股指期貨if1906到期日

『壹』 期指IF1005到期日是什麼時間

交割月第三個星期五，即2010年5月21日，交割結算價，滬深300現貨最後兩個小時均價

『貳』 股指期貨到期日是怎麼規定的

最後交易日:合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延
中金所網站上有介紹
建議從0.1手開始實盤操作期指，既可以熟悉期貨軟體的使用，又可以有實盤的磨練的過渡期

『叄』 2012年每月的股指期貨交割日各是哪天怎麼規定的急用！

合約月份的第三個周五 ，是股指期貨的交割日。
買賣股指期貨的本質是與他人簽訂在約定的專時間屬內，按約定的價格和數量買賣期指的合約。
這個合約都有約定的最後交易日（就是最後履行合約的日子，一般是合約月份的第三個周五，遇國家法定假日順延），這就是期指的交割日。約定的最後履約時間到了，買賣雙方必須平倉（解除合約）或交割（現金結算）。
期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。交割地點為各期貨交易所指定的交割倉庫。交割方式有交易時間內約定價格互平某些期貨合約，並在場外完成交割；或者在進入交割時間後進行交割。
股票指數合約的交割採取現金結算方式。

『肆』 股指期貨的交割日期

股指期貨與商品期貨一樣，每個合約都有交割日，到了這一天，所有該合約平倉結算。

交割日是合約交割月的第3個周五，如2009年11月合約（IF0911）交割日是20號。

滬深300期指每個月都有一個合約交割，而不是您說的3、6、9、12 但許多外盤期指只設立季末合約，故只有3、6、9、12四個月份有交割合約。

滬深300期指同時掛牌4個合約，分別是當月、下月、下季、下下季。如2009年11月11日，我們可以看到0911、0912、1003、1006四個合約，0911合約20日交割後，1001合約掛牌，保持四個合約同時交易。由於四個合約總有一個是當月合約，所以每個月都有合約進入交割。

『伍』 什麼是股指期貨到期日

到期日效應是指股指期貨合約臨近到期時，由於交易中買賣失衡而導致現貨價格交易量、波動性暫時扭曲的現象。很多實證研究表明，股指期貨所引致的股市跳躍性波動大多集中在股指期貨合約的到期日。這說明，股指期貨確實存在著影響股市波動性的渠道，並在臨近期貨合約到期日更為明顯。盡管這種影響的結果大多是短期的跳躍性波動，但如果市場參與者是非理性的，或者是信息閉塞的，這種影響還將會產生放大效應，導致更嚴重的繼發性波動。
根據G·Gerard和H·Leland的假設，市場中僅有少數投資者積極搜集有關未來經濟和資產的供求信息，並據此進行股票或股指期貨交易，其他投資者則通過觀察價格變化來推測期貨價格的相關信息。此時，實際的供給與想像的供給之間存在重大差異，這一差別可能會導致信息不充分的投資者作出錯誤判斷與採取不當行動。例如，由於某種原因，某機構投資者決定增加購買股票的數量，並在期貨市場上建立反向頭寸。由於股市流動性遜於期貨市場，這種操作可能導致期貨價格先行下跌。而大多數期貨投資者並不清楚這是機構投資者套期保值的結果，以為是利空消息已經或即將出台，於是會下調對市場價格的預期，紛紛拋售股票，造成股市下跌。由於投資者難以區分保值交易和以信息為基礎的交易，造成了價格連環式的非信息性下降，這可能是臨近到期日時股指期貨增加股市波動性的一個重要的潛在原因。

『陸』 股指期貨if1603交割日什麼時候

馬上就要交割了
也就是這周五
盡快平倉，免得後面那會波動太離譜
股指成交額的萬分之0.25
一手不到30塊

『柒』 股指期貨IF1506交割日是什麼時候

合約到期的第三個周五，也就是本月的19號

『捌』 IF股指期貨最後交易日是什麼意思

期貨是有實效性的，到期就會交割了，所以有個最後的交易日。股指期貨合約的最後交易日是到期月份的第三個周五，順法定節假日順延。最後交易日當天收盤未平倉合約，交易所結算時強行平倉，將現金直接劃到賬戶。

『玖』 誰知道股指期貨IF都是代表什麼

股指期貨IF，其中IF為期貨合約簡稱，IF的意思是滬深300指數為合約標的的期貨，03指的是期貨合約交割月份，指的是08年3月。

目前滬深300期貨交易時都有四個合約在交易，當月、下月、隨後兩個季月，所以目前交易的IF11、IF12、IF03、IF06，分別代表交割月份在07年11月、07年12月、08年3月、和08年6月的滬深300期貨合約.

(9)股指期貨if1906到期日擴展閱讀：

股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表250美元，香港恆生指數每點為50港元等。

股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。

股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險

轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易。

只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。

『拾』 股指期貨 如果交割日新開倉 交割手續費怎麼計算

交割手續費為萬分之一

關於提示股指期貨合約交割相關事項的通知 2019-06-19

各會員單位：專根據我所交易規則及其屬相關實施細則規定，滬深300股指期貨、上證50股指期貨、中證500股指期貨合約的最後交易日為合約到期月份的第三個周五，即IF1906合約、IH1906合約、IC1906合約的最後交易日為2019年6月21日。最後交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20%。最後交易日即為交割日，交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價（計算結果保留至小數點後兩位），交割手續費標准為交割金額的萬分之一。請各會員單位加強風險控制，做好相關風險提示與風險管理工作，確保市場平穩運行。特此通知。中國金融期貨交易所2019年6月19日 （並未區分開倉時間）