標准，但交易所認為有必要的，交易所可以要求其進行大戶報告」的規定。

強制減倉
極端行情下謹慎使用強制減倉
借鑒國內期貨市場處置極端行情的經驗，中金所保留了在連續出現漲跌停板的情況下可以採取強制減倉的制度，即將當日漲跌停板價格申報的為成交平倉單，以當日漲跌停板價格與該合約盈利客戶按照持倉比例自動撮合成交。考慮到這種制度雖然化解風險簡單有效、但是對於套期保值和套利交易不利，因此中金所只有在出現極端行情時才能謹慎使用。
根據《期貨交易所管理辦法》第八十六條「期貨價格出現同方向連續漲跌停板的，交易所可以採用調整漲跌停板幅度、提高交易保證金標准及按一定原則減倉等措施化解風險」的規定，將股指期貨強制減倉的執行條件改為「期貨交易連續出現同方向單邊市」。

套保
個人投資者也可申請套期保值
為促進套期保值功能發揮，提高套期保值效率，業務規則修訂稿簡化了套期保值申請和審批的程序，將套期保值的申請和審批單位由分合約審批改為按照品種審批。
修訂稿規定，套期保值額度自獲批之日起6個月內有效，有效期內可以重復使用。獲批套期保值額度可以在多個月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值額度。分析人士指出，通過這一修訂，投資者進行套期保值可以在各個合約之間進行動態分配，避免因合約到期摘牌而需要頻繁申請新的套期保值額度。
與商品期貨市場不同，業務規則修訂稿也允許個人投資者申請套期保值。整個制度設計鼓勵股指期貨發揮套期保值的基本功能，中金所不會區別對待對機構和個人的套保需求。

H. 哪裡有股指期貨程序化交易模型租售的

我這可以提供股指程序化，經過一年以上市場檢驗，穩定盈利，歷史最大資金回撤不超過百分之二十，各種數據齊全，保證金監控中心可查。現有成熟的兩套系統，一套是日內的，一套是持倉隔夜的。歡迎有興趣的朋友聯系我。

I. 模擬股指期貨與真實股指期貨的區別

第一，現在，股指期貨的模擬模擬帳號必須由期貨公司向中金所申請，沒有可以隨意申請的網站或軟體。

第二，模擬和真實的行情是同步的，交易起來和真實操作一樣。

第三，模擬做的好只能說技術上可以，但是實盤的操作中更重要的心理的博弈。模擬和實盤的心態完全不一樣。所以不一定能做好實盤。

如果想申請模擬模擬帳號可以聯系我，不用開戶，我幫你免費申請。

(9)股指期貨交易模型擴展閱讀：

股票市場的長期走勢，是由宏觀經濟及上市公司的基本面決定的。股指期貨價格是反映股票指數價格變動預期的一個外生因素，股指期貨並不改變股票市場的長期走勢。

加入了股指期貨這一元素後，現貨市場包含的信息量更多，對信息的反應速度更快，因而現貨市場的運行效率更高。同時，由於市場參與者的行為，對股票市場的短期走勢會有影響。

任何衍生品的發展都需要一個過程，股指期貨對現貨市場的積極作用也是逐漸形成的。從成熟市場推出股指期貨的情形來看，推出初期，股指期貨的成交量通常不大。此後，隨市場規模和風險管理需要的增長，股指期貨市場逐漸壯大。

再次，應當正確認識股指期貨的風險。任何金融衍生工具給投資者帶來收益的同時也帶來風險，股指期貨也不例外。但是，風險並非來自股指期貨本身，而是取決於參與者採取何種交易策略以及相關的風險控制措施。

投資者應從自身的角度出發，精確度量包括股指期貨在內的投資組合的風險與收益，選擇合適的投資策略參與。從這個意義上說，股指期貨對投資者的專業要求是比較高的，並不適合所有的投資者參與。而如果缺乏風險控制，任何投資都可能面臨巨大的風險。