銀行缺口分析

A. 什麼是資金缺口，試分析資金缺口和利率變動對銀行收益的影響

如果利率敏感性缺口為正，則當市場利率上升時銀行的凈利息收入增加。 如果利率敏感性缺口為負，則當市場利率下降時銀行的凈利息收入增加。

B. 銀行的資金缺口的解釋

1. 銀行的資金缺口又稱利率敏感性缺口管理，是指銀行資金結構中，可變利率資產與可變利率負債之間的差額。

2. 內容：資金缺口管理有三種可能的情況：（1）零缺口，即可變利率資產等於可變利率負債；（2）負缺口，即可變利率資產小於可變利率負債；（3）正缺口，即可變利率資產大於可變利率負債。

3. 資金缺口管理方法認為，商業銀行應根據對市場利率的預測，適時地對兩者比例進行調節，以保持銀行的盈利，同時降低風險。當預測利率將處於上升階段時，資金管理人員應為商業銀行構造一個資金正缺口，這樣，大部分資產將按較高利率重新定價，而只有較小部分資金來源按高成本定價。當預期利率將處於下降階段時，資金管理者應為商業銀行構造負缺口，使更多的資產維持在較高的固定利率水平上，而資金來源中確有更多的部分利用了利率不斷下降的好處。

4. 分類：資金缺口管理誕生於20世紀70年代，是目前商業銀行資產負債管理中應用廣泛的管理利率風險的方法之一。它分兩種：

   ①保守型的，即努力使銀行的利率敏感性資產和利率敏感性負債的差額接近於零，從而把利率風險降至最低限，保持銀行收益的穩定。

   ②主動型的，即銀行根據利率預測，在利率的周期性變化中積極調整資產負債結構，擴大或縮小利率敏感性差額，從而獲得更高的收益。主動型差額管理的結果不僅取決於利率變化的方向，同時也取決於未來利率的不確定程度。

C. 銀行現金缺口是什麼，談談對銀行現金缺口管理的理解

銀行通過散戶的儲蓄資金匯聚大量現金，但由於銀行實行貸款等業務，又將資金專放出，
當儲蓄用屬戶要取款或進行其他現金交易時，導致銀行現金不足，
造成不足的金額數，就是現金缺口金額，這種不足就叫現金缺口，
1、資金缺口
指利率敏感資產與負債的差額
即
資金缺口
（GAP）
=利率敏感性資產（
RSA）
-利率敏感性負債
（RSL）=
RSA-RSL
2、持續期缺口管理
持續期缺口管理就是銀行調整資產與負債的期限與結構，採取對銀行凈值有利的持續期缺口策略來規避銀行資產與負債的總體利率風險。
自己的體會，你還需查證資料

D. 當融資缺口為正時，銀行在利率下降時受損，在利率上升時獲利。 這是怎麼分析出來的求講解

所謂利率敏感資產和利率敏感負債，是指那些在一定期限（考察期內）到期的或需要重新確容定利率的資產和負債，這類資產和負債的差額便被定義為資金缺口。

資金缺口用於衡量銀行凈利息收入（即利息總收入和總支出之間的差額）對市場利率的敏感程度。顯然，資金缺口有正缺口、零缺口、負缺口三種狀態。當利率敏感資產大於利率敏感負債時，資金缺口為正值，處於利率敞口的該部分資金使得銀行在利率上升時獲利，利率下降時受損；

反之，當處於負缺口時，利率敏感資產此時小於利率敏感負債，利率風險敞口部分使得銀行在利率上升時受損，利率下降時獲利；而當銀行資金配置處於零缺口時，利率敏感資產等於利率敏感負債，此時如果借、貸款利率的變化完全一致，則銀行對利率風險處於「免疫狀態」。

(4)銀行缺口分析擴展閱讀：

敏感性比率與融資缺口有三種匹配的基本關系，當融資缺口為零時，敏感性比率值為1；當融資缺口為正數時，敏感性比率值大於1；當融資缺口為負數時，敏感性比率值小於1。

敏感性資金缺口（或稱融資缺口）對銀行產生的風險。當銀行資金配置處於零缺口時，利率敏感性資產等於利率敏感性負債，利率風險處於「免疫」狀態；當處於正缺口時，利率敏感性資產大於利率敏感性負債，處於利率敞口的該部分資金使得銀行在利率上升時獲利，利率下降時利益受損；

當處於負缺口時，利率敏感性資產小於利率敏感性負債，利率風險敞口部分使得銀行在利率上升時利益受損，利率下降時獲利。

E. 銀行存在負缺口是什麼意思

1基本做法。隨復著利率的變制動,調整利率敏感性資產與負債和固定利率資產與負債的組和結構,從而改變利率敏感性缺口的方向與大小,以達到利差,擴大利潤的目的。2利率敏感性缺口對銀行盈利的影響。正缺口時,利率上升帶來銀行利差擴大,利潤增大;利率下降時利差縮小,利潤減少。負缺口時,利率上升帶來銀行利率縮小,利潤減少;利率下降時利差擴大,利潤增加。零缺口時,利率處於免疫狀態，利率變化對銀行利潤無影響。3缺點。(1)對利率的預測有很大的難度(2)即使能准確預測利率變化趨勢,商業銀行在調整利率敏感性缺口方面也缺乏靈活性(3)只重視凈利息收入的變化,忽略了利率變動對銀行的影響。

F. 請問何為銀行的撥備缺口

什麼叫撥備？比如你老婆叫你借1000塊錢給你小舅子,你知道這個小舅子的信用不是那麼好專,那麼你就會先做好思想准屬備,想他要是能還我600快就滿意了,那麼你就提了400元的撥備,那麼你再算你這個月的收入時,你只能把這筆錢算做600元計,也就影響了你的收益了.懂了嗎?撥備是對企業經營中可能已經構成的風險和損失作出准備，反映企業承擔的風險和成本，直接沖減凈資產，更真實地反應企業的經營水平和資產質量。
應該是增提撥備吧?增提了撥備表明企業承擔的風險和成本增大,凈資產減少,自然影響收益.

G. 商業銀行的利率缺口的計算

利率敏感性缺口： 在一定時期（如距分析日一個月或3個月）以內將要到期或重新確定利率的資產和負債之間的差額，

計算公式為：利率敏感性缺口=貸款利率-存款利率

希望可以幫到你

H. 銀行現金缺口是什麼，談談對銀行現金缺口管理的理解

銀行通過散來戶的儲蓄資金匯聚大量現金源，但由於銀行實行貸款等業務，又將資金放出，

當儲蓄用戶要取款或進行其他現金交易時，導致銀行現金不足，

造成不足的金額數，就是現金缺口金額，這種不足就叫現金缺口，

1、資金缺口 指利率敏感資產與負債的差額 即 資金缺口 （GAP） =利率敏感性資產（ RSA） -利率敏感性負債 （RSL）= RSA-RSL

2、持續期缺口管理 持續期缺口管理就是銀行調整資產與負債的期限與結構，採取對銀行凈值有利的持續期缺口策略來規避銀行資產與負債的總體利率風險。

自己的體會，你還需查證資料

I. 銀行業務中，流動性期限缺口是什麼意思啊

流動性資產期限與流動性負債期限之差

流動性缺口率為90天內表內外內流動性缺口與容90天內到期表內外流動性資產之比，一般不應低於-10%。它是衡量商業銀行流動性狀況及其波動性的流動性風險核心指標之一。

流動性缺口是衡量銀行流動性的常用指標，它衡量的是在未來的一定時間內，銀行能變現的資產是否能夠償還到期的債務。缺口為正，表示銀行在該期限內到期的資產足夠償還到期的債務;缺口為負，表示銀行在該期限內到期的資產無法償還到期的債務，需要以其他方式籌集資金償還到期債務。雖然《商業銀行風險監管核心指標(試行)》僅規定了90天期的流動性缺口，但在銀行實際運用之中，要分別計算多個期限的流動性缺口，並制定相應的流動性管理策略。

J. 大銀行進行資金缺口管理往往採取進取性策略，

利率敏感性缺口是指在一定時期（如距分析日一個月或3個月）以內將要到期或重新確定利率的資產和負債之間的差額，如果資產大於負債，為正缺口，反之，如果資產小於負債，則為負缺口。當市場利率處於上升通道時，正缺口對商業銀行有正面影響，因為資產收益的增長要快於資金成本的增長。若利率處於下降通道，則又為負面影響，負缺口的情況正好與此相反。

利率敏感性缺口分析是銀行實行利率風險管理的最基本的手段之一，它通過資產與負債的利率、數量和組合變化來反映利息收支的變化，從而分析它們對銀行利息差和收益率的影響，與此基礎上採取相應的缺口管理。運用利率敏感性缺口分析可以量化計算由於利率變動給銀行的生息資產和生息負債帶來的影響程度，在判斷利率未來的變動走勢的情況下，引導銀行主動進行資產負債結構的調整，達到趨利避害的目的。

分析這個問題首先應該從模型的原理入手。利率敏感性缺口主要分析利率的波動對銀行凈利息收入的影響。假設銀行的利率敏感性資產和利率敏感性負債面臨同樣的利率波動，那麼當利率波動時，決定凈利息收入增加或減少的因素便是敏感性資產和敏感性負債之間的差額，也即敏感性缺口的大小。而有效持續期概念是建立在資產或負債價值是未來可獲得或支出的現金流的貼現值之和的基礎之上的，它被定義為資產或負債的市場價值相對於市場利率變動百分比的彈性。持續期分析中蘊含了未來現金流和償還期限對價格的利率彈性的影響，持續期與未來現金流的大小呈反向關系，與償還期限的長短呈正向關系，這一點是敏感性缺口分析所缺乏的。有效持續期可以分析每筆資產或負債的利率風險，也可以分析銀行總體的利率風險。銀行凈資產市值的變動與持續期缺口呈反向關系，持續期缺口越大，則銀行凈資產價值的變動幅度越大。

為規避利率風險，商業銀行根據自身風險偏好選擇主動性或被動性操作策略。主動性策略是指商業銀行預期市場利率的變化趨勢，事先對利率敏感性缺口進行調整，以期從利率變動中獲得預期之外的收益。譬如，預期利率上升，商業銀行通過增加敏感性資產或減少敏感性負債，將利率敏感性缺口調整為正值。被動性操作策略是指商業銀行將利率敏感性缺口保持在零水平，無論利率如何變動均不會對銀行凈利差收入產生影響。這是一種穩健保守的風險管理策略，但也因此失去獲取超額利潤的市場機會。