情景分析壓力測試區別

『壹』 如何運用敏感性分析與情景分析評估預測風險

一、對敏感性和風險分析的認同

敏感性分析是用於估計各種因素發生不利變化時對項目評價結果產生影響的一種技術。通常可以改變一種或多種選定變數的數值，如現金流量、項目周期、折現率等來計算其對項目凈現值(NPV)和內部收益率(IRR)的影響，各變數的變化百分率可反映出項目評價結果隨變數變化的敏感程度。

二、當前項目評估中敏感性和風險分析的不足

從項目評估中通過敏感性分析和風險分析來提高項目決策的實務看，項目評估工作中敏感性分析和風險分析的技術問題仍然是一個重要的制約因素。換句話說，技術問題影響了項目評估的效果。

三、提高敏感性分析技術和風險分析技術運用水平的構想

具體來講，發揮項目敏感性分析和風險分析項目評估中的積極作用

『貳』 為什麼在風險管理中需要情景分析和壓力測試

做生意講究的是市場，想作好生意，得先學會做人，不要看別人做什麼生意賺錢， 哪是別人做，你做就不一定勒. 行業在好,也有人賠錢, 行業在差,也有人賺錢, 每一個行業都有它的市場，都有前途, 關鍵看自己經營方式,！ 您當地的市場其實是您最熟悉的， 因為是在那裡長大, 比較了解當地人的消費習慣,！

『叄』 為什麼在風險管理中需要情景分析和壓力測試

同一種風險在不同的場景和壓下表現是不一樣的。
例如：某個員工舞弊的風險，在家庭出現變故或者家庭出現金錢緊張的時候，風險是不一樣的。

『肆』 情景分析法與極端測試法的區別

情景分析法，極端測試法，他的區別還是很多的，區別在於些場景，分析判斷

『伍』 壓力測試的測試方法

進行壓力測試的方法，大致可歸納為兩大類：
（1）敏感度分析（sensitiveanalysis）
此方法是利用某一特定風險因子或一組風險因子，將因子在執行者所認定的極端變動的范圍內變動，分析其對於資產組合的影響效果。這一分析方法的優點在於容易了解風險因子在可能的極端變動中，每一變動對於資產組合的總影響效果及邊際效果，缺點則是執行者對於每一逐漸變動所取的幅度及范圍必須十分恰當，否則將會影響分析的結果與判斷，特別是對於非線性報酬率的資產組合，這種情況將更為顯著。
（2）情景分析（scenarioanalysis）
即一組風險因子定義為某種情景，分析在個別情景下的壓力損失，因此此類方法稱為情景分析。情景分析的事件設計方法有兩種：歷史情景分析和假設性情景分析。
① 歷史情景分析（Historicalscenario）：利用某一種過去市場曾經發生的劇烈變動，評估其對現在的資產組合會產生什麼影響。例如考慮1987年美國股市崩盤，計算當時的歷史變動幅度，並依此基礎分析評估對資產組合的影響。BCGFS（2001）的研究顯示，1998年俄羅斯政府違約事件，是金融機構用來在信用風險壓力測試上使用的壓力事件，其他如中南美洲比索風暴、東南亞金融風暴亦是很重要的壓力事件。這種方法的優點是具有客觀性，利用歷史事件及其實際風險因子波動情形，在建立結構化的風險值計算上較有說服力，且風險因子間的相關變化情形也可以依歷史數據作為依據，使模型假設性的情形降低許多。此外，這種模型較直覺，重大歷史事件的深刻印象將使風險值與歷史事件緊密結合，管理者在設定風險限額時，便可依歷史事件的意義來進行評估，使決策更具說服力。
但這種方法的缺點在於現今金融市場變動非常迅速，許多金融商品不斷創新，因此歷史事件無法涵蓋此類商品，且某些商品的歷史價格未出現極端情況，亦無法利用此方法進行衡量。雖然過去發生過的情景未來不一定會再發生，但使用歷史情景分析方法來對資產進行風險管理，至少可保證過去的壓力事件，在事前預防下，未來不會重演。
② 假設性情景分析：僅以歷史情景分析進行壓力測試有其限制，參考歷史事件並另建立對於每個風險因子可能產生的極端事件，將使得壓力測試更具完整性，這就是假設性情景分析。這種分析方法銀行可自行設計可能的各種價格、波動及相關系數等的情景，這些汁算的設定主要來自經驗及主觀。

『陸』 什麼是壓力測試

壓力測試

是給軟體不斷加壓，強制其在極限的情況下運行，觀察它可以運行到何種程度，從而發現性能缺陷，是通過搭建與實際環境相似的測試環境，通過測試程序在同一時間內或某一段時間內，向系統發送預期數量的交易請求、測試系統在不同壓力情況下的效率狀況，以及系統可以承受的壓力情況。

然後做針對性的測試與分析，找到影響系統性能的瓶頸，評估系統在實際使用環境下的效率情況，評價系統性能以及判斷是否需要對應用系統進行優化處理或結構調整，並對系統資源進行優化。

『柒』 什麼是情景分析法

情景分析法又稱腳本法或者前景描述法，是假定某種現象或某種趨勢將持續到未來的前提下，對預測對象可能出現的情況或引起的後果作出預測的方法。通常用來對預測對象的未來發展作出種種設想或預計，是一種直觀的定性預測方法。

『捌』 情景分析法的基本概念

1.情景分析法的概念：
概念一：情景分析法，又稱前景描述法或腳本法，是在推測的基礎上，對可能的未來情景加以描述，同時將一些有關聯的單獨預測集形成一個總體的綜合預測。
概念二：情景分析就是就某一主體或某一主體所處的宏觀環境進行分析的一種特殊研究方法。概括地說，情景分析的整個過程是通過對環境的研究，識別影響研究主體或主體發展的外部因素，模擬外部因素可能發生的多種交叉情景分析和各種可能前景的預測。 情景分析法的作用：
（1）分析環境和形成決策；
任何企業若想生存進而壯大,必須要盡可能做到「知己、知彼、知環境」。情景分析法就是企業從自身角度出發,通過綜合分析整個行業環境甚至社會環境,評估和分析自身以及競爭對手的核心競爭力,進而制訂相應決策。由於每一組對環境的描述都最終會產生一個相應的決策,因此情景分析主要應用於分析環境和形成決策兩個方面。
（2）提高組織的戰略適應能力；
由於情景分析法重點考慮的是將來的變化,因此能夠幫助企業很好地處理未來的不確定性因素。尤其是在戰略預警方面,能夠很好地提高企業或組織的戰略適應能力。同時,企業持續的情景分析還可以為企業情報部門提供大量的環境市場參數,而這些參數又可以對企業提供多方面的幫助,例如可以幫助企業發現自身的機會、威脅、優勢和劣勢等。
（3）提高團隊的總體能力，實現資源的優化配置；
從企業內部出發,企業的核心是人,而人的思想是關鍵。由於情景分析法不僅僅屬於高層管理人員的戰略工具,而是需要企業各層級人員都參與其中,如此可激發每個人的責任感和成就感,從而提高團隊的總體能力。企業通過情景分析法預測出未來可能出現的情景,決策人員以此為基礎進行決策,確定未來的發展方向,而決策的實施需要資源的支持,因此，在進行情景分析及決策時，企業的資源也就相應地實現了重新配置。 情景分析方法的特點：
（1）在了解內部環境的基礎上；
（2）定性分析加定量分析；
（3）需要主觀想像力；
（4）承認結果的多樣性；

『玖』 什麼是情景分析技術舉例加以說明

情景分析技術指的是我們遇到一個問題的時候可以假想一種情景，
然後通過這種情景當中每一個人的反應分析出來一個比較好的解決辦法。

『拾』 假設情景分析的通俗解釋是啥

僅以歷史情景分析進行壓力測試有其限制，參考歷史事件並另建立對於每個風險因子可能產生的極端事件，將使得壓力測試更具完整性，這就是假設性情景分析