情景分析和壓力測試區別

1. 為什麼在風險管理中需要情景分析和壓力測試

同一種風險在不同的場景和壓下表現是不一樣的。
例如：某個員工舞弊的風險，在家庭出現變故或者家庭出現金錢緊張的時候，風險是不一樣的。

2. 如何運用敏感性分析與情景分析評估預測風險

一、對敏感性和風險分析的認同

敏感性分析是用於估計各種因素發生不利變化時對項目評價結果產生影響的一種技術。通常可以改變一種或多種選定變數的數值，如現金流量、項目周期、折現率等來計算其對項目凈現值(NPV)和內部收益率(IRR)的影響，各變數的變化百分率可反映出項目評價結果隨變數變化的敏感程度。

二、當前項目評估中敏感性和風險分析的不足

從項目評估中通過敏感性分析和風險分析來提高項目決策的實務看，項目評估工作中敏感性分析和風險分析的技術問題仍然是一個重要的制約因素。換句話說，技術問題影響了項目評估的效果。

三、提高敏感性分析技術和風險分析技術運用水平的構想

具體來講，發揮項目敏感性分析和風險分析項目評估中的積極作用

3. 情景分析

2.2.1.1 情景分類

通過考慮地質處置系統的特徵、可能影響系統演變的不同事故及過程，構建整個系統未來各種可能的行為，這一過程以使用概率論模式為主。具體地說，就是基於現在的技術發展水平，對所有的特徵、事故、過程進行描述，包括分析整理處置系統安全性能與特徵、事故、過程的相關性，仔細分析系統的特徵以及影響系統的各種特徵、事故及過程可能發生的概率，並利用處置系統各組成部分的相關性以及與它們相關的現象對特徵、事故、過程進行分類（Umeki et al.，1999），闡明其對系統安全的相關性，並應用排除法排除對處置庫的選址、系統安全設計影響小或者說不重要的特徵、事故以及過程，進而只考慮重要的特徵、事故、過程，建立相應的情景來評價其對安全性的影響。

高放廢物地質處置系統安全評價中考慮的情景可分為兩大類（OECD/NEA，1999）：地下水情景（放射性物質隨地下水遷移至生物圈的情景，由於高放廢物深地質處置的多屏障設計，因而其放射性物質遷移主要就是核素在工程屏障、地質屏障中的遷移）和隔離失效情景（隔離設施遭到破壞而影響人類生存環境的情景）。其中地下水情景又可分為基本情景和擾動情景兩種（OECD/NEA，1999；JNC，2000c；李金軒，2004）（如圖2.3 所示）。

圖2.3 情景分類

（據 OECD/NEA，1999）

Fig.2.3 Classification of scenario（OECD/NEA，1999）

基本情景是情景分析的基礎，是把自然的地質和氣候現象異常、初始設計缺陷和將來人類活動排除在外的情景，即分析時假設（JNC，2000c；李金軒，2004）：①處置庫所處的地質環境保持穩定，而且影響放射性物質遷移的水文地質和水化學性質、處置庫圍岩的物理力學性質、熱力學性質不變；②地表環境條件特別是氣候和地表水系統在預報的時間范圍內按現有條件保持不變；③工程屏障系統不發生任何不能預測的失效，即構成工程屏障系統的各部分都能按設計發揮其應有的功效；④處置庫沒有受到未來人類活動的任何影響。本書對溶質運移的所有分析研究都是基於基本情景下進行的。

而擾動情景就是針對地質與水文地質條件、氣候條件、處置系統本身的缺陷、未來的人類活動等在基本情景中沒有考慮的因素來設計的，同時高放廢物地質處置系統所考慮的時間尺度長，描述這些因素的發生發展過程也就在很大程度上存在著不確定性。因此，安全評價是通過構想一系列不確定的擾動情景來評價處置系統可能潛在的各種演化過程，即主要考慮（JNC，2000c；李金軒，2004）：①自然地質和氣候變化，如地下水水位的抬升、災害性地震、火山活動、氣候變化等；②工程屏障系統的原始缺陷，如緩沖材料的回填施工問題、固化體的安放及處置庫封閉過程中所出現的問題等；③未來人類活動對處置庫的影響（可分為兩個大類，即有意識的侵入和無意識的侵入）。有意識的活動主要是未來人類對核廢物處置庫的改進，或者是對處置庫的恐怖破壞，這種情況下人類能意識到高放廢物的危害；無意識的侵入如未來人類在不知處置庫具體位置的情況下，而在其周圍開發利用礦產資源或地下水，就直接或間接地接觸到放射性物質，這樣人類對其所面臨的放射性危險性毫無意識。因此，在考慮未來人類活動時，應重點考慮人類的對處置庫的無意識侵入。

對應於隔離失效情景的特徵、事故、過程主要是岩漿活動、處置庫附近有地震或活動斷層的運動、人類活動的直接侵入、隕石撞擊等（李金軒，2004），這些特徵、事故、過程由於其發生的可能性很小，並可以通過適當的場址選擇和設計來避免，因此在主要的安全評價計算中都是不予以考慮的。

2.2.1.2 情景的建立

OECD/NEA（1991）、李金軒（2004）利用系統的方法描述了地質處置系統將來可能的演化情景，總體來說，可以通過以下步驟建立各種情景：

1）綜合考慮對地質處置系統性能具有潛在影響的各種特徵、事故和過程；

2）基於現在技術發展水平，對各個獨立的各種特徵、事故和過程之間相互的制約以及它們與安全評價的相關關系進行分類；

3）確定一組在安全評價中考慮的特徵、事故和過程，並記下在這階段中篩除的特徵、事故和過程以及它們被篩除的原因；一般來說，篩除的應遵循以下原則：①如果通過選擇適當的地質環境就不太可能影響地質處置系統安全性能的各種特徵、事故和過程；②通過處置庫的合理設計和建造及工程措施就可以避免的各種特徵、事故和過程；③發生概率極低的各種特徵、事故和過程；④除了上述所列之外，基於現在的知識水平判定為對安全性影響很小的。

4）利用保留下來的特徵、事故和過程建立用於安全評價的情景，同時建立模塊並考慮其所有的重要影響。

目前各國主要的安全評價計算都是基於地下水情景的（其分析流程如圖2.4 所示），因為這是目前為止對場址選擇和設計合理的處置庫最有可能發生的情景，即通過分析處置系統在地下水侵入情況下的特徵及影響系統演變、演化的各種事件和過程來構想系統未來各種可能的行為，模擬分析放射性物質在系統中的溶解、遷移行為。對於可以通過合適的場址選擇和設計或者發生概率極低的各種特徵、事故和過程在地下水情景中不予以考慮。本書也是基於地下水情景來考慮近場和遠場中各種溶質運移的。

圖2.4 地下水情景分析流程

Fig.2.4 Procere for scenario analysis of groundwater

4. 假設情景分析的通俗解釋是啥

僅以歷史情景分析進行壓力測試有其限制，參考歷史事件並另建立對於每個風險因子可能產生的極端事件，將使得壓力測試更具完整性，這就是假設性情景分析

5. 什麼是情景分析法

情景分析法又稱腳本法或者前景描述法，是假定某種現象或某種趨勢將持續到未來的前提下，對預測對象可能出現的情況或引起的後果作出預測的方法。通常用來對預測對象的未來發展作出種種設想或預計，是一種直觀的定性預測方法。

6. 為什麼在風險管理中需要情景分析和壓力測試

做生意講究的是市場，想作好生意，得先學會做人，不要看別人做什麼生意賺錢， 哪是別人做，你做就不一定勒. 行業在好,也有人賠錢, 行業在差,也有人賺錢, 每一個行業都有它的市場，都有前途, 關鍵看自己經營方式,！ 您當地的市場其實是您最熟悉的， 因為是在那裡長大, 比較了解當地人的消費習慣,！

7. 情景分析法與極端測試法的區別

情景分析法，極端測試法，他的區別還是很多的，區別在於些場景，分析判斷

8. 如何執行壓力測試

Jmeter是一個性能測試工具，同loadrunner類似，他功能較多，我們常用的功能是用jmeter模擬多瀏覽器對網站做壓力測試。
我們一般的網站，在進入業務功能前先需登錄，然後才能訪問業務功能。下面介紹如何用jmeter登錄系統再對主業務做壓力測試。
1. 運行jmeter
2. 左邊樹將出現測試計劃、工作台兩根節點。
3. 選擇測試計劃，按右鍵－》添加－》threads（users）線程組
線程組能設置以多少個線程並發做壓力測試。
在」循環次數」設置不選擇永遠，循環次數設置1。
4. 現在先介紹如何設置登錄http請求，選擇線程組，右鍵――添加――》sampler－―》http 請求。
http請求即模仿瀏覽器的訪問。
在「伺服器名稱或ip」設置127.0.0.1，埠號設置:8080，「方法」設置post，路徑設置網站登錄的地址，如「/exam/operatorAction」。
登錄需傳入用戶、密碼。在「同請求一起發送參數」列表中添加參數。參數值根據web應用設置。如login_user=0001;login_password=1;actFlag=login
5. 登錄成功後，網站一般將跳入主頁面。在jmap中可做判斷，判斷是否登錄後按預想進入主頁面（此步驟也可不設）。選擇4中的「http請求「，右鍵――》添加――》斷言――》響應斷言。「Apply to」設置Main smaple only；「要測試的響應欄位」設置「url樣本」；「模式匹配規則」設置「包括」，「要測試的模式」增加頁面跳轉到的主頁面，如：「studentMain.jsp」
6. 一般網站登錄後，在tomcat中生成了session，之後訪問其他頁面將無需再次登錄，前提是瀏覽器需支持cookie。在jmap中也同樣，如要繼續訪問其他頁面，還需做下面關鍵的設置。
選擇「線程組」――》右鍵――》添加――》配置元件――》Http cookie管理器。加了此步驟後，http請求將具備cookie功能，即登錄成功後訪問其他頁面將不會跳轉到登錄頁面重新登錄。
7. 對目標頁面反復壓力測試。
7.1 如何使被測頁面反復訪問達到測壓效果。選「線程組」―》右鍵――》邏輯控制器――》循環控制器。循環次數中選擇「永遠」。
7.2 選擇剛加的「循環控制器」，右鍵――》添加――》sampler－―》http 請求，按4步驟設置ip、埠，http請求方法為「get」，路徑為被壓力測試的url，如：「exam/business/studentExam.action.StudentExamAction?action=goIntoMockExam」。
按上面的設置後，已完成配置，可做壓力測試。只需點菜單「運行」――》啟動，即運行壓力測試。
8. jmeter提供了許多壓力結果查看工具。是壓力測試時非常好的分析工具。下面幾種查看工具可有選擇的添加。
8.1 察看結果樹。他記錄每次請求發送數據、響應返回數據。選擇「線程組」――》右鍵――》添加――》察看結果樹。
8.2 用表格查看結果。可查看每次請求的響應時間等。選擇「線程組」――》右鍵――》添加――》用表格查看結果。
8.3 Summary Report。可查看平均響應時間、最長響應時間等。

9. 什麼是壓力測試

壓力測試

是給軟體不斷加壓，強制其在極限的情況下運行，觀察它可以運行到何種程度，從而發現性能缺陷，是通過搭建與實際環境相似的測試環境，通過測試程序在同一時間內或某一段時間內，向系統發送預期數量的交易請求、測試系統在不同壓力情況下的效率狀況，以及系統可以承受的壓力情況。

然後做針對性的測試與分析，找到影響系統性能的瓶頸，評估系統在實際使用環境下的效率情況，評價系統性能以及判斷是否需要對應用系統進行優化處理或結構調整，並對系統資源進行優化。

10. 壓力測試的測試方法

進行壓力測試的方法，大致可歸納為兩大類：
（1）敏感度分析（sensitiveanalysis）
此方法是利用某一特定風險因子或一組風險因子，將因子在執行者所認定的極端變動的范圍內變動，分析其對於資產組合的影響效果。這一分析方法的優點在於容易了解風險因子在可能的極端變動中，每一變動對於資產組合的總影響效果及邊際效果，缺點則是執行者對於每一逐漸變動所取的幅度及范圍必須十分恰當，否則將會影響分析的結果與判斷，特別是對於非線性報酬率的資產組合，這種情況將更為顯著。
（2）情景分析（scenarioanalysis）
即一組風險因子定義為某種情景，分析在個別情景下的壓力損失，因此此類方法稱為情景分析。情景分析的事件設計方法有兩種：歷史情景分析和假設性情景分析。
① 歷史情景分析（Historicalscenario）：利用某一種過去市場曾經發生的劇烈變動，評估其對現在的資產組合會產生什麼影響。例如考慮1987年美國股市崩盤，計算當時的歷史變動幅度，並依此基礎分析評估對資產組合的影響。BCGFS（2001）的研究顯示，1998年俄羅斯政府違約事件，是金融機構用來在信用風險壓力測試上使用的壓力事件，其他如中南美洲比索風暴、東南亞金融風暴亦是很重要的壓力事件。這種方法的優點是具有客觀性，利用歷史事件及其實際風險因子波動情形，在建立結構化的風險值計算上較有說服力，且風險因子間的相關變化情形也可以依歷史數據作為依據，使模型假設性的情形降低許多。此外，這種模型較直覺，重大歷史事件的深刻印象將使風險值與歷史事件緊密結合，管理者在設定風險限額時，便可依歷史事件的意義來進行評估，使決策更具說服力。
但這種方法的缺點在於現今金融市場變動非常迅速，許多金融商品不斷創新，因此歷史事件無法涵蓋此類商品，且某些商品的歷史價格未出現極端情況，亦無法利用此方法進行衡量。雖然過去發生過的情景未來不一定會再發生，但使用歷史情景分析方法來對資產進行風險管理，至少可保證過去的壓力事件，在事前預防下，未來不會重演。
② 假設性情景分析：僅以歷史情景分析進行壓力測試有其限制，參考歷史事件並另建立對於每個風險因子可能產生的極端事件，將使得壓力測試更具完整性，這就是假設性情景分析。這種分析方法銀行可自行設計可能的各種價格、波動及相關系數等的情景，這些汁算的設定主要來自經驗及主觀。