放棄行使期權的股價區間

⑴ 跳槽到新公司，offer說給我2萬股票期權分5年行使，這是啥意思哪位達人給個通俗易懂的解釋

其實 上面那位仁兄已經回答得很仔細了，我再通俗的講一下：
股票期權，是公司向其員工提供的一種（在一定期限內按照某一既定價格購買一定數量本公司股份的）權利。看清楚這句話的主幹：股票期權是權利，不是股票
結合你的實際，就是：你有購買公司2萬股票的權利，且有效期只有5年，每年你只能買一部分（具體多少，應該有協定），或者你把權力保留到第5年時1次買2萬股；而這個價格呢，一般比市場價低，確保你能賺點錢。當然，如果股票價格一直漲幅不大，或者跌了，你可以不買，你有這個權利。
如果公司上市，股價上漲，那你肯定可以大撈一筆。為了公司上市，你能不豁出去努力嗎？這就是股票期權的激勵原理，華為就是這樣。
eg:如果公司約定，你每年能行使4000股股票，價格是1塊/股，而市場價是1.5塊/股。滿1年後，股票市場價沒怎麼漲，你覺得賺不了什麼錢，決定先不買；滿第2年時，公司上市，好傢伙，股票上漲到10塊/股，這時候你可以花8000塊錢，買8000股你們公司股票，甩出去你就賺8000（10-1）=72000；當然如果你野心大，可以不買，把這8000股的權利保留到以後；等啊等，滿了第5年，股市一片綠，現在每股低於1塊，你也賺不到錢，就可以放棄這個權利。
這該懂了吧？

⑵ 為什麼期權價格是在一個區間之內

區間期權是期權的第三種類型。以渠道交易為基礎，區間期權有預定的上限和下限。買入區間期權時，交易商必須預測標的資產價格是否在到期日前在區間「內」或者區間「外」徘徊。
交易商可通過資產的波動來交易——如果他/她認為資產的波動性很高，他/她可以選擇「內」區間期權。此外，如果交易商認為期權波動性不大，他/她可以選擇「外」區間期
交易案例
您決定交易外匯期權，美元/歐元。在交易室，您看到有兩類可購期權，「內」和「外」。每一類期權都有預先界定區間，您必須判斷資產在到期日前會更高或者更低。
您認為標的資產價格會在到期日期前保持在界定期間內，則您選擇「內」期權。如果您認為美元/歐元會在到期日期前變化到區間外，則選擇「外」期權。
如果您選擇的美元/歐元價格在到期日前在您選擇的價格區間內，您會得到高達60-85%的投資回報率。

⑶ 財務會計中管理人員放棄股票期權怎樣處理

若被授權員工在規定行權日自動放棄，則「遞延工資費用」已攤銷完畢，將「股票期權」轉人「資本公積」，視同員工對公司的一種捐贈。

若被授權員工在規定行權日之前離職。借記「股票期權」（賬面價值）科目；貸記「遞延工資費用」（攤余額），各項費用（差額）等科目

⑷ 股票不行權的話 這只股票作廢了 還是權做廢了但股票價值還在

股票不行權的話 ,是權做廢了,但股票價值還在.

⑸ 該不該放棄買進期權

簡單分批行權,有多少先行權然後賣出股票後再把到手的資金再用來行權.反復搞.

⑹ 考慮了放棄期權以後，凈現值還是負的，該怎麼辦

期權的價格含有時間價值那部分，如果馬上就要到期了，行權價與標的物現價之間有較大不利差距，那麼時間價值也趨於零了，放棄期權，不應投資。
如果距離到期日或者行權日還非常遙遠，那麼期權一時的凈現值為負並不意味著未來它就沒有價值，這個投資與否要看行權價與標的物現在價格具體差距還有標的物的波動及歷史價格情況，另外權利金的大小也要考慮，太吃虧沒多大機會的話不適合做

⑺ 上交所股票期權行權價格間距如何設置

你好，行權價格間距，是指相鄰兩個期權行權價格的差值，根據期權合約標的收盤價格分區間設置。ETF期權的行權價格間距如下表所示：

⑻ 股票期權是什麼意思

股權激勵，也稱為期權激勵，是企業為了激勵和留住核心人才而推行的一種長期激回勵機制，答是目前最常用的激勵員工的方法之一。股權激勵主要是通過附條件給予員工部分股東權益，使其具有主人翁意識，從而與企業形成利益共同體，促進企業與員工共同成長，從而幫助企業實現穩定發展的長期目標。

⑼ 期權平價公式：C+ke-rT=p+s0 ，ke-rT是什麼意思怎麼推出來的

應該是Ke^(-rT)，K乘以e的-rT次方。也就是K的現值。e的-rT次方是連續復利的折現系數。

平價公式是根據無套利原則推導出來的。

構造兩個投資組合。

1. 看漲期權C，行權價K，距離到期時間T。現金賬戶Ke^(-rT)，利率r，期權到期時恰好變成K。

2. 看跌期權P，行權價K，距離到期時間T。標的物股票，現價S0。

看到期時這兩個投資組合的情況。

1. 股價St大於K：投資組合1，行使看漲期權C，花掉現金賬戶K，買入標的物股票，股價為St。投資組合2，放棄行使看跌期權，持有股票，股價為St。

2. 股價St小於K：投資組合1，放棄行使看漲期權，持有現金K。投資組合2，行使看跌期權，賣出標的物股票，得到現金K

3. 股價等於K：兩個期權都不行權，投資組合1現金K，投資組合2股票價格等於K。

從上面的討論我們可以看到，無論股價如何變化，到期時兩個投資組合的價值一定相等，所以他們的現值也一定相等。根據無套利原則，兩個價值相等的投資組合價格一定相等。所以我們可以得到C+Ke^(-rT)=P+S0。

如果你是問連續復利的折現系數怎麼推到的話，是這樣的：假設1元錢，年利率100%，單利計算的話一年以後會得到1*（1+1)，如果半年計算一次利息會得到1*（1+1/2)^2。如果每年計息n次，到期的本息和是1*（1+1/n)^n，當n趨於無窮大時，也就是連續不斷計算利息，這個函數會收斂與一個無理數，這個數就是e。具體的數學證明看這位學霸的解答：http://..com/question/36204067.html

⑽ 期權賣方可以放棄執行期權嗎

一、期權賣方可以放棄執行期權；期權的賣方只有義務去執行合約，前提是買方履行其權利；買方不履行自己的權利（通常是手上的期權履約對其不利），賣方就不必去執行了。

二、期權實質上是在金融領域中將權利進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易，行使其權利，而義務方必須履行。在期權的交易時，購買期權的一方稱作買方，而出售期權的一方則叫做賣方；買方即是權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。

三、通俗的來說（以香港的期權為例），期權主要是發行商（大行）報價和散戶報價。期權的價格主要是根據標的物的價格變動而變動的，還有時間值、引申波幅等因素影響。

(10)放棄行使期權的股價區間擴展閱讀：

股票期權行權價是否合理，關繫到期權激勵是否有效。股票期權行權價的確定，一般有三種方法：

一是現值有利法，即行使價低於當前股價；

二是等現值法，即行使價等於當前市價；

三是現值不利法，即行使價高於當前股價。

當某經理人擁有該公司10%以上的股份時，如股東大會同意他參加股票期權計劃，則他的行權價必須高於或等於贈與日公平市場價格的110%。

參考資料來源：網路-期權執行價格