㈠ 學統計學都要學什麼課程分別要學到什麼程度
這是統計學的教學計劃，不復制誰能記得完，每個學校都有教學計劃的，你考那個學校就下那和學校的教學計劃，不顧一般只有校園內網可以下，但是基本上相同專業每個學校學習的內容差不多
附表3（續）： 統計學專業教學計劃表
課程類型 課程
編號 課 程 名 稱 學
分
數 學 時 開課學期及周學時分配 備 注
講
授 實
踐 一 二 三 四 五 六 七 八
專
業
課
程 072141801 抽樣調查 3 54 3
072141802 試驗設計 3 54 3
072141803 應用回歸分析 3 54 18 4
072141804 多元統計分析（含矩陣代數10學時） 3 64 18 4
072141805 時間序列分析 3 54 18 4
072141806 非參數統計 3 54 18 4
072141807 統計預測與決策 3 54 3
072141808 應用隨機過程 3 54 3
072141809 常微分方程 3 54 3
小計 27 496 72 6 14 11
選
修
課
程 公共選修課程 8 144 2 2 2 2
專業選修課程 32 576 18 6 6 9 9 6 6
小計 40 720 18 6 8 11 11 8 6
實
踐
課
程 072141803 應用回歸分析課程設計 1 ○
072141804 多元統計分析課程設計 1 ○
072141805 時間序列分析課程設計 1 ○
072141806 非參數統計課程設計 1 ○
072141207 統計建模與數據分析
課程設計 1 ○
075001605 畢業實習 6 ☆
075001604 畢業論文（畢業設計） 6 ★ ★
075001603 專業見習 1 ☆
075001602 軍訓 2 ◇
075001601 社會實踐與勞動 2 假期中
進行
其他
小計 22
總學分、總學時 173 2478 344
27+4 24+4 27+2 26+2 27 22 10 6
200*
2850
課堂實踐課程的學時折半算到總學時中, 課堂演算實踐課程的學時（帶*號的數字）如實算到總學時中。
如果你指的是momentum，即動量交易的話，這個是一個搞金融學asset pricing常用的方法，你可內以去找這方容面的文獻，有告訴你怎麼編程思路的。我們有這樣的程序，但是除非是研究合作，不可能共享出來的。
㈢ 時間序列在股市有哪些應用
時間序列分析在股票來市場中的應用源
摘要
在現代金融浪潮的推動下,越來越多的人加入到股市,進行投資行為,以期得到豐厚的回報,這極大促進了股票市場的繁榮。而在這種投資行為的背後,越來越多的投資者逐漸意識到股市預測的重要性。
所謂股票預測是指:根據股票現在行情的發展情況地對未來股市發展方向以及漲跌程度的預測行為。這種預測行為只是基於假定的因素為既定的前提條件為基礎的。但是在股票市場中,行情的變化與國家的宏觀經濟發展、法律法規的制定、公司的運營、股民的信心等等都有關聯,因此所謂的預測難於准確預計。
時間序列分析是經濟預測領域研究的重要工具之一,它描述歷史數據隨時間變化的規律,並用於預測經濟數據。在股票市場上,時間序列預測法常用於對股票價格趨勢進行預測,為投資者和股票市場管理管理方提供決策依據。
㈣ 在用時間序列分析股票時，如果連續兩天收盤價一樣，為什麼要剔除一天的數據
謝謝你,讓我知道還有時間序列這個東西
你認為時間序列研究資本市場有效果么,
㈤ 如何用R 語言 建立 股票價格的時間序列
在下想用R語言對股票價格進行時間序列分析。
問題出在第一步，如何將股票專價格轉換為時間序屬列。
我想用的語句是 pri <- ts (data, start=(), frequency= )
但是我不知道frequency 項該如何填？
因為股票的交易日是一周五天的。 那麼這個frequency 該如何設置呢？
我知道通常frequency= 12 為月度數據，frequency= 4 為季度數據，frequency= 1 為年度數據 但日數據怎麼寫我就不知道了
初學R語言，還望各位大俠多多幫助。
㈥ 應用計量經濟學時間序列分析在股票預測上有多大的作用
作用沒有想像中的大，你可以用股票的滯後變數來進行回歸分析，滯後2~3期就夠了，不過數據必須具體點，最好細分到每季度、每月的上證指數，還有時間上怎麼也要十年左右吧！
我以前在論文附錄中做過分析，數據都是自己按季度整理的，挺麻煩的呢，如果需要的話就發給你~
還有就是，我覺得寫關於股票的預測方面的實際用處並不是很大，畢竟股票的影響因素太多，單單的憑藉以前的走勢而預期太不好了。。我自己也炒股票，就像那些macd、kdj之類的指標根本就起不到太大的作用，如果那個能預期的話，股市豈不就成了提款機了？現在你做的這個就像是那些指標一樣，要知道，股市是活的，人是活的，而指標確實死的！說這么多的意思就是股市不是能簡單預測的，你做的那個用處不大。。
如果你想做的話，建議換個題目，我當時的寫的是對弗里德曼的貨幣需求理論在中國市場的分析。你可以寫寫貨幣供應量對通貨膨脹的時滯性，分析下在我國市場的滯後期大概是多少~數據在國家統計局和中國人民銀行都可以找到的，樣本空間一定要足夠大，在對滯後變數分析時候主要考慮各自的T檢驗是否通過，一般從通過之後大概就是那個的滯後期！這個比較直接反而有些許用處~
要是能分析出國家的一般性政策對實體市場的影響就更好了，更有用了~
呵呵，以上只是自己的建議~有什麼其他的問題就給我留言吧~